| dbo:abstract
|
- في نظرية الاحتمالات والإحصاء، التغاير (بالإنجليزية: Covariance) هو مقياس لكمية تغيير متغيرين مع بعضهما (التباين هو حالة خاصة من التغاير؛ يسمى التغاير تباينا عندما يكون المتغيران متساويين). تكون قيمة التغاير موجبة عندما يتغير متغيران مع بعضهما البعض (إذا كان أحد المتحولين فوق قيمته المتوقعة، فإن الآخر أيضاً يكون فوق قيمته المتوقعة)، وعلى العكس فتكون قيمة التغاير سالبة عندما يكون أحد المتغيرين فوق قيمته المتوقعة بينما الآخر يكون دونها. (ar)
- Kovariance je statistickou mírou lineární závislosti dvou veličin. Normovaná hodnota kovariance je korelační koeficient. (cs)
- Dins l'entorn de l'estadística la covariància és una mesura de dispersió conjunta de dues variables estadístiques. (ca)
- Die Kovarianz (lateinisch con- = „mit-“ und Varianz (Streuung) von variare = „(ver)ändern, verschieden sein“, daher selten auch Mitstreuung) ist in der Stochastik ein nichtstandardisiertes Zusammenhangsmaß für einen monotonen Zusammenhang zweier Zufallsvariablen mit gemeinsamer Wahrscheinlichkeitsverteilung. Der Wert dieser Kennzahl macht tendenzielle Aussagen darüber, ob hohe Werte der einen Zufallsvariablen eher mit hohen oder eher mit niedrigen Werten der anderen Zufallsvariablen einhergehen. Die Kovarianz ist ein Maß für die Assoziation, d. h. sie messen den Grad der Unabhängigkeit respekt. Abhängigkeit zweier Zufallsvariablen, wenn mindestens einer der Zufallsvariablen nominalskalierten ist. (de)
- En teorio de probabloj kaj statistiko, la kunvarianco inter du reelo-valoraj hazardaj variabloj X kaj Y, kun atendataj valoroj kaj , estas notita per (ankaŭ foje per ), kaj difinita tiel: kie E estas la atendata valoro. Intuicie, kunvarianco estas la mezuro de kiom du variabloj varias kune. Tio estas ke la kunvarianco iĝas pli pozitiva por ĉiu paro de valoroj kiu diferenciĝas de iliaj meznombroj en la sama direkto, kaj iĝas pli negativa kun ĉiu paro de valoroj kiuj diferenciĝas de ilia meznombro en kontraŭaj direktoj. Tiamaniere, ju pli ofte ili diferenciĝas en la sama direkto, des pli pozitiva la kunvarianco, kaj ju pli ofte ili diferenciĝas en kontraŭaj direktoj, des pli negativa la kunvarianco. La kunvarianco estas iam nomata kiel mezuro de "lineara dependeco" inter la du hazardaj variabloj. La frazo "lineara dependeco" ĉi tie signifas ne la samon kiel ĝi signifas en lineara algebro, vidu en lineara dependeco, kvankam ĉi tiuj signifoj iel interrilatas. La unuo de mezuro de la kunvarianco cov(X, Y) estas tiuj de X multiplikitaj je tiuj de Y. Per kontrasto, la korelacio, kiu dependas de la kunvarianco, estas mezuri de la lineara dependeco. La difino pli supre estas ekvivalenta al la sekva formulo kiu estadas uzata en kalkuloj: . Se X kaj Y estas sendependaj, tiam ilia kunvarianco estas nulo. Ĉi tio sekvas, ĉar en okazo de sendependeco: do La reo, tamen, ne estas ĝenerale vera: eblas ke X kaj Y estas ne sendependaj sed ilia kunvarianco estas nulo. Hazarda variablo, kies kunvarianco (kun certa alia hazarda variablo) estas nulo, estas nomata nekorelaciigita al la alia. Se X kaj Y estas reelo-valoraj hazarda variablo kaj c estas konstanto ("konstanto", en ĉi tiu ĉirkaŭteksto, signifas ke ne hazarda), tiam jenaj faktoj sekvas de la difino de kunvarianco: Por kolumno-vektoro-valoraj hazardaj variabloj X kaj Y kun n kaj m skalaraj komponantoj respektive kaj kun respektivaj atendataj valoroj μ kaj ν, la kunvarianco estas difinita al esti la n×m matrico Por vektoro-valora hazarda variablo, cov(X, Y) kaj cov(Y, X) estas transponoj unu de la alia: cov(X, Y) = cov(Y, X)T (eo)
- In probability theory and statistics, covariance is a measure of the joint variability of two random variables. If the greater values of one variable mainly correspond with the greater values of the other variable, and the same holds for the lesser values (that is, the variables tend to show similar behavior), the covariance is positive. In the opposite case, when the greater values of one variable mainly correspond to the lesser values of the other, (that is, the variables tend to show opposite behavior), the covariance is negative. The sign of the covariance therefore shows the tendency in the linear relationship between the variables. The magnitude of the covariance is not easy to interpret because it is not normalized and hence depends on the magnitudes of the variables. The normalized version of the covariance, the correlation coefficient, however, shows by its magnitude the strength of the linear relation. A distinction must be made between (1) the covariance of two random variables, which is a population parameter that can be seen as a property of the joint probability distribution, and (2) the sample covariance, which in addition to serving as a descriptor of the sample, also serves as an estimated value of the population parameter. (en)
- Estatistikan, kobariantza bi aldagai kuantitatiboren arteko korrelaziorako neurria da. Korrelazio lineala neurtzen du eta honela interpretatzen da (ikus Korrelazio):
* Kobariantza positiboa bada, bi aldagaien arteko korrelazio lineala positiboa edo zuzena da (oso ahula izan daitekeelarik).
* Kobariantza negatiboa bada, bi aldagaien arteko korrelazio lineala negatiboa edo alderantzizkoa da (oso ahula izan daitekeelarik). Kobariantzaren balioaz ezin da inoiz jakin korrelazio lineala ahula edo sendoa den. Horretarako, Pearson-en korrelazio koefiziente lineala kalkulatu behar da. Kobariantza bi aldagaien unitateen biderkaduretan neurtzen da. Dimentsioak edo unitate hauek izateagatik hain zuzen da neurri desegokia korrelazioaren sendotasuna aztertzeko. (eu)
- En théorie des probabilités et en statistique, la covariance entre deux variables aléatoires est un nombre permettant de quantifier leurs écarts conjoints par rapport à leurs espérances respectives. Elle s’utilise également pour deux séries de données numériques (écarts par rapport aux moyennes). La covariance de deux variables aléatoires indépendantes est nulle, bien que la réciproque ne soit pas toujours vraie. La covariance est une extension de la notion de variance. La corrélation est une forme normalisée de la covariance (la dimension de la covariance entre deux variables est le produit de leurs dimensions, alors que la corrélation est une grandeur adimensionnelle). Ce concept se généralise naturellement à plusieurs variables (vecteur aléatoire) par la matrice de covariance (ou matrice de variance-covariance) qui, pour un ensemble de p variables aléatoires réelles X1... Xp est la matrice carrée dont l'élément de la ligne i et de la colonne j est la covariance des variables Xi et Xj. Cette matrice permet de quantifier la variation de chaque variable par rapport à chacune des autres. La forme normalisée de la matrice de covariance est la matrice de corrélation. À titre d'exemple, la dispersion d'un ensemble de points aléatoires dans un espace à deux dimensions ne peut pas être totalement caractérisée par un seul nombre, ni par les seules variances dans les directions x et y ; une matrice 2 × 2 permet d’appréhender pleinement la nature bidimensionnelle des variations. La matrice de covariance étant une matrice semi-définie positive, elle peut être diagonalisée et l’étude des valeurs propres et vecteurs propres permet de caractériser la distribution à l’aide d’une base orthogonale : cette approche est l'objet de l'analyse en composantes principales qui peut être considérée comme une sorte de compression de l’information. (fr)
- En probabilidad y estadística, la covarianza es un valor que indica el grado de variación conjunta de dos variables aleatorias respecto a sus medias. Es el dato básico para determinar si existe una dependencia entre ambas variables y además es el dato necesario para estimar otros parámetros básicos, como el coeficiente de correlación lineal o la recta de regresión. (es)
- Sa mhatamaitic, téarma a chuimsíonn airíonna cothromóidí matamaiticiúla a bhfuil a bhfoirmeacha comhionann i gcórais dhifriúla comhordanáidí. Tugtar do-athraitheacht foirme air seo freisin. Is airí riachtanach é i gcothromóidí i dteoiric na himtharraingthe is teoiricí na bhfórsaí núicléacha. (ga)
- 共分散（きょうぶんさん、英: covariance）とは、大きさが同じ2つのデータの間での、平均からの偏差の積の平均値である。2 組の確率変数 X, Y の共分散 Cov[X, Y] は、E で期待値を表すことにして、 で定義する。 とも定義できる。 X と Y の共分散は や と表記されることもある。 (ja)
- 공분산(共分散, 영어: covariance)은 2개의 확률변수의 선형 관계를 나타내는 값이다. 만약 2개의 변수중 하나의 값이 상승하는 경향을 보일 때 다른 값도 상승하는 선형 상관성이 있다면 양수의 공분산을 가진다. 반대로 2개의 변수중 하나의 값이 상승하는 경향을 보일 때 다른 값이 하강하는 선형 상관성을 보인다면 공분산의 값은 음수가 된다. 이렇게 공분산은 상관관계의 상승 혹은 하강하는 경향을 이해할 수 있으나 2개 변수의 측정 단위의 크기에 따라 값이 달라지므로 상관분석을 통해 정도를 파악하기에는 부적절하다. 상관분석에서는 상관관계의 정도를 나타내는 단위로 모상관계수로는 그리스 문자 ρ를, 표본상관계수로는 알파벳 s를 사용한다. (ko)
- De covariantie is in de statistiek en kansrekening een parameter die bij twee toevalsvariabelen aangeeft in welke mate de beide toevalsvariabelen (lineair) met elkaar samenhangen. De covariantie geeft aan of, en indirect in welke mate, de waarden van de ene variabele toe- dan wel afnemen bij toenemende waarden van de andere.. Een vergelijkbare parameter is de correlatiecoëfficiënt, die aangeeft in hoeverre sprake is van lineaire samenhang en die direct de sterkte van de samenhang aangeeft. De correlatiecoëfficiënt is gebaseerd op de covariantie, maar in tegenstelling tot de correlatiecoëfficiënt is de covariantie afhankelijk van de schaal, zodat aan de grootte van de covariantie niet direct de sterkte van de samenhang afgelezen kan worden. Met covariantie wordt ook vaak de steekproefcovariantie aangeduid, een grootheid die uit de steekproef berekend wordt als schatter voor de bovengenoemde parameter. (nl)
- In statistica e in teoria della probabilità, la covarianza di due variabili statistiche o variabili aleatorie è un valore numerico che fornisce una misura di quanto le due varino assieme. (it)
- Em teoria da probabilidade e na estatística, a covariância, ou variância conjunta, é uma medida do grau de interdependência (ou inter-relação) numérica entre duas variáveis aleatórias. Assim, variáveis independentes têm covariância zero. A covariância é por vezes chamada de medida de dependência linear entre as duas variáveis aleatórias. (pt)
- Kowariancja, – liczba określająca odchylenie elementów od sytuacji idealnej, w której występuje zależność liniowa. Zależność tę określa się między zmiennymi losowymi i (pl)
- Kovarians är inom sannolikhetsteori och statistik, ett mått på samvariationen mellan två stokastiska variabler (slumpvariabler). Om de större värdena hos en variabel i huvudsak korrelerar med de större värdena för den andra variabeln och motsvarande gäller för de mindre värdena, det vill säga om variablerna tenderar att uppvisa samma beteende, är kovariansen positiv. I det motsatta fallet, då de större värdena hos den ena variabeln i huvudsak korrelerar med de mindre värdena hos den andra, det vill säga när variablerna tenderar att bete sig på motsatt sätt, är kovariansen negativ. Kovariansens tecken visar således tendensen i den linjära relationen mellan variablerna. Kovariansens belopp är dock inte lätt att tolka. Den normaliserade versionen av kovariansen visar emellertid genom sitt belopp den linjära relationens styrka. (sv)
- Ковариа́ция или корреляционный момент случайных величин — в теории вероятностей и математической статистике мера зависимости двух случайных величин. В теории вероятностей и статистике ковариация является мерой совместной изменчивости двух случайных величин. Если большие значения одной переменной в основном соответствуют большим значениям другой переменной, и то же самое верно для меньших значений (то есть переменные имеют тенденцию демонстрировать одинаковое поведение), ковариация положительна.В противоположном случае, когда большие значения одной переменной в основном соответствуют меньшим значениям другой (т. е. переменные имеют тенденцию показывать противоположное поведение), ковариация отрицательна. Таким образом, знак ковариации показывает тенденцию линейной зависимости между переменными. Величину ковариации нелегко интерпретировать, поскольку она не нормирована и, следовательно, зависит от величин переменных. Однако нормализованная версия ковариации, коэффициент корреляции, своей величиной показывает силу линейной зависимости. (ru)
- 共變異數（英語：Covariance），在機率論與統計學中用於衡量两个随机变量的联合变化程度。 若变量X的较大值主要与另一个变量Y的较大值相对应，而两者的较小值也相对应，则可稱兩變數倾向于表现出相似的行为，协方差为正。在相反的情况下，当一个变量的较大值主要对应于另一个变量的较小值时，则两变量倾向于表现出相反的行为，协方差为负。即共變異數之正負號顯示著變數的相关性。 协方差的数值大小取决於變數大小，因此不易解釋。不过，常態形式的协方差大小可以显示两变量线性关系的强弱，可见皮尔逊积矩相关系数。 方差為协方差的一种特殊情況，即該變數與其自身之共變異數。 (zh)
- У теорії ймовірності та статистиці, коваріа́ція (англ. covariance) — це міра спільної мінливості двох випадкових змінних. Якщо більші значення однієї змінної здебільшого відповідають більшим значенням іншої, й те саме виконується для менших значень, тобто змінні схильні демонструвати подібну поведінку, то коваріація є додатною. В протилежному випадку, коли більші значення однієї змінної здебільшого відповідають меншим значенням іншої, тобто змінні схильні демонструвати протилежну поведінку, коваріація є від'ємною. Отже, знак коваріації показує тенденцію в лінійному взаємозв'язку між цими змінними. Величину ж коваріації інтерпретувати непросто. Проте унормована версія коваріації, коефіцієнт кореляції, показує своєю величиною силу цього лінійного взаємозв'язку. Слід розрізняти (1) коваріацію двох випадкових змінних, яка є параметром сукупності, що можна розглядати як властивість спільного розподілу ймовірності, та (2) вибіркову коваріацію, яка на додачу до того, що вона слугує описом вибірки, слугує також і оцінкою значення параметру сукупності. (uk)
|
| rdfs:comment
|
- في نظرية الاحتمالات والإحصاء، التغاير (بالإنجليزية: Covariance) هو مقياس لكمية تغيير متغيرين مع بعضهما (التباين هو حالة خاصة من التغاير؛ يسمى التغاير تباينا عندما يكون المتغيران متساويين). تكون قيمة التغاير موجبة عندما يتغير متغيران مع بعضهما البعض (إذا كان أحد المتحولين فوق قيمته المتوقعة، فإن الآخر أيضاً يكون فوق قيمته المتوقعة)، وعلى العكس فتكون قيمة التغاير سالبة عندما يكون أحد المتغيرين فوق قيمته المتوقعة بينما الآخر يكون دونها. (ar)
- Kovariance je statistickou mírou lineární závislosti dvou veličin. Normovaná hodnota kovariance je korelační koeficient. (cs)
- Dins l'entorn de l'estadística la covariància és una mesura de dispersió conjunta de dues variables estadístiques. (ca)
- En probabilidad y estadística, la covarianza es un valor que indica el grado de variación conjunta de dos variables aleatorias respecto a sus medias. Es el dato básico para determinar si existe una dependencia entre ambas variables y además es el dato necesario para estimar otros parámetros básicos, como el coeficiente de correlación lineal o la recta de regresión. (es)
- Sa mhatamaitic, téarma a chuimsíonn airíonna cothromóidí matamaiticiúla a bhfuil a bhfoirmeacha comhionann i gcórais dhifriúla comhordanáidí. Tugtar do-athraitheacht foirme air seo freisin. Is airí riachtanach é i gcothromóidí i dteoiric na himtharraingthe is teoiricí na bhfórsaí núicléacha. (ga)
- 共分散（きょうぶんさん、英: covariance）とは、大きさが同じ2つのデータの間での、平均からの偏差の積の平均値である。2 組の確率変数 X, Y の共分散 Cov[X, Y] は、E で期待値を表すことにして、 で定義する。 とも定義できる。 X と Y の共分散は や と表記されることもある。 (ja)
- 공분산(共分散, 영어: covariance)은 2개의 확률변수의 선형 관계를 나타내는 값이다. 만약 2개의 변수중 하나의 값이 상승하는 경향을 보일 때 다른 값도 상승하는 선형 상관성이 있다면 양수의 공분산을 가진다. 반대로 2개의 변수중 하나의 값이 상승하는 경향을 보일 때 다른 값이 하강하는 선형 상관성을 보인다면 공분산의 값은 음수가 된다. 이렇게 공분산은 상관관계의 상승 혹은 하강하는 경향을 이해할 수 있으나 2개 변수의 측정 단위의 크기에 따라 값이 달라지므로 상관분석을 통해 정도를 파악하기에는 부적절하다. 상관분석에서는 상관관계의 정도를 나타내는 단위로 모상관계수로는 그리스 문자 ρ를, 표본상관계수로는 알파벳 s를 사용한다. (ko)
- In statistica e in teoria della probabilità, la covarianza di due variabili statistiche o variabili aleatorie è un valore numerico che fornisce una misura di quanto le due varino assieme. (it)
- Em teoria da probabilidade e na estatística, a covariância, ou variância conjunta, é uma medida do grau de interdependência (ou inter-relação) numérica entre duas variáveis aleatórias. Assim, variáveis independentes têm covariância zero. A covariância é por vezes chamada de medida de dependência linear entre as duas variáveis aleatórias. (pt)
- Kowariancja, – liczba określająca odchylenie elementów od sytuacji idealnej, w której występuje zależność liniowa. Zależność tę określa się między zmiennymi losowymi i (pl)
- 共變異數（英語：Covariance），在機率論與統計學中用於衡量两个随机变量的联合变化程度。 若变量X的较大值主要与另一个变量Y的较大值相对应，而两者的较小值也相对应，则可稱兩變數倾向于表现出相似的行为，协方差为正。在相反的情况下，当一个变量的较大值主要对应于另一个变量的较小值时，则两变量倾向于表现出相反的行为，协方差为负。即共變異數之正負號顯示著變數的相关性。 协方差的数值大小取决於變數大小，因此不易解釋。不过，常態形式的协方差大小可以显示两变量线性关系的强弱，可见皮尔逊积矩相关系数。 方差為协方差的一种特殊情況，即該變數與其自身之共變異數。 (zh)
- En teorio de probabloj kaj statistiko, la kunvarianco inter du reelo-valoraj hazardaj variabloj X kaj Y, kun atendataj valoroj kaj , estas notita per (ankaŭ foje per ), kaj difinita tiel: kie E estas la atendata valoro. La kunvarianco estas iam nomata kiel mezuro de "lineara dependeco" inter la du hazardaj variabloj. La frazo "lineara dependeco" ĉi tie signifas ne la samon kiel ĝi signifas en lineara algebro, vidu en lineara dependeco, kvankam ĉi tiuj signifoj iel interrilatas. La difino pli supre estas ekvivalenta al la sekva formulo kiu estadas uzata en kalkuloj: . do cov(X, Y) = cov(Y, X)T (eo)
- In probability theory and statistics, covariance is a measure of the joint variability of two random variables. If the greater values of one variable mainly correspond with the greater values of the other variable, and the same holds for the lesser values (that is, the variables tend to show similar behavior), the covariance is positive. In the opposite case, when the greater values of one variable mainly correspond to the lesser values of the other, (that is, the variables tend to show opposite behavior), the covariance is negative. The sign of the covariance therefore shows the tendency in the linear relationship between the variables. The magnitude of the covariance is not easy to interpret because it is not normalized and hence depends on the magnitudes of the variables. The normalized (en)
- Die Kovarianz (lateinisch con- = „mit-“ und Varianz (Streuung) von variare = „(ver)ändern, verschieden sein“, daher selten auch Mitstreuung) ist in der Stochastik ein nichtstandardisiertes Zusammenhangsmaß für einen monotonen Zusammenhang zweier Zufallsvariablen mit gemeinsamer Wahrscheinlichkeitsverteilung. Der Wert dieser Kennzahl macht tendenzielle Aussagen darüber, ob hohe Werte der einen Zufallsvariablen eher mit hohen oder eher mit niedrigen Werten der anderen Zufallsvariablen einhergehen. (de)
- Estatistikan, kobariantza bi aldagai kuantitatiboren arteko korrelaziorako neurria da. Korrelazio lineala neurtzen du eta honela interpretatzen da (ikus Korrelazio):
* Kobariantza positiboa bada, bi aldagaien arteko korrelazio lineala positiboa edo zuzena da (oso ahula izan daitekeelarik).
* Kobariantza negatiboa bada, bi aldagaien arteko korrelazio lineala negatiboa edo alderantzizkoa da (oso ahula izan daitekeelarik). Kobariantzaren balioaz ezin da inoiz jakin korrelazio lineala ahula edo sendoa den. Horretarako, Pearson-en korrelazio koefiziente lineala kalkulatu behar da. (eu)
- En théorie des probabilités et en statistique, la covariance entre deux variables aléatoires est un nombre permettant de quantifier leurs écarts conjoints par rapport à leurs espérances respectives. Elle s’utilise également pour deux séries de données numériques (écarts par rapport aux moyennes). La covariance de deux variables aléatoires indépendantes est nulle, bien que la réciproque ne soit pas toujours vraie. (fr)
- De covariantie is in de statistiek en kansrekening een parameter die bij twee toevalsvariabelen aangeeft in welke mate de beide toevalsvariabelen (lineair) met elkaar samenhangen. De covariantie geeft aan of, en indirect in welke mate, de waarden van de ene variabele toe- dan wel afnemen bij toenemende waarden van de andere.. Met covariantie wordt ook vaak de steekproefcovariantie aangeduid, een grootheid die uit de steekproef berekend wordt als schatter voor de bovengenoemde parameter. (nl)
- Ковариа́ция или корреляционный момент случайных величин — в теории вероятностей и математической статистике мера зависимости двух случайных величин. В теории вероятностей и статистике ковариация является мерой совместной изменчивости двух случайных величин. Если большие значения одной переменной в основном соответствуют большим значениям другой переменной, и то же самое верно для меньших значений (то есть переменные имеют тенденцию демонстрировать одинаковое поведение), ковариация положительна.В противоположном случае, когда большие значения одной переменной в основном соответствуют меньшим значениям другой (т. е. переменные имеют тенденцию показывать противоположное поведение), ковариация отрицательна. Таким образом, знак ковариации показывает тенденцию линейной зависимости между перемен (ru)
- Kovarians är inom sannolikhetsteori och statistik, ett mått på samvariationen mellan två stokastiska variabler (slumpvariabler). Om de större värdena hos en variabel i huvudsak korrelerar med de större värdena för den andra variabeln och motsvarande gäller för de mindre värdena, det vill säga om variablerna tenderar att uppvisa samma beteende, är kovariansen positiv. I det motsatta fallet, då de större värdena hos den ena variabeln i huvudsak korrelerar med de mindre värdena hos den andra, det vill säga när variablerna tenderar att bete sig på motsatt sätt, är kovariansen negativ. Kovariansens tecken visar således tendensen i den linjära relationen mellan variablerna. Kovariansens belopp är dock inte lätt att tolka. Den normaliserade versionen av kovariansen visar emellertid genom sitt bel (sv)
- У теорії ймовірності та статистиці, коваріа́ція (англ. covariance) — це міра спільної мінливості двох випадкових змінних. Якщо більші значення однієї змінної здебільшого відповідають більшим значенням іншої, й те саме виконується для менших значень, тобто змінні схильні демонструвати подібну поведінку, то коваріація є додатною. В протилежному випадку, коли більші значення однієї змінної здебільшого відповідають меншим значенням іншої, тобто змінні схильні демонструвати протилежну поведінку, коваріація є від'ємною. Отже, знак коваріації показує тенденцію в лінійному взаємозв'язку між цими змінними. Величину ж коваріації інтерпретувати непросто. Проте унормована версія коваріації, коефіцієнт кореляції, показує своєю величиною силу цього лінійного взаємозв'язку. (uk)
|
