In statistics, a consistent estimator or asymptotically consistent estimator is an estimator—a rule for computing estimates of a parameter θ0—having the property that as the number of data points used increases indefinitely, the resulting sequence of estimates converges in probability to θ0. This means that the distributions of the estimates become more and more concentrated near the true value of the parameter being estimated, so that the probability of the estimator being arbitrarily close to θ0 converges to one.
| Attributes | Values |
|---|
| rdf:type
| |
| rdfs:label
| - Consistent estimator (en)
- مقدر متسق (ar)
- Konsistente Schätzfolge (de)
- Consistencia (estadística) (es)
- Consistenza (statistica) (it)
- Asymptotisch rake schatter (nl)
- Состоятельная оценка (ru)
- Конзистентна оцінка (uk)
- 一致估计量 (zh)
|
| rdfs:comment
| - في علم الإحصاء ، المقدر المتّسق أو المقدر المتّسق بشكل مقارب هو المقدر الذي لديه خاصية أنه كلما زاد عدد نقاط البيانات المستخدمة في التقديرإلى أجل غير مسمى ، فإن تسلسل التقديرات الناتج يتقارب في الاحتمال إلى θ 0 أي أن التقدير للمعلمة يقترب بشكل أفضل إلى القيمة الحقيقية لها . هذا يعني أن توزيعات التقديرات تصبح أكثر تركيزًا بالقرب من القيمة الحقيقية للمعلمة التي يتم تقديرها ، بحيث يقترب احتمال تقارب التقدير للمعلمة إلى θ 0 إلى واحد. وللعلم فإن المقدر هو قاعدة لحساب تقديرات المعلمة θ 0 - (ar)
- En estadística, la consistencia es una propiedad de ciertos estimadores. Un estimador de un parámetro es consistente si converge en probabilidad al valor verdadero de cuando el número de datos de la muestra tiende a infinito, o sea, . No debe confundirse con el concepto de sesgo: existen estimadores consistentes y sesgados, y estimadores no sesgados y no consistentes. (es)
- In de statistiek heet een schatter asymptotisch raak (Engels: consistent) als de schatter met toenemende steekproefomvang in kans convergeert naar de te schatten parameter. (nl)
- In statistica, la consistenza è una proprietà di desiderabilità degli stimatori. In sostanza uno stimatore è consistente se, all'aumentare dell'informazione, ossia della numerosità del campione, la sua distribuzione di probabilità si concentra in corrispondenza del valore del parametro da stimare. (it)
- Состоя́тельная оце́нка в математической статистике — это точечная оценка, сходящаяся по вероятности к оцениваемому параметру. (ru)
- Слушна (конзистентна) оцінка в математичній статистиці — це точкова оцінка, що збігається за ймовірністю до оцінюваного параметра. (uk)
- 在统计学中，一致估计量(Consistent Estimater)、渐进一致估计量，亦称相合估计量、相容估计量。其所表征的一致性或（相合性）同渐进正态性是大样本估计中两大最重要的性质。随着样本量无限增加，估计误差在一定意义下可以任意地小。也即估计量的分布越来越集中在所估计的参数的真实值附近，使得估计量依概率收敛于。 这里定义的一致性称弱相合性。如果将概率收敛的方式改为以概率1收敛此时称强相合性。 (zh)
- Als eine konsistente Schätzfolge bezeichnet man in der Schätztheorie, einem Teilgebiet der mathematischen Statistik, eine Folge von Punktschätzern, die sich dadurch auszeichnet, dass sie bei größer werdender Stichprobe den zu schätzenden Wert immer genauer schätzt. Das Konzept der Konsistenz lässt sich auch für statistische Tests formulieren, man spricht dann von konsistenten Testfolgen. (de)
- In statistics, a consistent estimator or asymptotically consistent estimator is an estimator—a rule for computing estimates of a parameter θ0—having the property that as the number of data points used increases indefinitely, the resulting sequence of estimates converges in probability to θ0. This means that the distributions of the estimates become more and more concentrated near the true value of the parameter being estimated, so that the probability of the estimator being arbitrarily close to θ0 converges to one. (en)
|
| foaf:depiction
| |
| dcterms:subject
| |
| Wikipage page ID
| |
| Wikipage revision ID
| |
| Link from a Wikipage to another Wikipage
| |
| Link from a Wikipage to an external page
| |
| sameAs
| |
| dbp:wikiPageUsesTemplate
| |
| thumbnail
| |
| first
| |
| id
| |
| last
| |
| title
| - Econometrics lecture (en)
- Consistent estimator (en)
|
| has abstract
| - في علم الإحصاء ، المقدر المتّسق أو المقدر المتّسق بشكل مقارب هو المقدر الذي لديه خاصية أنه كلما زاد عدد نقاط البيانات المستخدمة في التقديرإلى أجل غير مسمى ، فإن تسلسل التقديرات الناتج يتقارب في الاحتمال إلى θ 0 أي أن التقدير للمعلمة يقترب بشكل أفضل إلى القيمة الحقيقية لها . هذا يعني أن توزيعات التقديرات تصبح أكثر تركيزًا بالقرب من القيمة الحقيقية للمعلمة التي يتم تقديرها ، بحيث يقترب احتمال تقارب التقدير للمعلمة إلى θ 0 إلى واحد. وللعلم فإن المقدر هو قاعدة لحساب تقديرات المعلمة θ 0 - (ar)
- Als eine konsistente Schätzfolge bezeichnet man in der Schätztheorie, einem Teilgebiet der mathematischen Statistik, eine Folge von Punktschätzern, die sich dadurch auszeichnet, dass sie bei größer werdender Stichprobe den zu schätzenden Wert immer genauer schätzt. Je nach Konvergenzart unterscheidet man schwache Konsistenz (Konvergenz in Wahrscheinlichkeit), starke Konsistenz (fast sichere Konvergenz) sowie -Konsistenz (Konvergenz im p-ten Mittel) mit dem Spezialfall Konsistenz im quadratischen Mittel (Konvergenz im quadratischen Mittel, Sonderfall der Konvergenz im p-ten Mittel für ). Wird von Konsistenz ohne einen Zusatz gesprochen, so ist meist die schwache Konsistenz gemeint.Alternativ finden sich auch die Bezeichnungen konsistente Folge von Schätzern und konsistenter Schätzer, wobei Letzteres fachlich nicht korrekt ist. Allerdings ist die Konstruktion als Folge meist nur dadurch bedingt, dass die größer werdende Stichprobe formalisiert werden muss. Die der Folge zugrundeliegende Idee bleibt meist unverändert. Das Konzept der Konsistenz lässt sich auch für statistische Tests formulieren, man spricht dann von konsistenten Testfolgen. (de)
- In statistics, a consistent estimator or asymptotically consistent estimator is an estimator—a rule for computing estimates of a parameter θ0—having the property that as the number of data points used increases indefinitely, the resulting sequence of estimates converges in probability to θ0. This means that the distributions of the estimates become more and more concentrated near the true value of the parameter being estimated, so that the probability of the estimator being arbitrarily close to θ0 converges to one. In practice one constructs an estimator as a function of an available sample of size n, and then imagines being able to keep collecting data and expanding the sample ad infinitum. In this way one would obtain a sequence of estimates indexed by n, and consistency is a property of what occurs as the sample size “grows to infinity”. If the sequence of estimates can be mathematically shown to converge in probability to the true value θ0, it is called a consistent estimator; otherwise the estimator is said to be inconsistent. Consistency as defined here is sometimes referred to as weak consistency. When we replace convergence in probability with almost sure convergence, then the estimator is said to be strongly consistent. Consistency is related to bias; see . (en)
- En estadística, la consistencia es una propiedad de ciertos estimadores. Un estimador de un parámetro es consistente si converge en probabilidad al valor verdadero de cuando el número de datos de la muestra tiende a infinito, o sea, . No debe confundirse con el concepto de sesgo: existen estimadores consistentes y sesgados, y estimadores no sesgados y no consistentes. (es)
- In de statistiek heet een schatter asymptotisch raak (Engels: consistent) als de schatter met toenemende steekproefomvang in kans convergeert naar de te schatten parameter. (nl)
- In statistica, la consistenza è una proprietà di desiderabilità degli stimatori. In sostanza uno stimatore è consistente se, all'aumentare dell'informazione, ossia della numerosità del campione, la sua distribuzione di probabilità si concentra in corrispondenza del valore del parametro da stimare. (it)
- Состоя́тельная оце́нка в математической статистике — это точечная оценка, сходящаяся по вероятности к оцениваемому параметру. (ru)
- Слушна (конзистентна) оцінка в математичній статистиці — це точкова оцінка, що збігається за ймовірністю до оцінюваного параметра. (uk)
- 在统计学中，一致估计量(Consistent Estimater)、渐进一致估计量，亦称相合估计量、相容估计量。其所表征的一致性或（相合性）同渐进正态性是大样本估计中两大最重要的性质。随着样本量无限增加，估计误差在一定意义下可以任意地小。也即估计量的分布越来越集中在所估计的参数的真实值附近，使得估计量依概率收敛于。 这里定义的一致性称弱相合性。如果将概率收敛的方式改为以概率1收敛此时称强相合性。 (zh)
|
![[RDF Data]](/fct/images/sw-rdf-blue.png)
![[cxml]](/fct/images/cxml_doc.png)
![[csv]](/fct/images/csv_doc.png)
![[text]](/fct/images/ntriples_doc.png)
![[turtle]](/fct/images/n3turtle_doc.png)
![[ld+json]](/fct/images/jsonld_doc.png)
![[rdf+json]](/fct/images/json_doc.png)
![[rdf+xml]](/fct/images/xml_doc.png)
![[atom+xml]](/fct/images/atom_doc.png)
![[html]](/fct/images/html_doc.png)
