An Entity of Type: WikicatShort-rateModels, from Named Graph: http://dbpedia.org, within Data Space: dbpedia.org

A short-rate model, in the context of interest rate derivatives, is a mathematical model that describes the future evolution of interest rates by describing the future evolution of the short rate, usually written .

Property Value
dbo:abstract
  • Ein Momentanzinsmodell (englisch short rate model) ist ein mathematisches Modell, das die Dynamik des Momentanzinses (englisch short rate) beschreibt. Ziel ist es, durch die Beschreibung des Momentanzinses – häufig als r abgekürzt – die Werte von Nullkuponanleihen P(t,T) für beliebige Zeitpunkte t < T zu erhalten. Die Entwicklung von r(t) wird dabei durch eine oder mehrere stochastische Differentialgleichungen gegeben, wobei man je nach der genauen Form verschiedene Modelle unterscheidet. Die Modelle unterscheiden sich voneinander sowohl durch die Komplexität der Formeln, die bei manchem Modellen eine analytische Formel für Anleihepreise unmöglich macht, als auch durch qualitatives Verhalten des Zinssatzes selbst: Zum Beispiel kann r(t) im Vasicek-Modell negative Werte annehmen. (de)
  • A short-rate model, in the context of interest rate derivatives, is a mathematical model that describes the future evolution of interest rates by describing the future evolution of the short rate, usually written . (en)
  • ショートレートモデル(英: short-rate model)とは、金利デリバティブの文脈において、通常 と書かれるショートレートの将来の変動を記述する事によって将来の利子率の変動を表す数理モデルである。 (ja)
  • Диффузионная модель эволюции процентных ставок в финансовой математике — математическая модель описания динамики процентных ставок в форме стохастического дифференциального уравнения диффузионного типа. Семейство моделей процентных ставок очень разнообразно, в него входят однофакторные (модели спот-ставки) и многофакторные модели, а также модели форвардной кривой. Однофакторная модель краткосрочной ставки представляется в виде: где — винеровский процесс На основании моделей эволюции спот-ставки получают модели кривой доходности и её эволюции. В случае однофакторных моделей эволюция кривой доходности ограничивается только параллельным сдвигом, вверх или вниз. Двухфакторные модели, описывающие короткую и длинную ставки, позволяют моделировать изменение наклона кривой. Дальнейшее увеличение количества факторов увеличивает число степеней свободы кривой доходности, например, трехфакторная модель позволяет описать вогнутую или «горбатую» кривую доходности. Количество факторов, которые можно включать в модель, не ограничено, но из практических соображений обычно используют не более десяти факторов. Модели форвардной кривой доходности обобщают многофакторные модели, поскольку в рамках одного уравнения описывают эволюцию всей кривой доходности. К форвардным относятся HJM и Libor Market Model. (ru)
dbo:thumbnail
dbo:wikiPageExternalLink
dbo:wikiPageID
  • 1219048 (xsd:integer)
dbo:wikiPageLength
  • 18904 (xsd:nonNegativeInteger)
dbo:wikiPageRevisionID
  • 1117501850 (xsd:integer)
dbo:wikiPageWikiLink
dbp:wikiPageUsesTemplate
dcterms:subject
rdf:type
rdfs:comment
  • Ein Momentanzinsmodell (englisch short rate model) ist ein mathematisches Modell, das die Dynamik des Momentanzinses (englisch short rate) beschreibt. Ziel ist es, durch die Beschreibung des Momentanzinses – häufig als r abgekürzt – die Werte von Nullkuponanleihen P(t,T) für beliebige Zeitpunkte t < T zu erhalten. Die Entwicklung von r(t) wird dabei durch eine oder mehrere stochastische Differentialgleichungen gegeben, wobei man je nach der genauen Form verschiedene Modelle unterscheidet. Die Modelle unterscheiden sich voneinander sowohl durch die Komplexität der Formeln, die bei manchem Modellen eine analytische Formel für Anleihepreise unmöglich macht, als auch durch qualitatives Verhalten des Zinssatzes selbst: Zum Beispiel kann r(t) im Vasicek-Modell negative Werte annehmen. (de)
  • A short-rate model, in the context of interest rate derivatives, is a mathematical model that describes the future evolution of interest rates by describing the future evolution of the short rate, usually written . (en)
  • ショートレートモデル(英: short-rate model)とは、金利デリバティブの文脈において、通常 と書かれるショートレートの将来の変動を記述する事によって将来の利子率の変動を表す数理モデルである。 (ja)
  • Диффузионная модель эволюции процентных ставок в финансовой математике — математическая модель описания динамики процентных ставок в форме стохастического дифференциального уравнения диффузионного типа. Семейство моделей процентных ставок очень разнообразно, в него входят однофакторные (модели спот-ставки) и многофакторные модели, а также модели форвардной кривой. Однофакторная модель краткосрочной ставки представляется в виде: где — винеровский процесс Количество факторов, которые можно включать в модель, не ограничено, но из практических соображений обычно используют не более десяти факторов. (ru)
rdfs:label
  • Momentanzinsmodell (de)
  • ショートレートモデル (ja)
  • Short-rate model (en)
  • Диффузионная модель эволюции процентных ставок (ru)
owl:sameAs
prov:wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbo:wikiPageRedirects of
is dbo:wikiPageWikiLink of
is foaf:primaryTopic of
Powered by OpenLink Virtuoso    This material is Open Knowledge     W3C Semantic Web Technology     This material is Open Knowledge    Valid XHTML + RDFa
This content was extracted from Wikipedia and is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License