An Entity of Type: person, from Named Graph: http://dbpedia.org, within Data Space: dbpedia.org

Le Vecteur Autoregressif (VAR) est un modèle statistique développé par Christopher Sims au début des années 1980 qui permet de capturer les interdépendances entre plusieurs séries temporelles. Dans un modèle VAR, les variables sont traitées symétriquement de manière que chacune d'entre elles soit expliquée par ses propres valeurs passées et par les valeurs passées des autres variables. * Portail des probabilités et de la statistique * Portail de l’économie

Property Value
dbo:abstract
  • Le Vecteur Autoregressif (VAR) est un modèle statistique développé par Christopher Sims au début des années 1980 qui permet de capturer les interdépendances entre plusieurs séries temporelles. Dans un modèle VAR, les variables sont traitées symétriquement de manière que chacune d'entre elles soit expliquée par ses propres valeurs passées et par les valeurs passées des autres variables. * Portail des probabilités et de la statistique * Portail de l’économie (fr)
  • In econometria, un modello autoregressivo vettoriale (conosciuto anche come VAR o, in inglese, Vector Autoregression) è un sistema di nella forma: dove, per un VAR(p), è un polinomio matriciale di ordine nell' (ossia, l'operatore tale che ); è un vettore di variabili nella forma: e è un vettore conforme di disturbi stocastici tali che e , . Si osservi che gli elementi del vettore non sono necessariamente incorrelati, ossia in generale per elementi di indicizzati da , con ; per contro, per ipotesi nessuna delle componenti del vettore esibisce correlazione seriale, ossia , per ogni , per ogni . I modelli VAR sono stati introdotti da Christopher Sims in uno storico articolo pubblicato su Econometrica nel 1980, che proponeva una critica dei modelli strutturali di equazioni simultanee, allora il principale strumento di analisi econometria nell'ambito della macroeconomia. In particolare, i modelli VAR risultano nel complesso più semplici rispetto ai modelli strutturali, e la loro performance in termini di capacità previsiva di variabili macroeconomiche appare migliore. Per contro, un evidente limite dei modelli VAR è che, a differenza del caso dei modelli strutturali, un'espressione come quella sopra (detta forma ridotta) non è in generale giustificabile dal punto di vista teorico. (it)
  • Model wektorowej autoregresji (ang. vector autoregression) – model ekonometryczny. Zaproponowany przez Christophera Simsa w 1980 r. jako alternatywa wobec krytykowanej wówczas metodologii opracowanej przez . Podstawowe cechy modeli wektorowej autoregresji w kanonicznej formie to: * wszystkie zmienne modelu są endogeniczne, * nie występują sztuczne ograniczenia dotyczące liczby zmiennych występujących w pojedynczym równaniu (warunek wymiaru i rzędu), * łatwość prognozowania, * wysoki stopień niezależności od teorii (przez krytyków metodologia VAR określana była jako ateoretyczna makroekonomia). (pl)
  • Векторная авторегрессия (VAR, Vector AutoRegression) — модель динамики нескольких временных рядов, в которой текущие значения этих рядов зависят от прошлых значений этих же временных рядов. Модель предложена Кристофером Симсом как альтернатива системам одновременных уравнений, которые предполагают существенные теоретические ограничения. VAR-модели свободны от ограничений структурных моделей. Тем не менее, проблема VAR-моделей заключается в резком росте количества параметров с увеличением количества анализируемых временных рядов и количества лагов. (ru)
  • Векторна авторегресія (VAR) є економетричною моделлю, що використовуються для описання еволюції і взаємозалежності між кількома часовими рядами, узагальнюючи одномірні . Всі змінні в VAR розглядаються симетрично, в тому числі для кожної змінної рівняння, пояснюючи її еволюцію на основі власних лагів (значень за попередні періоди) і лагів всіх інших змінних у моделі. На основі цієї функції, Крістофер Сімс є прихильником використання VAR моделей як вільного від теорії методу оцінки економічних відносин, що є альтернативою «неймовірного обмеження ідентифікації» у структурних моделях. (uk)
  • 向量自迴歸模型(英語:Vector Autoregression model,简称VAR模型)是一种常用的计量经济模型,由计量经济学家和宏观经济学家克里斯托弗·西姆斯(英語:Christopher Sims)提出。它擴充了只能使用一個變量的自迴歸模型(簡稱:AR模型),使容納大於1個變量,因此經常用在多變量時間序列模型的分析上。 (zh)
  • Le Vecteur Autoregressif (VAR) est un modèle statistique développé par Christopher Sims au début des années 1980 qui permet de capturer les interdépendances entre plusieurs séries temporelles. Dans un modèle VAR, les variables sont traitées symétriquement de manière que chacune d'entre elles soit expliquée par ses propres valeurs passées et par les valeurs passées des autres variables. * Portail des probabilités et de la statistique * Portail de l’économie (fr)
  • In econometria, un modello autoregressivo vettoriale (conosciuto anche come VAR o, in inglese, Vector Autoregression) è un sistema di nella forma: dove, per un VAR(p), è un polinomio matriciale di ordine nell' (ossia, l'operatore tale che ); è un vettore di variabili nella forma: e è un vettore conforme di disturbi stocastici tali che e , . Si osservi che gli elementi del vettore non sono necessariamente incorrelati, ossia in generale per elementi di indicizzati da , con ; per contro, per ipotesi nessuna delle componenti del vettore esibisce correlazione seriale, ossia , per ogni , per ogni . I modelli VAR sono stati introdotti da Christopher Sims in uno storico articolo pubblicato su Econometrica nel 1980, che proponeva una critica dei modelli strutturali di equazioni simultanee, allora il principale strumento di analisi econometria nell'ambito della macroeconomia. In particolare, i modelli VAR risultano nel complesso più semplici rispetto ai modelli strutturali, e la loro performance in termini di capacità previsiva di variabili macroeconomiche appare migliore. Per contro, un evidente limite dei modelli VAR è che, a differenza del caso dei modelli strutturali, un'espressione come quella sopra (detta forma ridotta) non è in generale giustificabile dal punto di vista teorico. (it)
  • Model wektorowej autoregresji (ang. vector autoregression) – model ekonometryczny. Zaproponowany przez Christophera Simsa w 1980 r. jako alternatywa wobec krytykowanej wówczas metodologii opracowanej przez . Podstawowe cechy modeli wektorowej autoregresji w kanonicznej formie to: * wszystkie zmienne modelu są endogeniczne, * nie występują sztuczne ograniczenia dotyczące liczby zmiennych występujących w pojedynczym równaniu (warunek wymiaru i rzędu), * łatwość prognozowania, * wysoki stopień niezależności od teorii (przez krytyków metodologia VAR określana była jako ateoretyczna makroekonomia). (pl)
  • Векторная авторегрессия (VAR, Vector AutoRegression) — модель динамики нескольких временных рядов, в которой текущие значения этих рядов зависят от прошлых значений этих же временных рядов. Модель предложена Кристофером Симсом как альтернатива системам одновременных уравнений, которые предполагают существенные теоретические ограничения. VAR-модели свободны от ограничений структурных моделей. Тем не менее, проблема VAR-моделей заключается в резком росте количества параметров с увеличением количества анализируемых временных рядов и количества лагов. (ru)
  • Векторна авторегресія (VAR) є економетричною моделлю, що використовуються для описання еволюції і взаємозалежності між кількома часовими рядами, узагальнюючи одномірні . Всі змінні в VAR розглядаються симетрично, в тому числі для кожної змінної рівняння, пояснюючи її еволюцію на основі власних лагів (значень за попередні періоди) і лагів всіх інших змінних у моделі. На основі цієї функції, Крістофер Сімс є прихильником використання VAR моделей як вільного від теорії методу оцінки економічних відносин, що є альтернативою «неймовірного обмеження ідентифікації» у структурних моделях. (uk)
  • 向量自迴歸模型(英語:Vector Autoregression model,简称VAR模型)是一种常用的计量经济模型,由计量经济学家和宏观经济学家克里斯托弗·西姆斯(英語:Christopher Sims)提出。它擴充了只能使用一個變量的自迴歸模型(簡稱:AR模型),使容納大於1個變量,因此經常用在多變量時間序列模型的分析上。 (zh)
dbo:wikiPageExternalLink
dbo:wikiPageID
  • 2399016 (xsd:integer)
dbo:wikiPageLength
  • 21969 (xsd:nonNegativeInteger)
dbo:wikiPageRevisionID
  • 1021300693 (xsd:integer)
dbo:wikiPageWikiLink
dbp:wikiPageUsesTemplate
dct:isPartOf
dct:subject
gold:hypernym
rdf:type
rdfs:comment
  • Le Vecteur Autoregressif (VAR) est un modèle statistique développé par Christopher Sims au début des années 1980 qui permet de capturer les interdépendances entre plusieurs séries temporelles. Dans un modèle VAR, les variables sont traitées symétriquement de manière que chacune d'entre elles soit expliquée par ses propres valeurs passées et par les valeurs passées des autres variables. * Portail des probabilités et de la statistique * Portail de l’économie (fr)
  • Векторная авторегрессия (VAR, Vector AutoRegression) — модель динамики нескольких временных рядов, в которой текущие значения этих рядов зависят от прошлых значений этих же временных рядов. Модель предложена Кристофером Симсом как альтернатива системам одновременных уравнений, которые предполагают существенные теоретические ограничения. VAR-модели свободны от ограничений структурных моделей. Тем не менее, проблема VAR-моделей заключается в резком росте количества параметров с увеличением количества анализируемых временных рядов и количества лагов. (ru)
  • Векторна авторегресія (VAR) є економетричною моделлю, що використовуються для описання еволюції і взаємозалежності між кількома часовими рядами, узагальнюючи одномірні . Всі змінні в VAR розглядаються симетрично, в тому числі для кожної змінної рівняння, пояснюючи її еволюцію на основі власних лагів (значень за попередні періоди) і лагів всіх інших змінних у моделі. На основі цієї функції, Крістофер Сімс є прихильником використання VAR моделей як вільного від теорії методу оцінки економічних відносин, що є альтернативою «неймовірного обмеження ідентифікації» у структурних моделях. (uk)
  • 向量自迴歸模型(英語:Vector Autoregression model,简称VAR模型)是一种常用的计量经济模型,由计量经济学家和宏观经济学家克里斯托弗·西姆斯(英語:Christopher Sims)提出。它擴充了只能使用一個變量的自迴歸模型(簡稱:AR模型),使容納大於1個變量,因此經常用在多變量時間序列模型的分析上。 (zh)
  • In econometria, un modello autoregressivo vettoriale (conosciuto anche come VAR o, in inglese, Vector Autoregression) è un sistema di nella forma: dove, per un VAR(p), è un polinomio matriciale di ordine nell' (ossia, l'operatore tale che ); è un vettore di variabili nella forma: (it)
  • Model wektorowej autoregresji (ang. vector autoregression) – model ekonometryczny. Zaproponowany przez Christophera Simsa w 1980 r. jako alternatywa wobec krytykowanej wówczas metodologii opracowanej przez . Podstawowe cechy modeli wektorowej autoregresji w kanonicznej formie to: (pl)
  • Le Vecteur Autoregressif (VAR) est un modèle statistique développé par Christopher Sims au début des années 1980 qui permet de capturer les interdépendances entre plusieurs séries temporelles. Dans un modèle VAR, les variables sont traitées symétriquement de manière que chacune d'entre elles soit expliquée par ses propres valeurs passées et par les valeurs passées des autres variables. * Portail des probabilités et de la statistique * Portail de l’économie (fr)
  • Векторная авторегрессия (VAR, Vector AutoRegression) — модель динамики нескольких временных рядов, в которой текущие значения этих рядов зависят от прошлых значений этих же временных рядов. Модель предложена Кристофером Симсом как альтернатива системам одновременных уравнений, которые предполагают существенные теоретические ограничения. VAR-модели свободны от ограничений структурных моделей. Тем не менее, проблема VAR-моделей заключается в резком росте количества параметров с увеличением количества анализируемых временных рядов и количества лагов. (ru)
  • Векторна авторегресія (VAR) є економетричною моделлю, що використовуються для описання еволюції і взаємозалежності між кількома часовими рядами, узагальнюючи одномірні . Всі змінні в VAR розглядаються симетрично, в тому числі для кожної змінної рівняння, пояснюючи її еволюцію на основі власних лагів (значень за попередні періоди) і лагів всіх інших змінних у моделі. На основі цієї функції, Крістофер Сімс є прихильником використання VAR моделей як вільного від теорії методу оцінки економічних відносин, що є альтернативою «неймовірного обмеження ідентифікації» у структурних моделях. (uk)
  • 向量自迴歸模型(英語:Vector Autoregression model,简称VAR模型)是一种常用的计量经济模型,由计量经济学家和宏观经济学家克里斯托弗·西姆斯(英語:Christopher Sims)提出。它擴充了只能使用一個變量的自迴歸模型(簡稱:AR模型),使容納大於1個變量,因此經常用在多變量時間序列模型的分析上。 (zh)
  • In econometria, un modello autoregressivo vettoriale (conosciuto anche come VAR o, in inglese, Vector Autoregression) è un sistema di nella forma: dove, per un VAR(p), è un polinomio matriciale di ordine nell' (ossia, l'operatore tale che ); è un vettore di variabili nella forma: (it)
  • Model wektorowej autoregresji (ang. vector autoregression) – model ekonometryczny. Zaproponowany przez Christophera Simsa w 1980 r. jako alternatywa wobec krytykowanej wówczas metodologii opracowanej przez . Podstawowe cechy modeli wektorowej autoregresji w kanonicznej formie to: (pl)
rdfs:label
  • Vektorautoregressive Modelle (de)
  • Vector autoregression (en)
  • Vecteur Autoregressif (VAR) (fr)
  • Modello autoregressivo vettoriale (it)
  • Model wektorowej autoregresji (pl)
  • Векторная авторегрессия (ru)
  • 向量自回归模型 (zh)
  • Векторна авторегресія (uk)
owl:sameAs
skos:closeMatch
prov:wasDerivedFrom
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbo:wikiPageRedirects of
is dbo:wikiPageWikiLink of
is dbp:contributions of
is rdfs:seeAlso of
is foaf:primaryTopic of
Powered by OpenLink Virtuoso    This material is Open Knowledge     W3C Semantic Web Technology     This material is Open Knowledge    Valid XHTML + RDFa
This content was extracted from Wikipedia and is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License