| dbo:abstract
|
- En estadística i teoria de la probabilitat, la matriu de covariància és una matriu que conté la covariància entre els elements d'un vector. És la generalització natural a dimensions superiors del concepte de variància d'una variable aleatòria escalar. (ca)
- Kovarianční matice (anebo variančně-kovarianční matice) reálné vícerozměrné náhodné veličiny o složkách je čtvercová reálná matice o rozměru , jejíž prvek s indexy i, j obsahuje kovarianci i-té a j-té složky náhodné veličiny . Lze tedy napsat: kde je vektor středních hodnot složek a je operátor střední hodnoty. Protože kovariance nezáleží na pořadí náhodných veličin, které do ní vstupují, je kovarianční matice symetrická. Na její hlavní diagonále jsou rozptyly jednotlivých složek náhodné veličiny. Kovarianční matice je vždy pozitivně semidefinitní. Kovarianční matice úzce souvisí s veličiny . Korelační matice se dá spočítat jako kovarianční matice standardizované náhodné veličiny, u níž jsou jednotlivé složky vyděleny jejich směrodatnými odchylkami: pro . (cs)
- في نظرية الاحتمال والإحصاء مصفوفة التغاير (والمعروفة أيضا باسم مصفوفة التشتت) هي مصفوفة عنصرها الموجود في الصف س وفي العمود ص يساوي التغاير بين العنصرين س وص من (أي متجه من المتغيرات العشوائية). (ar)
- In probability theory and statistics, a covariance matrix (also known as auto-covariance matrix, dispersion matrix, variance matrix, or variance–covariance matrix) is a square matrix giving the covariance between each pair of elements of a given random vector. Any covariance matrix is symmetric and positive semi-definite and its main diagonal contains variances (i.e., the covariance of each element with itself). Intuitively, the covariance matrix generalizes the notion of variance to multiple dimensions. As an example, the variation in a collection of random points in two-dimensional space cannot be characterized fully by a single number, nor would the variances in the and directions contain all of the necessary information; a matrix would be necessary to fully characterize the two-dimensional variation. The covariance matrix of a random vector is typically denoted by or . (en)
- In der Stochastik ist die Kovarianzmatrix die Verallgemeinerung der Varianz einer eindimensionalen Zufallsvariable auf eine mehrdimensionale Zufallsvariable, d. h. auf einen Zufallsvektor.Die Elemente auf der Hauptdiagonalen der Kovarianzmatrix stellen die jeweiligen Varianzen dar, und alle übrigen Elemente Kovarianzen.Die Kovarianzmatrix wird auch Varianz-Kovarianzmatrix oder selten Streuungsmatrix bzw. Dispersionsmatrix (lateinisch dispersio „Zerstreuung“, von dispergere „verteilen, ausbreiten, zerstreuen“) genannt und ist eine positiv semidefinite Matrix.Sind alle Komponenten des Zufallsvektors linear unabhängig, so ist die Kovarianzmatrix positiv definit. (de)
- En estadística y teoría de la probabilidad, la matriz de covarianza es una matriz cuadrada que contiene la covarianza entre los elementos de un vector. Es la generalización natural a dimensiones superiores del concepto de varianza de una variable aleatoria escalar. (es)
- 分散共分散行列（ぶんさんきょうぶんさんぎょうれつ、英: variance-covariance matrix）や共分散行列（きょうぶんさんぎょうれつ、英: covariance matrix）とは、統計学と確率論において、ベクトルの要素間の共分散の行列である。これは、スカラー値をとる確率変数における分散の概念を、多次元に拡張したものである。 (ja)
- Een covariantiematrix is in de kansrekening en statistiek een matrix met als elementen de paarsgewijze covarianties van een -tal toevalsvariabelen of hun schattingen. (nl)
- In statistica multivariata e in probabilità, la matrice delle covarianze (o matrice di varianza e covarianza) si indica di solito con ed è una generalizzazione della covarianza al caso di dimensione maggiore di due. Essa è una matrice che rappresenta la variazione di ogni variabile rispetto alle altre (inclusa se stessa). È una matrice simmetrica. (it)
- Macierz kowariancji – uogólnienie pojęcia wariancji na przypadek wielowymiarowy. Macierz taka dla wektora losowego ma postać: gdzie: – wariancja zmiennej – kowariancja między zmiennymi losowymi i (pl)
- Ковариацио́нная ма́трица (или ма́трица ковариа́ций) в теории вероятностей — это матрица, составленная из попарных ковариаций элементов одного или двух случайных векторов. Ковариационная матрица случайного вектора — квадратная симметрическая неотрицательно определенная матрица, на диагонали которой располагаются дисперсии компонент вектора, а внедиагональные элементы — ковариации между компонентами. Ковариационная матрица случайного вектора является многомерным аналогом дисперсии случайной величины для случайных векторов. Матрица ковариаций двух случайных векторов — многомерный аналог ковариации между двумя случайными величинами. В случае нормально распределённого случайного вектора ковариационная матрица вместе с математическим ожиданием этого вектора полностью определяют его распределение (по аналогии с тем, что математическое ожидание и дисперсия нормально распределённой случайной величины полностью определяют её распределение) (ru)
- Em estatística e em teoria das probabilidades, matriz de covariância é uma matriz, simétrica, que sumariza a covariância entre N variáveis. (pt)
- 在统计学与概率论中，协方差矩阵（也称离差矩阵、方差-协方差矩阵）是一个矩阵，其 i, j 位置的元素是第 i 个与第 j 个之间的协方差。这是从标量随机变量到高维度的自然推广。 (zh)
- Коваріаційна матриця (або коваріаційна таблиця) в теорії ймовірностей — це квадратна матриця, яка складена з попарних коваріацій і дисперсій двох або більше випадкових величин. (uk)
|
| dbo:thumbnail
| |
| dbo:wikiPageExternalLink
| |
| dbo:wikiPageID
| |
| dbo:wikiPageLength
|
- 34097 (xsd:nonNegativeInteger)
|
| dbo:wikiPageRevisionID
| |
| dbo:wikiPageWikiLink
| |
| dbp:id
| |
| dbp:title
|
- Covariance Matrix (en)
- Covariance matrix (en)
|
| dbp:urlname
| |
| dbp:wikiPageUsesTemplate
| |
| dcterms:subject
| |
| rdf:type
| |
| rdfs:comment
|
- En estadística i teoria de la probabilitat, la matriu de covariància és una matriu que conté la covariància entre els elements d'un vector. És la generalització natural a dimensions superiors del concepte de variància d'una variable aleatòria escalar. (ca)
- في نظرية الاحتمال والإحصاء مصفوفة التغاير (والمعروفة أيضا باسم مصفوفة التشتت) هي مصفوفة عنصرها الموجود في الصف س وفي العمود ص يساوي التغاير بين العنصرين س وص من (أي متجه من المتغيرات العشوائية). (ar)
- In der Stochastik ist die Kovarianzmatrix die Verallgemeinerung der Varianz einer eindimensionalen Zufallsvariable auf eine mehrdimensionale Zufallsvariable, d. h. auf einen Zufallsvektor.Die Elemente auf der Hauptdiagonalen der Kovarianzmatrix stellen die jeweiligen Varianzen dar, und alle übrigen Elemente Kovarianzen.Die Kovarianzmatrix wird auch Varianz-Kovarianzmatrix oder selten Streuungsmatrix bzw. Dispersionsmatrix (lateinisch dispersio „Zerstreuung“, von dispergere „verteilen, ausbreiten, zerstreuen“) genannt und ist eine positiv semidefinite Matrix.Sind alle Komponenten des Zufallsvektors linear unabhängig, so ist die Kovarianzmatrix positiv definit. (de)
- En estadística y teoría de la probabilidad, la matriz de covarianza es una matriz cuadrada que contiene la covarianza entre los elementos de un vector. Es la generalización natural a dimensiones superiores del concepto de varianza de una variable aleatoria escalar. (es)
- 分散共分散行列（ぶんさんきょうぶんさんぎょうれつ、英: variance-covariance matrix）や共分散行列（きょうぶんさんぎょうれつ、英: covariance matrix）とは、統計学と確率論において、ベクトルの要素間の共分散の行列である。これは、スカラー値をとる確率変数における分散の概念を、多次元に拡張したものである。 (ja)
- Een covariantiematrix is in de kansrekening en statistiek een matrix met als elementen de paarsgewijze covarianties van een -tal toevalsvariabelen of hun schattingen. (nl)
- In statistica multivariata e in probabilità, la matrice delle covarianze (o matrice di varianza e covarianza) si indica di solito con ed è una generalizzazione della covarianza al caso di dimensione maggiore di due. Essa è una matrice che rappresenta la variazione di ogni variabile rispetto alle altre (inclusa se stessa). È una matrice simmetrica. (it)
- Macierz kowariancji – uogólnienie pojęcia wariancji na przypadek wielowymiarowy. Macierz taka dla wektora losowego ma postać: gdzie: – wariancja zmiennej – kowariancja między zmiennymi losowymi i (pl)
- Em estatística e em teoria das probabilidades, matriz de covariância é uma matriz, simétrica, que sumariza a covariância entre N variáveis. (pt)
- 在统计学与概率论中，协方差矩阵（也称离差矩阵、方差-协方差矩阵）是一个矩阵，其 i, j 位置的元素是第 i 个与第 j 个之间的协方差。这是从标量随机变量到高维度的自然推广。 (zh)
- Коваріаційна матриця (або коваріаційна таблиця) в теорії ймовірностей — це квадратна матриця, яка складена з попарних коваріацій і дисперсій двох або більше випадкових величин. (uk)
- Kovarianční matice (anebo variančně-kovarianční matice) reálné vícerozměrné náhodné veličiny o složkách je čtvercová reálná matice o rozměru , jejíž prvek s indexy i, j obsahuje kovarianci i-té a j-té složky náhodné veličiny . Lze tedy napsat: kde je vektor středních hodnot složek a je operátor střední hodnoty. Protože kovariance nezáleží na pořadí náhodných veličin, které do ní vstupují, je kovarianční matice symetrická. Na její hlavní diagonále jsou rozptyly jednotlivých složek náhodné veličiny. Kovarianční matice je vždy pozitivně semidefinitní. (cs)
- In probability theory and statistics, a covariance matrix (also known as auto-covariance matrix, dispersion matrix, variance matrix, or variance–covariance matrix) is a square matrix giving the covariance between each pair of elements of a given random vector. Any covariance matrix is symmetric and positive semi-definite and its main diagonal contains variances (i.e., the covariance of each element with itself). The covariance matrix of a random vector is typically denoted by or . (en)
- Ковариацио́нная ма́трица (или ма́трица ковариа́ций) в теории вероятностей — это матрица, составленная из попарных ковариаций элементов одного или двух случайных векторов. Ковариационная матрица случайного вектора — квадратная симметрическая неотрицательно определенная матрица, на диагонали которой располагаются дисперсии компонент вектора, а внедиагональные элементы — ковариации между компонентами. (ru)
|
| rdfs:label
|
- مصفوفة تغاير (ar)
- Covariance matrix (en)
- Matriu de covariància (ca)
- Kovarianční matice (cs)
- Kovarianzmatrix (de)
- Matriz de covarianza (es)
- Matrice delle covarianze (it)
- Matrice de variance-covariance (fr)
- 分散共分散行列 (ja)
- Macierz kowariancji (pl)
- Covariantiematrix (nl)
- Ковариационная матрица (ru)
- Matriz de covariância (pt)
- Коваріаційна матриця (uk)
- 协方差矩阵 (zh)
|
| owl:differentFrom
| |
| owl:sameAs
| |
| prov:wasDerivedFrom
| |
| foaf:depiction
| |
| foaf:isPrimaryTopicOf
| |
| is dbo:wikiPageRedirects
of | |
| is dbo:wikiPageWikiLink
of | |
| is dbp:support
of | |
| is rdfs:seeAlso
of | |
| is owl:differentFrom
of | |
| is foaf:primaryTopic
of | |
