This HTML5 document contains 57 embedded RDF statements represented using HTML+Microdata notation.

The embedded RDF content will be recognized by any processor of HTML5 Microdata.

Namespace Prefixes

PrefixIRI
dctermshttp://purl.org/dc/terms/
yago-reshttp://yago-knowledge.org/resource/
dbohttp://dbpedia.org/ontology/
foafhttp://xmlns.com/foaf/0.1/
n7https://global.dbpedia.org/id/
yagohttp://dbpedia.org/class/yago/
dbthttp://dbpedia.org/resource/Template:
rdfshttp://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#
freebasehttp://rdf.freebase.com/ns/
rdfhttp://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#
owlhttp://www.w3.org/2002/07/owl#
wikipedia-enhttp://en.wikipedia.org/wiki/
dbchttp://dbpedia.org/resource/Category:
provhttp://www.w3.org/ns/prov#
dbphttp://dbpedia.org/property/
xsdhhttp://www.w3.org/2001/XMLSchema#
wikidatahttp://www.wikidata.org/entity/
dbpedia-nlhttp://nl.dbpedia.org/resource/
goldhttp://purl.org/linguistics/gold/
dbrhttp://dbpedia.org/resource/

Statements

Subject Item
dbr:Royal_Commission_into_Misconduct_in_the_Banking,_Superannuation_and_Financial_Services_Industry
dbo:wikiPageWikiLink
dbr:Swap_rate
Subject Item
dbr:Interest_rate_swap
dbo:wikiPageWikiLink
dbr:Swap_rate
Subject Item
dbr:Swap_rate
rdf:type
dbo:Ship yago:InterestRate113319032 yago:TransferredProperty113252973 yago:Possession100032613 yago:Abstraction100002137 yago:Outgo113275288 yago:Rate113325010 yago:Relation100031921 yago:Charge113306870 yago:WikicatInterestRates yago:Cost113275847
rdfs:label
Swap rate Swaprente
rdfs:comment
For interest rate swaps, the Swap rate is the fixed rate that the swap "receiver" demands in exchange for the uncertainty of having to pay a short-term (floating) rate, e.g. 3 months LIBOR over time. (At any given time, the market’s forecast of what LIBOR will be in the future is reflected in the forward LIBOR curve.) Analogous to YTM for bonds, the swap rate is then the market's quoted price for entering the swap in question. Swaprente is de vaste rente die de 'receiver' van een swap vraagt als vergoeding voor zijn verplichting om gedurende de looptijd van de swap een variabele rente (bijvoorbeeld 6 maands Libor of Euribor) te betalen. "Swaprente" is een gedeeltelijk vertaald woord in de Nederlandse taal, afkomstig van het Engelse swap rate. Een Nederlandse term zou kunnen worden: “ruilrente”.
dcterms:subject
dbc:Financial_markets dbc:Swaps_(finance)
dbo:wikiPageID
4060149
dbo:wikiPageRevisionID
929203274
dbo:wikiPageWikiLink
dbr:United_States_Treasury_security dbr:Libor dbr:Interest_rate_swap dbc:Swaps_(finance) dbr:Yield_curve dbr:Yield_to_maturity dbr:Swap_(finance) dbr:Swap_spread dbc:Financial_markets
owl:sameAs
n7:26wuH wikidata:Q2228869 yago-res:Swap_rate dbpedia-nl:Swaprente freebase:m.0bg1dq
dbp:wikiPageUsesTemplate
dbt:Reflist dbt:Refimprove dbt:Finance-stub
dbo:abstract
Swaprente is de vaste rente die de 'receiver' van een swap vraagt als vergoeding voor zijn verplichting om gedurende de looptijd van de swap een variabele rente (bijvoorbeeld 6 maands Libor of Euribor) te betalen. "Swaprente" is een gedeeltelijk vertaald woord in de Nederlandse taal, afkomstig van het Engelse swap rate. Een Nederlandse term zou kunnen worden: “ruilrente”. Op grond van de swaprente voor verschillende looptijden is het mogelijk een swapcurve, d.w.z. yieldcurve van swaprates samen te stellen. Deze yieldcurve kan gebruikt worden als een voor benchmark voor rentes. Dit wordt bijvoorbeeld gedaan door de Europees Commissie. Bij de beoordeling van de verplichtingen van pensioenfondsen en verzekeringsmaatschappijen was de (de yieldcurve gebaseerd op de) swaprente bepalend. Bij rentecontracten langer dan 20 jaar was er volgens de Europese Commissie te weinig sprake van voldoende onderlinge ruilhandel. Daarom kwam zij in 2012 met de ultimate forward rate, welke langstetermijnrente op een vast historisch bepaald niveau van 4,2% werd vastgezet op het ijkpunt van 60 jaar. Tussen 20 en 60 jaar moet dan altijd worden geëxtrapoleerd richting dit asymptotische punt toe. For interest rate swaps, the Swap rate is the fixed rate that the swap "receiver" demands in exchange for the uncertainty of having to pay a short-term (floating) rate, e.g. 3 months LIBOR over time. (At any given time, the market’s forecast of what LIBOR will be in the future is reflected in the forward LIBOR curve.) Analogous to YTM for bonds, the swap rate is then the market's quoted price for entering the swap in question. At the time of the swap agreement, the total value of the swap’s fixed rate flows will be equal to the value of expected floating rate payments implied by the forward LIBOR curve; see Swap (finance) #Valuation.As forward expectations for LIBOR change, so will the fixed rate that investors demand to enter into new swaps. Swaps are typically quoted in this fixed rate, or alternatively in the “swap spread,” which is the difference between the swap rate and the U.S. Treasury bond yield (or equivalent local government bond yield for non-U.S. swaps) for the same maturity. In most emerging markets with underdeveloped government bond markets, the swap curve is more complete than the treasury yield curve, and is thus used as the benchmark curve.
gold:hypernym
dbr:Rate
prov:wasDerivedFrom
wikipedia-en:Swap_rate?oldid=929203274&ns=0
dbo:wikiPageLength
1711
foaf:isPrimaryTopicOf
wikipedia-en:Swap_rate
Subject Item
dbr:Power_reverse_dual-currency_note
dbo:wikiPageWikiLink
dbr:Swap_rate
Subject Item
dbr:National_Asset_Management_Agency
dbo:wikiPageWikiLink
dbr:Swap_rate
Subject Item
dbr:Swap_spread
dbo:wikiPageWikiLink
dbr:Swap_rate
Subject Item
dbr:Swap_ratio
owl:differentFrom
dbr:Swap_rate
Subject Item
dbr:Discounting
dbo:wikiPageWikiLink
dbr:Swap_rate
Subject Item
dbr:Swap_rates
dbo:wikiPageWikiLink
dbr:Swap_rate
dbo:wikiPageRedirects
dbr:Swap_rate
Subject Item
dbr:Rational_pricing
dbo:wikiPageWikiLink
dbr:Swap_rate
Subject Item
dbr:FTSE_MTIRS_Index
dbo:wikiPageWikiLink
dbr:Swap_rate
Subject Item
dbr:Spot_contract
dbo:wikiPageWikiLink
dbr:Swap_rate
Subject Item
dbr:Swap_Rates
dbo:wikiPageWikiLink
dbr:Swap_rate
dbo:wikiPageRedirects
dbr:Swap_rate
Subject Item
wikipedia-en:Swap_rate
foaf:primaryTopic
dbr:Swap_rate