Risk-adjusted return on capital (RAROC) is a risk-based profitability measurement framework for analysing risk-adjusted financial performance and providing a consistent view of profitability across businesses. The concept was developed by Bankers Trust and principal designer Dan Borge in the late 1970s. Note, however, that increasingly return on risk-adjusted capital (RORAC) is used as a measure, whereby the risk adjustment of Capital is based on the capital adequacy guidelines as outlined by the Basel Committee.
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| - RAROC-Steuerung (de)
- Rendimiento ajustado al riesgo de capital (es)
- RAROC (fr)
- Risk-adjusted return on capital (en)
- RAROC (pt)
- RAROC (ru)
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| - Die RAROC-Steuerung (Risk Adjusted Return on Capital) kennzeichnet ein wertschöpfungsorientiertes Zielsystem, welches in Kreditinstituten zur Anwendung kommt. Mit ihm lässt sich die Wertschöpfung (aus rein ökonomischer Sicht) auf verschiedenen Ebenen (von der Gesamtbank bis hin zum Einzelgeschäft) ableiten. (de)
- Risk-adjusted return on capital (RAROC) is a risk-based profitability measurement framework for analysing risk-adjusted financial performance and providing a consistent view of profitability across businesses. The concept was developed by Bankers Trust and principal designer Dan Borge in the late 1970s. Note, however, that increasingly return on risk-adjusted capital (RORAC) is used as a measure, whereby the risk adjustment of Capital is based on the capital adequacy guidelines as outlined by the Basel Committee. (en)
- Risk adjusted return on capital (RAROC), ou Retorno Ajustado ao Risco no Capital, é uma mensuração da rentabilidade baseada no risco, sendo base para análise do desempenho do ajuste de risco e provendo uma visão consistente da rentabilidade cruzada com os negócios. O RAROC é definido pela relação do retorno ajustado ao risco com . O é a função do risco de mercado, risco de crédito e . Este uso do capital baseado no risco melhora a alocação de capital através de diferentes áreas funcionais de um banco. (pt)
- El rendimiento ajustado al riesgo de capital o Método RAROC es ampliamente usado en la gestión de aseguradoras y bancos, pues permite medir la rentabilidad de una cartera diversificada, al mismo tiempo que muestra los límites de exposición al riesgo ideales, tomando en cuenta la probabilidad de pérdida a causa de incumplimiento de cliente y acreedores. El RAROC es un método que mide tanto la rentabilidad como la exposición al riesgo. RAROC = (Beneficio Ajustado al Riesgo)/(Capital) Beneficio Ajustado al Riesgo=((Ingresos Totales)- (Costos Totales) - (Pérdida esperada) + (Beneficio de Capital)) (es)
- Le RAROC (Risk Adjusted Return On Capital) est une mesure de la rentabilité qui tient compte du risque de défaut de l'emprunteur. La formule du RAROC est la suivante : où:
* R est la somme des revenus nets ajustés par rapport au rating de l'emprunteur[pas clair]
* CE est le montant de capital économique nécessaire pour absorber des pertes inattendues[pas clair]. Le capital économique correspond au montant des fonds propres nécessaires pour couvrir des pertes exceptionnelles à un certain seuil de confiance. (fr)
- RAROC (англ. Risk-adjusted return on capital) — финансовый показатель, характеризующий рентабельность капитала, скорректированную на риск. Показатель определяется как отношение чистой прибыли (с учётом затрат на хеджирование) за вычетом ожидаемых вследствие экономического риска потерь к капиталу, резервируемому против совокупного нехеджированного риска. Показатель был предложен специалистом Bankers Trust Дэном Борге (Dan Borge) в конце 1970-х годов, с 1990-х годов широко используется в регулирующих материалах Базельского комитета по банковскому надзору. (ru)
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| - Die RAROC-Steuerung (Risk Adjusted Return on Capital) kennzeichnet ein wertschöpfungsorientiertes Zielsystem, welches in Kreditinstituten zur Anwendung kommt. Mit ihm lässt sich die Wertschöpfung (aus rein ökonomischer Sicht) auf verschiedenen Ebenen (von der Gesamtbank bis hin zum Einzelgeschäft) ableiten. (de)
- Le RAROC (Risk Adjusted Return On Capital) est une mesure de la rentabilité qui tient compte du risque de défaut de l'emprunteur. La formule du RAROC est la suivante : où:
* R est la somme des revenus nets ajustés par rapport au rating de l'emprunteur[pas clair]
* CE est le montant de capital économique nécessaire pour absorber des pertes inattendues[pas clair]. Le capital économique correspond au montant des fonds propres nécessaires pour couvrir des pertes exceptionnelles à un certain seuil de confiance. Le RAROC constitue un outil essentiel dans l’allocation de capital, l’analyse des performances et la gestion du risque. Le RAROC peut être utilisé ex-post, pour mesurer la performance des investissements ou des business units. Il peut être utilisé ex-ante comme outil de décision. 1.
* Utilisation comme indicateur clé de performance (KPI) 2.
* Utilisation comme outil de pricing et de prise de décision (fr)
- El rendimiento ajustado al riesgo de capital o Método RAROC es ampliamente usado en la gestión de aseguradoras y bancos, pues permite medir la rentabilidad de una cartera diversificada, al mismo tiempo que muestra los límites de exposición al riesgo ideales, tomando en cuenta la probabilidad de pérdida a causa de incumplimiento de cliente y acreedores. El RAROC es un método que mide tanto la rentabilidad como la exposición al riesgo. El RAROC es utilizado como una medida, base para el control del riesgo de capital establecido en los lineamientos expuestos por el Comité de Basilea, en la reciente Basilea III. RAROC = (Beneficio Ajustado al Riesgo)/(Capital) Beneficio Ajustado al Riesgo=((Ingresos Totales)- (Costos Totales) - (Pérdida esperada) + (Beneficio de Capital)) El Beneficio Ajustado al Riesgo es el resultado de disminuir al total de los ingresos, los gastos y las pérdidas esperadas. Desde una perspectiva bancaria, la pérdida esperada es la pérdida promedio que un banco espera tener debido al incumplimiento de pago de créditos de los usuarios y según Basilea III está determinada por: La Probabilidad de Incumplimiento (PD) , La Exposición al Momento del Incumplimiento (EaD) y la Perdida dado Incumplimiento (LGD).
* Pérdida Esperada = (Pd)*(EaD)*(LGD) Como componente de la diversificación del riesgo, el RAROC brinda la proporción de rentabilidad ajustada al riesgo para el capital económico. El Método RAROC representa una protección contra los choques esperados en los valores de mercado. El capital económico es el dinero que se necesita para asegurar la supervivencia en el peor de los casos, una función del riesgo de mercado, riesgo de crédito y riesgo operacional, y se calcula a menudo por el VaR. El uso del RAROC mejora la asignación de capital entre las distintas áreas de los bancos las aseguradoras y todos los negocios con capital en riesgo de un retorno deseable ante la tasa libre de riesgo. A efectos de gestión de riesgos, el principal objetivo de la asignación de capital es fijar la estructura óptima de capital, la asignación de capital económico en correspondencia con el riesgo de negocio individual. (es)
- Risk-adjusted return on capital (RAROC) is a risk-based profitability measurement framework for analysing risk-adjusted financial performance and providing a consistent view of profitability across businesses. The concept was developed by Bankers Trust and principal designer Dan Borge in the late 1970s. Note, however, that increasingly return on risk-adjusted capital (RORAC) is used as a measure, whereby the risk adjustment of Capital is based on the capital adequacy guidelines as outlined by the Basel Committee. (en)
- Risk adjusted return on capital (RAROC), ou Retorno Ajustado ao Risco no Capital, é uma mensuração da rentabilidade baseada no risco, sendo base para análise do desempenho do ajuste de risco e provendo uma visão consistente da rentabilidade cruzada com os negócios. O RAROC é definido pela relação do retorno ajustado ao risco com . O é a função do risco de mercado, risco de crédito e . Este uso do capital baseado no risco melhora a alocação de capital através de diferentes áreas funcionais de um banco. (pt)
- RAROC (англ. Risk-adjusted return on capital) — финансовый показатель, характеризующий рентабельность капитала, скорректированную на риск. Показатель определяется как отношение чистой прибыли (с учётом затрат на хеджирование) за вычетом ожидаемых вследствие экономического риска потерь к капиталу, резервируемому против совокупного нехеджированного риска. Применяется для составления целостной картины рентабельности в банковском и инвестиционном бизнесе в управлении рисками (для определения оптимальной структуры капитала) и управлении ключевыми показателями эффективности (для определения лимитов на капитал подразделений), может исчисляться как для отдельных операций и подразделений, так и для организации в целом. Показатель был предложен специалистом Bankers Trust Дэном Борге (Dan Borge) в конце 1970-х годов, с 1990-х годов широко используется в регулирующих материалах Базельского комитета по банковскому надзору. (ru)
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