| rdfs:comment
| - Der Begriff Wert im Risiko (oder englisch Value at Risk, Abkürzung: VaR) bezeichnet ein Risikomaß für die Risikoposition eines Portfolios im Finanzwesen. Es handelt sich um das Quantil der Verlustfunktion: Der Value at Risk zu einem gegebenen Wahrscheinlichkeitsniveau gibt an, welche Verlusthöhe innerhalb eines gegebenen Zeitraums mit dieser Wahrscheinlichkeit nicht überschritten wird. (de)
- Στα οικονομικά και στα χρηματοοικονομικά, η αξία σε κίνδυνο (Value at risk ή VaR) είναι μια μέτρηση (ή αριθμός) που δηλώνει πώς η αξία στην αγορά ενός περιουσιακού στοιχείου ή χαρτοφυλακίου περιουσιακών στοιχείων είναι πιθανόν να μειωθεί στη διάρκεια μιας συγκεκριμένης χρονικής περιόδου (συνήθως 1 ή 10 ημερών) υπό συγκεκριμένες συνθήκες. (el)
- バリュー・アット・リスク（Value at Risk、 VaR）とは、リスク分析の手法の一つ。現有資産の損失可能性を時価推移より測定する分析指標。金融検査マニュアルの検査事項の一つである「リスク分析手法の確立」に例示されたものの一つでもある。 (ja)
- Il valore a rischio (conosciuto anche come value at risk o VaR) è una misura di rischio applicata agli investimenti finanziari. Tale misura indica la perdita potenziale di una posizione di investimento in un certo orizzonte temporale, solitamente 1 giorno, con un certo livello di confidenza, solitamente pari al 95% o 99%. È una tecnica comunemente usata da banche d'investimento per misurare il rischio di mercato delle attività che detengono in portafoglio, ma è anche un concetto più vasto che ha molteplici applicazioni. (it)
- Value at risk (lub wartość zagrożona ryzykiem) – miara ryzyka wyrażająca graniczny poziom straty znaleziony dla ustalonego będącego prawdopodobieństwem jej osiągnięcia. Równoważną interpretacją tego pojęcia jest kwota gotówki jaką należy dodać do pozycji, aby prawdopodobieństwo jakiejkolwiek straty (wartości ujemnej) było mniejsze lub równe poziomowi (pl)
- Value at Risk, (VaR) är ett finansiellt begrepp för att ange risknivån i en investering. VaR anger i sin vanligaste form storleken på det riskerade beloppet hos en investering med en viss sannolikhet och över en viss tidsperiod. Detta kvantifierade mått används av investerare för att mäta risken hos en specifik tillgång eller hos en portfölj av tillgångar. (sv)
- 風險價值（英語：Value at Risk，缩写：VaR），资产组合在持有期间内在给定的信賴區間内由于市场价格变动所导致的最大预期损失的数值。由此衍生出来的“风险价值”方法是风险管理中应用广泛、研究活跃的风险定量分析方法之一。 (zh)
- Value at Risk (zkráceně VaR, z angličtiny „hodnota v riziku“, „riskovaná hodnota“) je jednou z kvantitativních metod používaných v bankovnictví a pojišťovnictví k řízení rizika. Tento udává odhad nejvyšší potenciální ztráty z daného portfolia .[zdroj?] Jde v podstatě o statistický odhad udávající nejhorší ztrátu, ke které může dojít s určitou pravděpodobností v určitém budoucím období. Na rozdíl od metod („stress testing“) se VaR používá k měření rizika v běžných, každodenních tržních podmínkách. (cs)
- En matemáticas financieras y gestión del riesgo financiero, el valor en riesgo (abreviado VaR a partir de su expresión en inglés, Value at Risk) es una ampliamente utilizada del riesgo de mercado en una cartera de inversiones de activos financieros. Para un portafolio, un horizonte de tiempo y una probabilidad dados, el -VaR puede ser definido informalmente como la máxima pérdida posible durante un tiempo después de excluir todos los peores resultados cuya probabilidad es a lo más (asumiendo mercados normales y que no se produce negociación en el portafolio). (es)
- Dalam ekonomi dan keuangan, value at risk, disingkat VaR adalah maksimum yang tak akan dilewati untuk suatu probabilitas yang didefinisikan sebagai (confidence level), selama suatu periode waktu tertentu. VaR biasanya digunakan oleh atau bank investasi untuk mengukur risiko pasar dari aktiva mereka, walaupun sebenarnya VaR adalah suatu konsep yang bersifat umum yang dapat diterapkan untuk berbagai hal. (in)
- La VaR (de l'anglais value at risk, mot à mot : « valeur à risque », ou « valeur en jeu ») est une notion utilisée généralement pour mesurer le risque de marché d'un portefeuille d'instruments financiers. Elle correspond au montant de pertes qui ne devrait être dépassé qu'avec une probabilité donnée sur un horizon temporel donné. L'utilisation de la VaR n'est désormais plus limitée aux instruments financiers : on peut en faire un outil de gestion des risques dans tous les domaines (estimation du risque couru par une entreprise lié à la grippe A[réf. souhaitée], par exemple). (fr)
- Value at risk (VaR) is a measure of the risk of loss for investments. It estimates how much a set of investments might lose (with a given probability), given normal market conditions, in a set time period such as a day. VaR is typically used by firms and regulators in the financial industry to gauge the amount of assets needed to cover possible losses. More formally, p VaR is defined such that the probability of a loss greater than VaR is (at most) (1-p) while the probability of a loss less than VaR is (at least) p. A loss which exceeds the VaR threshold is termed a "VaR breach". (en)
- Value at Risk ( VaR) é um método para avaliar o risco em operações financeiras. O VaR resume, em um número, o risco de um produto financeiro ou o risco de uma carteira de investimentos , de um montante financeiro. Esse número representa a pior perda esperada em um dado horizonte de tempo e é associado a um intervalo de confiança. IMPORTANTE: O VaR deve ser sempre associado a:
* Uma moeda (valor monetário)
* Um intervalo de tempo
* Uma probabilidade com que a perda será percebida Ex.: "O VaR da minha carteira, para 1 dia e com 95% de confiança é de $ 100.000,00"onde: (pt)
- Стоимость под риском (англ. Value at risk, VaR) — стоимостная мера риска. Это выраженная в денежных единицах оценка величины, которую не превысят ожидаемые в течение данного периода времени потери с заданной вероятностью. VaR характеризуется тремя параметрами: VaR — это величина убытков, которая с вероятностью, равной уровню доверия (например, 99 %), не будет превышена. Следовательно, в 1 % случаев убыток составит величину, большую чем VaR. (ru)
- Value At Risk (VaR) — вартісна міра банківського ризику. Поширене загальноприйняте в усьому світі позначення «VaR». Це виражена в грошових одиницях оцінка величини, яку не перевищать очікувані протягом даного періоду часу втрати з заданою ймовірністю. VaR характеризується трьома параметрами: Для нормального розподілу ймовірностей, найпростішою формулою визначення VaR буде:VaR = (ασ – μ)Ар,де α – порогове значення ймовірності;σ – стандартне відхилення дохідності активу (в процентах від вартостіактиву);μ – середнє значення дохідності активу (в процентах від вартості активу);Ар – вартість активу. (uk)
|
![[RDF Data]](/fct/images/sw-rdf-blue.png)
![[cxml]](/fct/images/cxml_doc.png)
![[csv]](/fct/images/csv_doc.png)
![[text]](/fct/images/ntriples_doc.png)
![[turtle]](/fct/images/n3turtle_doc.png)
![[ld+json]](/fct/images/jsonld_doc.png)
![[rdf+json]](/fct/images/json_doc.png)
![[rdf+xml]](/fct/images/xml_doc.png)
![[atom+xml]](/fct/images/atom_doc.png)
![[html]](/fct/images/html_doc.png)