| dbo:abstract
|
- La distribució variància-gamma, la distribució de Laplace generalitzada o la distribució de la funció Bessel és una distribució de probabilitat contínua que es defineix com la on la és la distribució gamma. Les cues de la distribució disminueixen més lentament que la distribució normal, per tant, és adequada per modelar fenòmens on els valors numèricament grans són més probables que en el cas de la distribució normal. Són exemples els retorns d'actius financers i les velocitats del vent turbulent. La distribució es va introduir en la literatura financera per Madan i Seneta. Les distribucions variància-gamma formen una subclasse de les . El fet que hi hagi una expressió simple per a la (FGM) implica que hi ha expressions simples per a tots els moments disponibles. La classe de distribucions variància-gamma es tanca sota convolució en el següent sentit: Si i són variables aleatòries independents que són distribucions variància-gamma amb els mateixos valors dels paràmetres i , però possiblement valors diferents dels altres paràmetres, , i , respectivament, llavors és una distribució variància-gamma amb paràmetres , , i . La distribució variància-gamma també es pot expressar en termes de tres paràmetres d'entrada (C, G, M) denotats per les inicials dels seus creadors. Si el paràmetre «C» (aquí ) és enter, llavors la distribució té una forma tancada distribució 2-EPT (Vegeu ). Sota aquesta forma de restricció tancada es poden derivar preus d'opcions. Si , i , la distribució es converteix en una amb paràmetre d'escala . Sempre que , opcions alternatives d' i produiran distribucions relacionades amb la distribució de Laplace, amb esbiaixada, escala i ubicació en funció dels altres paràmetres. (ca)
- The variance-gamma distribution, generalized Laplace distribution or Bessel function distribution is a continuous probability distribution that is defined as the normal variance-mean mixture where the mixing density is the gamma distribution. The tails of the distribution decrease more slowly than the normal distribution. It is therefore suitable to model phenomena where numerically large values are more probable than is the case for the normal distribution. Examples are returns from financial assets and turbulent wind speeds. The distribution was introduced in the financial literature by Madan and Seneta. The variance-gamma distributions form a subclass of the generalised hyperbolic distributions. The fact that there is a simple expression for the moment generating function implies that simple expressions for all moments are available. The class of variance-gamma distributions is closed under convolution in the following sense. If and are independent random variables that are variance-gamma distributed with the same values of the parameters and , but possibly different values of the other parameters, , and , respectively, then is variance-gamma distributed with parameters , , and . The variance-gamma distribution can also be expressed in terms of three inputs parameters (C,G,M) denoted after the initials of its founders. If the "C", here, parameter is integer then the distribution has a closed form 2-EPT distribution. See 2-EPT Probability Density Function. Under this restriction closed form option prices can be derived. If , and , the distribution becomes a Laplace distribution with scale parameter . As long as , alternative choices of and will produce distributions related to the Laplace distribution, with skewness, scale and location depending on the other parameters. For a symmetric variance-gamma distribution, the kurtosis can be given by . See also Variance gamma process. (en)
- Распределение variance-gamma — распределение вероятностей, является нормальной смесью дисперсии-среднего, в которой в качестве взвешивающей плотности взята плотность гамма-распределения. Распределение обладает «тяжелыми хвостами» (тяжелее, чем у нормального распределения), поэтому подходит для моделирования ситуаций в которых появление больших значений случайной величины более вероятно. Примерами могут служить прибыль финансовых активов и скорости турбулентных воздушных потоков. Семейство распределений variance-gamma является подклассом обобщенных гиперболических распределений. (ru)
|
| rdfs:comment
|
- Распределение variance-gamma — распределение вероятностей, является нормальной смесью дисперсии-среднего, в которой в качестве взвешивающей плотности взята плотность гамма-распределения. Распределение обладает «тяжелыми хвостами» (тяжелее, чем у нормального распределения), поэтому подходит для моделирования ситуаций в которых появление больших значений случайной величины более вероятно. Примерами могут служить прибыль финансовых активов и скорости турбулентных воздушных потоков. Семейство распределений variance-gamma является подклассом обобщенных гиперболических распределений. (ru)
- La distribució variància-gamma, la distribució de Laplace generalitzada o la distribució de la funció Bessel és una distribució de probabilitat contínua que es defineix com la on la és la distribució gamma. Les cues de la distribució disminueixen més lentament que la distribució normal, per tant, és adequada per modelar fenòmens on els valors numèricament grans són més probables que en el cas de la distribució normal. Són exemples els retorns d'actius financers i les velocitats del vent turbulent. La distribució es va introduir en la literatura financera per Madan i Seneta. Les distribucions variància-gamma formen una subclasse de les . (ca)
- The variance-gamma distribution, generalized Laplace distribution or Bessel function distribution is a continuous probability distribution that is defined as the normal variance-mean mixture where the mixing density is the gamma distribution. The tails of the distribution decrease more slowly than the normal distribution. It is therefore suitable to model phenomena where numerically large values are more probable than is the case for the normal distribution. Examples are returns from financial assets and turbulent wind speeds. The distribution was introduced in the financial literature by Madan and Seneta. The variance-gamma distributions form a subclass of the generalised hyperbolic distributions. (en)
|
