| dbo:abstract
|
- L'autocorrelació és una eina matemàtica utilitzada sovint al processament de senyals. La funció d'autocorrelació es defineix com la correlació creuada del senyal amb ell mateix. La funció d'autocorrelació és de gran utilitat per trobar patrons repetitius dins d'un senyal, com per exemple, la periodicitat d'un senyal emmascarat sota el soroll o per a identificar la freqüència fonamental d'un senyal que no la conté, però apareixen nombroses freqüències harmòniques d'aquesta. Depenent del camp d'estudi es poden definir diferents tipus d'autocorrelació sense que aquestes definicions siguin equivalents. En alguns camps s'utilitzen indistintament les funcions d'autocorrelació i d', ja que totes dues només difereixen entre si en una constant de proporcionalitat que és la variància (en aquest cas, l' d'ordre k = 0). (ca)
- الترابط التلقائي أو دالة الارتباط الذاتية هو أداة رياضية تستخدم في إيجاد النماذج المتكررة كإيجاد الإشارات الدورية التي كانت قد اختفت بتأثير التشويش، كما توجد كثيراً في معالجة الإشارات لتحليل الوظائف أو مجموعة من القيم، مثل إشارات .كما يعرف بشكل غير رسمي على أنه قوام وجود علاقة بين المشاهدات باعتبارها دالة لانفصال الوقت بينهما. الترابط التلقائي مفيد لإيجاد أنماط التكرار في إشارة ما. تُبين دالة الارتباط الذاتي مدى ارتباط قيم السلسلة المتجاورة حيث تتراوح قيمة معامل الارتباط الذاتي بين -1، 1، في حالة استقرار السلسلة تكون قيمة أو مختلف عنه معنويا بالنسبة لأي فجوة k>0 مما يعني قبول فرضية انعدام معاملات الارتباط الذاتي. معاملات الارتباط الذاتي لها توزيع طبيعي ذو وسط حسابي 0 وتباين T/1، وترمز T إلى عدد المشاهدات المتغير. فإذا أردنا مثلا أن نقارن القيمة المحتسبة والجدولية لقانون التوزيع الطبيعي المعياري عند درجة ثقة معينة (مثلا 95%)، فإذا كانت القيمة المحتسبة اصغر من القيمة الجدولية فإننا سنقبل فرضية العدم (بأن معامل بارلات بدرجة إبطاء k يساوي 0 والعكس يختلف جوهريا تماما عن 0). (ar)
- Autokorelace náhodných složek je jev, kterým ve statistice označujeme porušení Gauss-Markovova požadavku pro možnost odhadu regresních parametrů metodou nejmenších čtverců. Matice kovariancí , která má při splnění nekorelovanosti náhodných složek tvar: , při autokorelaci vykazuje nenulové kovariance (tedy nediagonální prvky jsou nenulové). Platí, že je nám neznámý rozptyl náhodných složek a je jednotková matice řádu n. (cs)
- Die Autokorrelation (auch Kreuzautokorrelation) ist ein Begriff aus der Stochastik und der Signalverarbeitung und beschreibt die Korrelation einer Funktion oder eines Signals mit sich selbst zu einem früheren Zeitpunkt. Korrelationsfunktionen werden für Folgen von Zufallsvariablen berechnet, die von der Zeit abhängen. Diese Funktionen geben an, wie viel Ähnlichkeit die um die Zeit verschobene Folge mit der ursprünglichen Folge hat. Da die unverschobene Folge mit sich selbst am ähnlichsten ist, hat die Autokorrelation für die unverschobene Folge den höchsten Wert. Wenn zwischen den Gliedern der Folge eine Beziehung besteht, die mehr als zufällig ist, hat auch die Korrelation der ursprünglichen Folge mit der verschobenen Folge in der Regel einen Wert, der signifikant von Null abweicht. Man sagt dann, die Glieder der Folge sind autokorreliert. (de)
- Autocorrelation, sometimes known as serial correlation in the discrete time case, is the correlation of a signal with a delayed copy of itself as a function of delay. Informally, it is the similarity between observations of a random variable as a function of the time lag between them. The analysis of autocorrelation is a mathematical tool for finding repeating patterns, such as the presence of a periodic signal obscured by noise, or identifying the missing fundamental frequency in a signal implied by its harmonic frequencies. It is often used in signal processing for analyzing functions or series of values, such as time domain signals. Different fields of study define autocorrelation differently, and not all of these definitions are equivalent. In some fields, the term is used interchangeably with autocovariance. Unit root processes, trend-stationary processes, autoregressive processes, and moving average processes are specific forms of processes with autocorrelation. (en)
- La autocorrelación o dependencia secuencial es una característica que consiste en que, elementos cercanos en el espacio o en el tiempo se parecen más entre sí que con respecto a elementos más lejanos, solamente por el hecho de estar cerca. Es a su vez una herramienta estadística utilizada frecuentemente en el procesado de señales. La función de autocorrelación se define como la correlación cruzada de la señal consigo misma. La función de autocorrelación resulta de gran utilidad para encontrar patrones repetitivos dentro de una señal, como la periodicidad de una señal enmascarada bajo el ruido o para identificar la frecuencia fundamental de una señal que no contiene dicha componente, pero aparecen numerosas frecuencias armónicas de esta. Los procesos de raíz unitaria, autorregresivos, de y de media móvil; son ejemplos de procesos con autocorrelación. (es)
- L'autocorrélation est un outil mathématique souvent utilisé en traitement du signal. C'est la corrélation croisée d'un signal par lui-même.L'autocorrélation permet de détecter des régularités, des profils répétés dans un signal comme un signal périodique perturbé par beaucoup de bruit, ou bien une fréquence fondamentale d'un signal qui ne contient pas effectivement cette fondamentale, mais l'implique avec plusieurs de ses harmoniques. (fr)
- Comhghaolú athróige léi féin thar eatraimh leanúnacha ama is ea uath-chomhchoibhneas. (ga)
- Autokorelasi (bahasa Inggris: autocorrelation atau yang juga disebut sebagai korelasi diri) adalah salah satu pelanggaran asumsi dalam regresi linier berganda. Agar pendugaan parameter dapat bersifat BLUE (bahasa Inggris: best liniear unbiased estimator) maka dalam regresi linear berganda seharusnya tidak ada autokorelasi, yaitu nilai antara pengamatan ke Ui dam Uj memiliki nilai korelasi sama dengan 0 untuk i ǂ j. (in)
- L'autocorrelazione definisce il grado di dipendenza tra i valori assunti da una funzione campionata nel suo dominio in ascissa. Se è dimostrata l'autocorrelazione tra due valori, al cambiare delle peculiarità di uno di essi varierà anche l'altro. (it)
- In de statistiek en de signaalverwerking is autocorrelatie de kruiscorrelatie van een functie of signaal met zichzelf. Men kan autocorrelatie beschouwen als de mate van gelijkenis tussen de functie en een in de tijd verschoven kopie daarvan. Het is een wiskundig instrument om zich herhalende patronen te vinden, zoals de aanwezigheid van een periodiek signaal in ruis, of om de ontbrekende grondtoon te vinden in een signaal waarvan alleen de boventonen gegeven zijn. Autocorrelatie wordt veel gebruikt in de signaalverwerking om reeksen van waarden te analyseren, zoals tijdsafhankelijke signalen. (nl)
- 自己相関（じこそうかん、英: autocorrelation）とは、信号処理において時間領域信号等の関数または数列を解析するためにしばしば用いられる数学的道具である。大雑把に言うと、自己相関とは、信号がそれ自身を時間シフトした信号とどれくらい一致するかを測る尺度であり、時間シフトの大きさの関数として表される。より正確に述べると、自己相関とは、ある信号のそれ自身との相互相関である。自己相関は、信号に含まれる繰り返しパターンを探すのに有用であり、例えば、ノイズに埋もれた周期的信号の存在を判定したり、信号中の失われた基本周波数を倍音周波数による示唆に基づき同定するために用いられる。 (ja)
- Autokorrelationen för en stokastisk process beskriver korrelationen mellan processens olika tidpunkter. (sv)
- Autokorelacja – narzędzie matematyczne często używane w przetwarzaniu sygnałów do analizowania funkcji lub serii wartości. Mniej formalnie jest to statystyka opisująca, w jakim stopniu dany wyraz szeregu zależy od wyrazów poprzednich w szeregu czasowym. Autokorelacja jest funkcją, która argumentowi naturalnemu przypisuje wartość współczynnika korelacji Pearsona pomiędzy szeregiem czasowym a tym samym szeregiem cofniętym o jednostek czasu. (pl)
- A autocorrelação é a correlação cruzada de um sinal com o ele próprio. É uma ferramenta matemática para encontrar padrões de repetição, tal como a presença de um sinal periódico obscurecidos pelo ruído, ou para identificar a frequência fundamental em falta num sinal implícita pelas suas frequências harmónicas. É frequentemente utilizada no processamento de sinais para a análise de funções ou série de valores, como por exemplo sinais no domínio do tempo. (pt)
- 自相关（英語：Autocorrelation），也叫序列相关，是一个信号于其自身在不同时间点的互相关。非正式地来说，它就是两次观察之间的相似度对它们之间的时间差的函数。它是找出重复模式（如被噪声掩盖的周期信号），或识别隐含在信号谐波频率中消失的基頻的数学工具。它常用于信号处理中，用来分析函数或一系列值，如時域信号。 (zh)
- Автокорреляционная функция — зависимость взаимосвязи между функцией (сигналом) и её сдвинутой копией от величины временного сдвига. Для детерминированных сигналов автокорреляционная функция (АКФ) сигнала определяется интегралом: и показывает связь сигнала (функции ) с копией самого себя, смещённого на величину . Звёздочка означает комплексное сопряжение. Для случайных процессов АКФ случайной функции имеет вид: , где — математическое ожидание, звёздочка означает комплексное сопряжение. Если исходная функция строго периодическая, то на графике автокорреляционной функции тоже будет строго периодическая функция. Таким образом, из этого графика можно судить о периодичности исходной функции, а, следовательно, и о её частотных характеристиках. Автокорреляционная функция применяется для анализа сложных колебаний, например, электроэнцефалограммы человека. (ru)
- Автокореля́ція (англ. autocorrelation), іноді відома як послідо́вна кореля́ція (англ. serial correlation), у випадку — це кореляція сигналу із затриманою копією самого себе як функція від затримки. Неформально — це схожість між спостереженнями як функція від відставання в часі (англ. time lag) між ними. Аналіз автокореляції — це математичний інструмент для пошуку повторюваних закономірностей, таких як наявність періодичного сигналу, заекранованого , або визначення в сигналі, на яку натякають його гармонічні частоти. Його часто використовують в обробці сигналів для аналізу функцій або рядів значень, таких як сигнали часової області. Різні галузі досліджень визначають автокореляцію по-різному, й не всі ці визначення є рівнозначними. У деяких галузях цей термін використовують взаємозамінно з автоковаріацією. Особливими видами процесів із автокореляцією є процеси з , , та . (uk)
|
| rdfs:comment
|
- Autokorelace náhodných složek je jev, kterým ve statistice označujeme porušení Gauss-Markovova požadavku pro možnost odhadu regresních parametrů metodou nejmenších čtverců. Matice kovariancí , která má při splnění nekorelovanosti náhodných složek tvar: , při autokorelaci vykazuje nenulové kovariance (tedy nediagonální prvky jsou nenulové). Platí, že je nám neznámý rozptyl náhodných složek a je jednotková matice řádu n. (cs)
- L'autocorrélation est un outil mathématique souvent utilisé en traitement du signal. C'est la corrélation croisée d'un signal par lui-même.L'autocorrélation permet de détecter des régularités, des profils répétés dans un signal comme un signal périodique perturbé par beaucoup de bruit, ou bien une fréquence fondamentale d'un signal qui ne contient pas effectivement cette fondamentale, mais l'implique avec plusieurs de ses harmoniques. (fr)
- Comhghaolú athróige léi féin thar eatraimh leanúnacha ama is ea uath-chomhchoibhneas. (ga)
- Autokorelasi (bahasa Inggris: autocorrelation atau yang juga disebut sebagai korelasi diri) adalah salah satu pelanggaran asumsi dalam regresi linier berganda. Agar pendugaan parameter dapat bersifat BLUE (bahasa Inggris: best liniear unbiased estimator) maka dalam regresi linear berganda seharusnya tidak ada autokorelasi, yaitu nilai antara pengamatan ke Ui dam Uj memiliki nilai korelasi sama dengan 0 untuk i ǂ j. (in)
- L'autocorrelazione definisce il grado di dipendenza tra i valori assunti da una funzione campionata nel suo dominio in ascissa. Se è dimostrata l'autocorrelazione tra due valori, al cambiare delle peculiarità di uno di essi varierà anche l'altro. (it)
- In de statistiek en de signaalverwerking is autocorrelatie de kruiscorrelatie van een functie of signaal met zichzelf. Men kan autocorrelatie beschouwen als de mate van gelijkenis tussen de functie en een in de tijd verschoven kopie daarvan. Het is een wiskundig instrument om zich herhalende patronen te vinden, zoals de aanwezigheid van een periodiek signaal in ruis, of om de ontbrekende grondtoon te vinden in een signaal waarvan alleen de boventonen gegeven zijn. Autocorrelatie wordt veel gebruikt in de signaalverwerking om reeksen van waarden te analyseren, zoals tijdsafhankelijke signalen. (nl)
- 自己相関（じこそうかん、英: autocorrelation）とは、信号処理において時間領域信号等の関数または数列を解析するためにしばしば用いられる数学的道具である。大雑把に言うと、自己相関とは、信号がそれ自身を時間シフトした信号とどれくらい一致するかを測る尺度であり、時間シフトの大きさの関数として表される。より正確に述べると、自己相関とは、ある信号のそれ自身との相互相関である。自己相関は、信号に含まれる繰り返しパターンを探すのに有用であり、例えば、ノイズに埋もれた周期的信号の存在を判定したり、信号中の失われた基本周波数を倍音周波数による示唆に基づき同定するために用いられる。 (ja)
- Autokorrelationen för en stokastisk process beskriver korrelationen mellan processens olika tidpunkter. (sv)
- Autokorelacja – narzędzie matematyczne często używane w przetwarzaniu sygnałów do analizowania funkcji lub serii wartości. Mniej formalnie jest to statystyka opisująca, w jakim stopniu dany wyraz szeregu zależy od wyrazów poprzednich w szeregu czasowym. Autokorelacja jest funkcją, która argumentowi naturalnemu przypisuje wartość współczynnika korelacji Pearsona pomiędzy szeregiem czasowym a tym samym szeregiem cofniętym o jednostek czasu. (pl)
- A autocorrelação é a correlação cruzada de um sinal com o ele próprio. É uma ferramenta matemática para encontrar padrões de repetição, tal como a presença de um sinal periódico obscurecidos pelo ruído, ou para identificar a frequência fundamental em falta num sinal implícita pelas suas frequências harmónicas. É frequentemente utilizada no processamento de sinais para a análise de funções ou série de valores, como por exemplo sinais no domínio do tempo. (pt)
- 自相关（英語：Autocorrelation），也叫序列相关，是一个信号于其自身在不同时间点的互相关。非正式地来说，它就是两次观察之间的相似度对它们之间的时间差的函数。它是找出重复模式（如被噪声掩盖的周期信号），或识别隐含在信号谐波频率中消失的基頻的数学工具。它常用于信号处理中，用来分析函数或一系列值，如時域信号。 (zh)
- الترابط التلقائي أو دالة الارتباط الذاتية هو أداة رياضية تستخدم في إيجاد النماذج المتكررة كإيجاد الإشارات الدورية التي كانت قد اختفت بتأثير التشويش، كما توجد كثيراً في معالجة الإشارات لتحليل الوظائف أو مجموعة من القيم، مثل إشارات .كما يعرف بشكل غير رسمي على أنه قوام وجود علاقة بين المشاهدات باعتبارها دالة لانفصال الوقت بينهما. الترابط التلقائي مفيد لإيجاد أنماط التكرار في إشارة ما. (ar)
- L'autocorrelació és una eina matemàtica utilitzada sovint al processament de senyals. La funció d'autocorrelació es defineix com la correlació creuada del senyal amb ell mateix. La funció d'autocorrelació és de gran utilitat per trobar patrons repetitius dins d'un senyal, com per exemple, la periodicitat d'un senyal emmascarat sota el soroll o per a identificar la freqüència fonamental d'un senyal que no la conté, però apareixen nombroses freqüències harmòniques d'aquesta. (ca)
- Autocorrelation, sometimes known as serial correlation in the discrete time case, is the correlation of a signal with a delayed copy of itself as a function of delay. Informally, it is the similarity between observations of a random variable as a function of the time lag between them. The analysis of autocorrelation is a mathematical tool for finding repeating patterns, such as the presence of a periodic signal obscured by noise, or identifying the missing fundamental frequency in a signal implied by its harmonic frequencies. It is often used in signal processing for analyzing functions or series of values, such as time domain signals. (en)
- Die Autokorrelation (auch Kreuzautokorrelation) ist ein Begriff aus der Stochastik und der Signalverarbeitung und beschreibt die Korrelation einer Funktion oder eines Signals mit sich selbst zu einem früheren Zeitpunkt. Korrelationsfunktionen werden für Folgen von Zufallsvariablen berechnet, die von der Zeit abhängen. Diese Funktionen geben an, wie viel Ähnlichkeit die um die Zeit verschobene Folge mit der ursprünglichen Folge hat. Da die unverschobene Folge mit sich selbst am ähnlichsten ist, hat die Autokorrelation für die unverschobene Folge den höchsten Wert. Wenn zwischen den Gliedern der Folge eine Beziehung besteht, die mehr als zufällig ist, hat auch die Korrelation der ursprünglichen Folge mit der verschobenen Folge in der Regel einen Wert, der signifikant von Null abweicht. (de)
- La autocorrelación o dependencia secuencial es una característica que consiste en que, elementos cercanos en el espacio o en el tiempo se parecen más entre sí que con respecto a elementos más lejanos, solamente por el hecho de estar cerca. Es a su vez una herramienta estadística utilizada frecuentemente en el procesado de señales. Los procesos de raíz unitaria, autorregresivos, de y de media móvil; son ejemplos de procesos con autocorrelación. (es)
- Автокореля́ція (англ. autocorrelation), іноді відома як послідо́вна кореля́ція (англ. serial correlation), у випадку — це кореляція сигналу із затриманою копією самого себе як функція від затримки. Неформально — це схожість між спостереженнями як функція від відставання в часі (англ. time lag) між ними. Аналіз автокореляції — це математичний інструмент для пошуку повторюваних закономірностей, таких як наявність періодичного сигналу, заекранованого , або визначення в сигналі, на яку натякають його гармонічні частоти. Його часто використовують в обробці сигналів для аналізу функцій або рядів значень, таких як сигнали часової області. (uk)
- Автокорреляционная функция — зависимость взаимосвязи между функцией (сигналом) и её сдвинутой копией от величины временного сдвига. Для детерминированных сигналов автокорреляционная функция (АКФ) сигнала определяется интегралом: и показывает связь сигнала (функции ) с копией самого себя, смещённого на величину . Звёздочка означает комплексное сопряжение. Для случайных процессов АКФ случайной функции имеет вид: , где — математическое ожидание, звёздочка означает комплексное сопряжение. (ru)
|
