| dbo:abstract
|
- A l'entorn d'estadística, la prova d'Anderson-Darling és una prova no paramètrica sobre si les dades d'una mostra provenen d'una distribució específica. La fórmula per a l'estadístic A determina si les dades (observar que les dades s'han d'ordenar) venen d'una distribució amb funció acumulativa on L'estadístic de la prova es pot llavors comparar contra les distribucions de l'estadístic de prova (depenent que s'utilitza) per determinar el P-valor. (ca)
- Der Anderson-Darling-Test beziehungsweise Anderson-Darling-Anpassungstest ist ein statistischer Test, mit dem festgestellt werden kann, ob die Häufigkeitsverteilung der Daten einer Stichprobe von einer vorgegebenen hypothetischen Wahrscheinlichkeitsverteilung abweicht. Die bekannteste und häufigste Anwendung dieses Anpassungstests ist der Einsatz als Normalitätstest zur Untersuchung einer Stichprobe auf Normalverteilung. Er ist benannt nach den amerikanischen Mathematikern Theodore Wilbur Anderson und Donald Allan Darling, die ihn 1952 erstmals beschrieben haben. Weitere detaillierte Untersuchungen zu diesem Test stammen von Michael A. Stephens. (de)
- The Anderson–Darling test is a statistical test of whether a given sample of data is drawn from a given probability distribution. In its basic form, the test assumes that there are no parameters to be estimated in the distribution being tested, in which case the test and its set of critical values is distribution-free. However, the test is most often used in contexts where a family of distributions is being tested, in which case the parameters of that family need to be estimated and account must be taken of this in adjusting either the test-statistic or its critical values. When applied to testing whether a normal distribution adequately describes a set of data, it is one of the most powerful statistical tools for detecting most departures from normality.K-sample Anderson–Darling tests are available for testing whether several collections of observations can be modelled as coming from a single population, where the distribution function does not have to be specified. In addition to its use as a test of fit for distributions, it can be used in parameter estimation as the basis for a form of minimum distance estimation procedure. The test is named after Theodore Wilbur Anderson (1918–2016) and Donald A. Darling (1915–2014), who invented it in 1952. (en)
- En estadística, la prueba de Anderson-Darling es una prueba no paramétrica sobre si los datos de una muestra provienen de una distribución específica. La fórmula para el estadístico A determina si los datos (observar que los datos se deben ordenar) vienen de una distribución con función acumulativa donde El estadístico de la prueba se puede entonces comparar contra las distribuciones del estadístico de prueba (dependiendo que se utiliza) para determinar el P-valor.
* Datos: Q491401 (es)
- Le test d'Anderson-Darling est un test de normalité de l'échantillon statistique. Permet de détecter l'écart par rapport à la normalité des valeurs maximales et minimales d'une distribution. (fr)
- アンダーソン–ダーリング検定（アンダーソン–ダーリングけんてい、英: Anderson–Darling test）は統計学における仮説検定の一種である。有限個の標本が帰無仮説で提示された分布と異なっているかどうかを調べるために用いられる。同様の検定としてコルモゴロフ–スミルノフ検定（KS検定）があるが、アンダーソン–ダーリング検定では、分布の裾での一致性（テール分布の一致性）がより強く反映されるため、金融分野などのテールリスクが重要なモデルの検定に使われる。他方、KS検定と異なり、帰無仮説の分布によって統計量の基準値が変わることに注意が必要。 (ja)
- Il test di Anderson-Darling (dai suoi autori Theodore Wilbur Anderson e Donald A. Darling che lo descrissero nel 1952) è un test di verifica d'ipotesi utilizzato in statisticaper verificare se un campione di valori può essere generato da una determinata variabile casuale. Nella sua formulazione di base il test non richiede che si verifichino le stime dei parametri della v.c. testata. In tal caso si tratta di un test non parametrico.Tuttavia il test viene solitamente usato per testare una famiglia di distribuzioni e dunque i suoi parametri. In questo caso dev'essere modificata la statistica del test o i suoi valori critici. Quando applicato per verificare l'appartenenza ad una variabile casuale gaussiana, diventa uno degli strumenti statistici più potenti per individuare la non corrispondenza con la gaussiana. (it)
- Test Andersona-Darlinga – jeden z testów statystycznych zgodności rozkładu z zadanym rozkładem wzorcowym. Zwykle stosuje się go do sprawdzenia zgodności z rozkładem normalnym. Jest modyfikacją testu Craméra-von Misesa dokonaną w celu poprawy jego czułości w „ogonach” testowanego rozkładu. (pl)
- Классический непараметрический критерий согласия Андерсона — Дарлинга [1, 2] предназначен для проверки простых гипотез о принадлежности анализируемой выборки полностью известному закону (о согласии эмпирического распределения и теоретического закона ) , то есть для проверки гипотез вида с известным вектором параметров теоретического закона. В критерии Андерсона — Дарлинга [1, 2] используется статистика вида: , где — объём выборки, — упорядоченные по возрастанию элементы выборки. При справедливости простой проверяемой гипотезы статистика критерия подчиняется распределению вида [2, 3, 4]. При проверке простых гипотез критерий является свободным от распределения, то есть не зависит от вида закона, с которым проверяется согласие. Проверяемая гипотеза отклоняется при больших значениях статистики. Процентные точки распределения приведены в [3, 4]. (ru)
- Класичний непараметричний критерій узгодженості Андерсона — Дарлінга [1, 2] призначений для перевірки простих гіпотез про належність аналізованої вибірки повністю відомому закону (про узгодженість емпіричного розподілення і теоретичного закону ) , тобто для перевірки гіпотези вигляду з відомим вектором параметрів теоретичного закону. В критерії Андерсона — Дарлінга [1, 2] використовується статистика виду: , де — об'єм вибірки, — впорядковані за зростанням елементи вибірки. При справедливості простої гіпотези, що перевіряється, статистика критерію підпорядковується розподіленню виду [2, 3, 4]. При перевірці простих гіпотез критерій є вільним від розподілу, тобто не залежить від виду закону, з яким перевіряється узгодженість. Гіпотеза, яка перевіряється, відхиляється при великих значеннях статистики. Процентні точки розподілу наведені в [3, 4]. (uk)
|
| dbo:wikiPageExternalLink
| |
| dbo:wikiPageID
| |
| dbo:wikiPageLength
|
- 15137 (xsd:nonNegativeInteger)
|
| dbo:wikiPageRevisionID
| |
| dbo:wikiPageWikiLink
| |
| dbp:wikiPageUsesTemplate
| |
| dcterms:subject
| |
| gold:hypernym
| |
| rdf:type
| |
| rdfs:comment
|
- A l'entorn d'estadística, la prova d'Anderson-Darling és una prova no paramètrica sobre si les dades d'una mostra provenen d'una distribució específica. La fórmula per a l'estadístic A determina si les dades (observar que les dades s'han d'ordenar) venen d'una distribució amb funció acumulativa on L'estadístic de la prova es pot llavors comparar contra les distribucions de l'estadístic de prova (depenent que s'utilitza) per determinar el P-valor. (ca)
- Der Anderson-Darling-Test beziehungsweise Anderson-Darling-Anpassungstest ist ein statistischer Test, mit dem festgestellt werden kann, ob die Häufigkeitsverteilung der Daten einer Stichprobe von einer vorgegebenen hypothetischen Wahrscheinlichkeitsverteilung abweicht. Die bekannteste und häufigste Anwendung dieses Anpassungstests ist der Einsatz als Normalitätstest zur Untersuchung einer Stichprobe auf Normalverteilung. Er ist benannt nach den amerikanischen Mathematikern Theodore Wilbur Anderson und Donald Allan Darling, die ihn 1952 erstmals beschrieben haben. Weitere detaillierte Untersuchungen zu diesem Test stammen von Michael A. Stephens. (de)
- En estadística, la prueba de Anderson-Darling es una prueba no paramétrica sobre si los datos de una muestra provienen de una distribución específica. La fórmula para el estadístico A determina si los datos (observar que los datos se deben ordenar) vienen de una distribución con función acumulativa donde El estadístico de la prueba se puede entonces comparar contra las distribuciones del estadístico de prueba (dependiendo que se utiliza) para determinar el P-valor.
* Datos: Q491401 (es)
- Le test d'Anderson-Darling est un test de normalité de l'échantillon statistique. Permet de détecter l'écart par rapport à la normalité des valeurs maximales et minimales d'une distribution. (fr)
- アンダーソン–ダーリング検定（アンダーソン–ダーリングけんてい、英: Anderson–Darling test）は統計学における仮説検定の一種である。有限個の標本が帰無仮説で提示された分布と異なっているかどうかを調べるために用いられる。同様の検定としてコルモゴロフ–スミルノフ検定（KS検定）があるが、アンダーソン–ダーリング検定では、分布の裾での一致性（テール分布の一致性）がより強く反映されるため、金融分野などのテールリスクが重要なモデルの検定に使われる。他方、KS検定と異なり、帰無仮説の分布によって統計量の基準値が変わることに注意が必要。 (ja)
- Test Andersona-Darlinga – jeden z testów statystycznych zgodności rozkładu z zadanym rozkładem wzorcowym. Zwykle stosuje się go do sprawdzenia zgodności z rozkładem normalnym. Jest modyfikacją testu Craméra-von Misesa dokonaną w celu poprawy jego czułości w „ogonach” testowanego rozkładu. (pl)
- The Anderson–Darling test is a statistical test of whether a given sample of data is drawn from a given probability distribution. In its basic form, the test assumes that there are no parameters to be estimated in the distribution being tested, in which case the test and its set of critical values is distribution-free. However, the test is most often used in contexts where a family of distributions is being tested, in which case the parameters of that family need to be estimated and account must be taken of this in adjusting either the test-statistic or its critical values. When applied to testing whether a normal distribution adequately describes a set of data, it is one of the most powerful statistical tools for detecting most departures from normality.K-sample Anderson–Darling tests are (en)
- Il test di Anderson-Darling (dai suoi autori Theodore Wilbur Anderson e Donald A. Darling che lo descrissero nel 1952) è un test di verifica d'ipotesi utilizzato in statisticaper verificare se un campione di valori può essere generato da una determinata variabile casuale. Nella sua formulazione di base il test non richiede che si verifichino le stime dei parametri della v.c. testata. In tal caso si tratta di un test non parametrico.Tuttavia il test viene solitamente usato per testare una famiglia di distribuzioni e dunque i suoi parametri. In questo caso dev'essere modificata la statistica del test o i suoi valori critici. (it)
- Классический непараметрический критерий согласия Андерсона — Дарлинга [1, 2] предназначен для проверки простых гипотез о принадлежности анализируемой выборки полностью известному закону (о согласии эмпирического распределения и теоретического закона ) , то есть для проверки гипотез вида с известным вектором параметров теоретического закона. В критерии Андерсона — Дарлинга [1, 2] используется статистика вида: , где — объём выборки, — упорядоченные по возрастанию элементы выборки. При справедливости простой проверяемой гипотезы статистика критерия подчиняется распределению вида [2, 3, 4]. (ru)
- Класичний непараметричний критерій узгодженості Андерсона — Дарлінга [1, 2] призначений для перевірки простих гіпотез про належність аналізованої вибірки повністю відомому закону (про узгодженість емпіричного розподілення і теоретичного закону ) , тобто для перевірки гіпотези вигляду з відомим вектором параметрів теоретичного закону. В критерії Андерсона — Дарлінга [1, 2] використовується статистика виду: , де — об'єм вибірки, — впорядковані за зростанням елементи вибірки. (uk)
|
| rdfs:label
|
- Prova d'Anderson-Darling (ca)
- Anderson-Darling-Test (de)
- Anderson–Darling test (en)
- Prueba de Anderson-Darling (es)
- Test d'Anderson-Darling (fr)
- Test di Anderson-Darling (it)
- アンダーソン–ダーリング検定 (ja)
- Test Andersona-Darlinga (pl)
- Критерий Андерсона — Дарлинга (ru)
- Критерій Андерсона — Дарлінга (uk)
|
| owl:sameAs
| |
| prov:wasDerivedFrom
| |
| foaf:isPrimaryTopicOf
| |
| is dbo:knownFor
of | |
| is dbo:wikiPageRedirects
of | |
| is dbo:wikiPageWikiLink
of | |
| is dbp:knownFor
of | |
| is foaf:primaryTopic
of | |
