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- Quantitative Analyse ist die Verwendung mathematischer und statistischer Methoden (Finanzmathematik) im Finanzwesen. Die Fachleute in diesem Bereich sind quantitative Analysten (oder Quant (Finanzjargon)). Quants tendieren dazu, sich auf bestimmte Bereiche zu spezialisieren, die die Strukturierung oder Preisgestaltung von Derivaten, das Risikomanagement, den algorithmischen Handel und das umfassen können. Der Beruf ist ähnlich dem der Industriemathematik in anderen Branchen. Der Prozess besteht in der Regel aus der Suche nach Mustern in großen Datenbanken, wie z. B. Korrelationen zwischen liquiden Vermögenswerten oder Preisbewegungsmustern (Trendfolge oder Mean-Reversion). Die sich daraus ergebenden Strategien können den Hochfrequenzhandel beinhalten. Obwohl die ursprünglichen quantitativen Analysten „Sell-Side-Quants“ von Market-Maker-Firmen waren, die sich mit der Preisgestaltung und dem Risikomanagement von Derivaten beschäftigten, hat sich die Bedeutung des Begriffs im Laufe der Zeit auf die Personen erweitert, die in fast jede Anwendung der mathematischen Finanzen einbezogen sind, einschließlich „Buy Side“. Beispiele sind statistische Arbitrage, quantitatives Investitionsmanagement, algorithmischer Handel und elektronisches Market Making. Einige der größeren Vermögensverwalter, die quantitative Analysen verwenden, sind Renaissance Technologies, Winton Group, D.E. Shaw &Co., AQR Capital Management und Two Sigma Investments. (de)
- En finanzas, el análisis cuantitativo es la utilización de matemáticas financieras, con frecuencia derivadas de la física y de la estadística, para llevar a cabo análisis financiero. De modo similar, este tipo de análisis tiene lugar en la mayor parte de sectores industriales modernas, si bien en muchas ocasiones este análisis no se conoce en esos sectores como análisis cuantitativo. En la industria de inversión, los analistas que desarrollan análisis cuantitativo son conocidos normalmente como quants. Aunque el área habitual de análisis de este tipo de técnicas era originalmente la gestión de activos, la gestión de riesgos y la fijación de precios de derivados financieros, el significado del término se ha expandido con el tiempo hasta incluir a aquellos individuos dedicados a casi cualquier aplicación de las matemáticas en finanzas. Un ejemplo es la realización de operaciones electrónicas en los mercados. (es)
- En finance, l'analyse quantitative est l'utilisation de mathématiques financières, souvent dérivées des probabilités, pour mettre au point et utiliser des modèles permettant aux gestionnaires de fonds et autres spécialistes financiers de s'attaquer à deux problèmes :
* mieux évaluer la valeur des actifs financiers, et surtout leurs dérivés. Ces dérivés peuvent être des produits comme les warrants, les certificats ou tout autre type de dérivé ou d'option (contrats Futures sur matières premières, indices, etc.).
* gérer plus scientifiquement leurs opérations en ajustant en permanence leurs portefeuilles dans une optique d'équilibre entre le risque et la rentabilité attendue. Les analystes cherchent à réduire les risques pris par les institutions financières dans leurs opérations de trading pour un niveau de rendement égal. Les analystes quantitatifs, surnommés « quants », ont une formation à la fois mathématique et financière. Ils travaillent dans les banques, sociétés financières et autres institutions et entreprises ayant des activités liées à la finance. Les «quants» ont une solide formation en probabilités et calcul différentiel. On parle aussi d'analyse quantitative dans d'autres domaines de la science et de la technique où des séries statistiques ou d'autres données numériques abondantes sont utilisées, comme en géosciences. L'analyse quantitative est également utilisée en science sociale, notamment en sociologie et en science politique. (fr)
- Quantitative analysis is the use of mathematical and statistical methods in finance and investment management. Those working in the field are quantitative analysts (quants). Quants tend to specialize in specific areas which may include derivative structuring or pricing, risk management, algorithmic trading and investment management. The occupation is similar to those in industrial mathematics in other industries. The process usually consists of searching vast databases for patterns, such as correlations among liquid assets or price-movement patterns (trend following or mean reversion). The resulting strategies may involve high-frequency trading. Although the original quantitative analysts were "sell side quants" from market maker firms, concerned with derivatives pricing and risk management, the meaning of the term has expanded over time to include those individuals involved in almost any application of mathematical finance, including the buy side. Applied quantitative analysis is commonly associated with quantitative investment management which includes a variety of methods such as statistical arbitrage, algorithmic trading and electronic trading. Some of the larger investment managers using quantitative analysis include Renaissance Technologies, D. E. Shaw & Co., and AQR Capital Management. (en)
- A análise quantitativa é o uso de métodos matemáticos e estatísticos em finanças e gestão de investimentos . Quem trabalha na área é chamado de analista quantitativo (quant). Quants tendem a se especializar em áreas que podem incluir estruturação ou precificação de derivativos, gestão de risco, negociação algorítmica e gestão de investimentos. A ocupação é similar a de matemática aplicada. O processo geralmente consiste em pesquisar padrões em vastos bancos de dados, correlações entre ativos líquidos ou padrões de movimento de preços ( ou ). As estratégias resultantes podem envolver negociação de alta frequência. Algumas das maiores gestoras de investimentos que usam análise quantitativa no mundo incluem Renaissance Technologies, Winton Group, DE Shaw & Co. e AQR Capital Management. No Brasil se destacam Giant Steps e a Kadima. (pt)
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- Quantitative Analyse ist die Verwendung mathematischer und statistischer Methoden (Finanzmathematik) im Finanzwesen. Die Fachleute in diesem Bereich sind quantitative Analysten (oder Quant (Finanzjargon)). Quants tendieren dazu, sich auf bestimmte Bereiche zu spezialisieren, die die Strukturierung oder Preisgestaltung von Derivaten, das Risikomanagement, den algorithmischen Handel und das umfassen können. Der Beruf ist ähnlich dem der Industriemathematik in anderen Branchen. Der Prozess besteht in der Regel aus der Suche nach Mustern in großen Datenbanken, wie z. B. Korrelationen zwischen liquiden Vermögenswerten oder Preisbewegungsmustern (Trendfolge oder Mean-Reversion). Die sich daraus ergebenden Strategien können den Hochfrequenzhandel beinhalten. (de)
- En finanzas, el análisis cuantitativo es la utilización de matemáticas financieras, con frecuencia derivadas de la física y de la estadística, para llevar a cabo análisis financiero. De modo similar, este tipo de análisis tiene lugar en la mayor parte de sectores industriales modernas, si bien en muchas ocasiones este análisis no se conoce en esos sectores como análisis cuantitativo. En la industria de inversión, los analistas que desarrollan análisis cuantitativo son conocidos normalmente como quants. (es)
- En finance, l'analyse quantitative est l'utilisation de mathématiques financières, souvent dérivées des probabilités, pour mettre au point et utiliser des modèles permettant aux gestionnaires de fonds et autres spécialistes financiers de s'attaquer à deux problèmes : Les analystes quantitatifs, surnommés « quants », ont une formation à la fois mathématique et financière. Ils travaillent dans les banques, sociétés financières et autres institutions et entreprises ayant des activités liées à la finance. Les «quants» ont une solide formation en probabilités et calcul différentiel. (fr)
- Quantitative analysis is the use of mathematical and statistical methods in finance and investment management. Those working in the field are quantitative analysts (quants). Quants tend to specialize in specific areas which may include derivative structuring or pricing, risk management, algorithmic trading and investment management. The occupation is similar to those in industrial mathematics in other industries. The process usually consists of searching vast databases for patterns, such as correlations among liquid assets or price-movement patterns (trend following or mean reversion). The resulting strategies may involve high-frequency trading. (en)
- A análise quantitativa é o uso de métodos matemáticos e estatísticos em finanças e gestão de investimentos . Quem trabalha na área é chamado de analista quantitativo (quant). Quants tendem a se especializar em áreas que podem incluir estruturação ou precificação de derivativos, gestão de risco, negociação algorítmica e gestão de investimentos. A ocupação é similar a de matemática aplicada. O processo geralmente consiste em pesquisar padrões em vastos bancos de dados, correlações entre ativos líquidos ou padrões de movimento de preços ( ou ). As estratégias resultantes podem envolver negociação de alta frequência. (pt)
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