An Entity of Type: Writing106362953, from Named Graph: http://dbpedia.org, within Data Space: dbpedia.org

In finance, a price (premium) is paid or received for purchasing or selling options. This article discusses the calculation of this premium in general. For further detail, see: Mathematical finance § Derivatives pricing: the Q world for discussion of the mathematics; Financial engineering for the implementation; as well as Financial modeling § Quantitative finance generally.

Property Value
dbo:abstract
  • In der Optionspreistheorie gibt es prinzipiell zwei Herangehensweisen zur Bestimmung des fairen Options­preises: * Mit Hilfe von Abschätzungen ohne Annahmen über mögliche zukünftige Aktienkurse und deren Wahrscheinlichkeiten (Verteilungsfreie No-Arbitrage-Beziehungen, Inhalt dieses Artikels) * Durch mögliche Aktienkurse und risikoneutrale Wahrscheinlichkeiten. Hierzu zählen das Binomialmodell sowie das Black-Scholes-Modell Bei den verteilungsfreien No-Arbitrage-Beziehungen geht es darum mittels No-Arbitrage-Argumenten, Schranken für Call- und Putwerte zu finden. Für die Ermittlung von No-Arbitrage-Beziehungen (ohne Voraussetzung einer bestimmten Verteilung) wird angenommen, dass die verfügbaren Instrumente Aktien, Zero Bonds sowie Calls und Puts verschiedener Serien sind. * Die Optionen sind nicht dividendengeschützt. * Es handelt sich um friktionslose Märkte, d. h., es fallen keine Gebühren an; es wird von einem Kauf-Verkauf-Spread abstrahiert. * Es gibt keinen Steuereffekt, der sich aus unterschiedlicher Besteuerung von Unternehmensebene und Anlegerebene ergibt. * Leerverkäufe sind möglich, Sollzins ist gleich Habenzins. * Es besteht kein Ausfallrisiko. (de)
  • En finanzas, un precio (prima) es pagado o recibido por la compra o venta de opciones. Este precio se puede dividir en dos componentes. Estos son: * Valor intrínseco * Valor temporal (es)
  • L'évaluation d'une option (un droit d'acheter ou de vendre) est l'estimation de la prime à débourser pour l'acquérir qui représente la probabilité d'exercer celle-ci : plus l'exercice est probable, plus l'option sera chère. (fr)
  • Per Prezzature delle Opzioni o Option Pricing si intende il processo attraverso cui si arriva a determinare il valore di un'opzione. Siccome questo valore dipende da un elevato numero di variabili oltre al prezzo dell'attività sottostante è molto difficile arrivare ad una valutazione precisa. Ci sono molti metodi di valutazione, alcuni sono i seguenti: * Formula di Black e Scholes * * * * (it)
  • In finance, a price (premium) is paid or received for purchasing or selling options. This article discusses the calculation of this premium in general. For further detail, see: Mathematical finance § Derivatives pricing: the Q world for discussion of the mathematics; Financial engineering for the implementation; as well as Financial modeling § Quantitative finance generally. (en)
  • 期权定价(Option Valuation),期权价值的两个基本构成要素是:内含价值和时间价值。 (zh)
dbo:wikiPageID
  • 3555064 (xsd:integer)
dbo:wikiPageLength
  • 8886 (xsd:nonNegativeInteger)
dbo:wikiPageRevisionID
  • 1118320427 (xsd:integer)
dbo:wikiPageWikiLink
dbp:wikiPageUsesTemplate
dct:subject
rdf:type
rdfs:comment
  • En finanzas, un precio (prima) es pagado o recibido por la compra o venta de opciones. Este precio se puede dividir en dos componentes. Estos son: * Valor intrínseco * Valor temporal (es)
  • L'évaluation d'une option (un droit d'acheter ou de vendre) est l'estimation de la prime à débourser pour l'acquérir qui représente la probabilité d'exercer celle-ci : plus l'exercice est probable, plus l'option sera chère. (fr)
  • Per Prezzature delle Opzioni o Option Pricing si intende il processo attraverso cui si arriva a determinare il valore di un'opzione. Siccome questo valore dipende da un elevato numero di variabili oltre al prezzo dell'attività sottostante è molto difficile arrivare ad una valutazione precisa. Ci sono molti metodi di valutazione, alcuni sono i seguenti: * Formula di Black e Scholes * * * * (it)
  • In finance, a price (premium) is paid or received for purchasing or selling options. This article discusses the calculation of this premium in general. For further detail, see: Mathematical finance § Derivatives pricing: the Q world for discussion of the mathematics; Financial engineering for the implementation; as well as Financial modeling § Quantitative finance generally. (en)
  • 期权定价(Option Valuation),期权价值的两个基本构成要素是:内含价值和时间价值。 (zh)
  • In der Optionspreistheorie gibt es prinzipiell zwei Herangehensweisen zur Bestimmung des fairen Options­preises: * Mit Hilfe von Abschätzungen ohne Annahmen über mögliche zukünftige Aktienkurse und deren Wahrscheinlichkeiten (Verteilungsfreie No-Arbitrage-Beziehungen, Inhalt dieses Artikels) * Durch mögliche Aktienkurse und risikoneutrale Wahrscheinlichkeiten. Hierzu zählen das Binomialmodell sowie das Black-Scholes-Modell (de)
rdfs:label
  • Optionspreistheorie (de)
  • Valoración de opciones (es)
  • Évaluation d'option (fr)
  • Prezzature delle opzioni (it)
  • Valuation of options (en)
  • 期权定价 (zh)
rdfs:seeAlso
owl:sameAs
prov:wasDerivedFrom
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbo:wikiPageRedirects of
is dbo:wikiPageWikiLink of
is foaf:primaryTopic of
Powered by OpenLink Virtuoso    This material is Open Knowledge     W3C Semantic Web Technology     This material is Open Knowledge    Valid XHTML + RDFa
This content was extracted from Wikipedia and is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License