| dbo:abstract
|
- Ein Straddle (von englisch straddle für ‚Grätsche‘) ist eine Optionsstrategie. Es werden die beiden Varianten Long Straddle und Short Straddle unterschieden. Man spekuliert mit einem Long Straddle auf sich stark ändernde Kurse, mit einem Short Straddle dagegen auf in etwa gleichbleibende Kurse. Der Short Straddle birgt im Gegensatz zum Long Straddle ein unbegrenztes Verlustrisiko. (de)
- Le straddle ou stellage est une stratégie optionnelle consistant à acheter ou à vendre le même nombre de puts ou de calls sur la même valeur sous-jacente, avec les mêmes dates d'échéance et prix d'exercice. L'acheteur d'un straddle bénéficie donc des mouvements du sous-jacent, quelle qu'en soit la direction. Bien que ce ne soit pas une obligation, les straddle sont dans l'immense majorité des cas construits avec des calls et des puts très proches de la monnaie. (fr)
- In finance, a straddle strategy involves two transactions in options on the same underlying, with opposite positions. One holds long risk, the other short. As a result, it involves the purchase or sale of particular option derivatives that allow the holder to profit based on how much the price of the underlying security moves, regardless of the direction of price movement. A straddle involves buying a call and put with same strike price and expiration date. If the stock price is close to the strike price at expiration of the options, the straddle leads to a loss. However, if there is a sufficiently large move in either direction, a significant profit will result. A straddle is appropriate when an investor is expecting a large move in a stock price but does not know in which direction the move will be. A straddle made from the purchase of options is known as a long straddle, bottom straddle, or straddle purchase, while the reverse position, made from the sale of the options, is known as a short straddle, top straddle, or straddle write. (en)
- ストックストラドルとは、株式を使った投資手法の１つであり、相関性の高い銘柄どうしの裁定取引（アービトラージ）を狙う手法である。相関性のたかい銘柄は同じような値動きをすることが多く、値動きが予想しやすいことから非常に安全性の高い投資と言われている。 (ja)
- 스트래들(straddle)은 금융시장의 옵션계약을 거래하는 전략 가운데 하나이다. 같은 만기 같은 행사가의 같은 포지션에서 매수 또는 매도의 2개 계약을 동시에 취하는 전략이다. 매수하는 경우 매수 스트래들(롱 스트래들), 매도의 경우 매도 스트래들(숏 스트래들)이라고 불린다. 같은 행사가와 같은 만기의 콜과 풋을 모두 매수한 매수 스트래들이 있다고 하자. 옵션의 만기 때 기초자산의 가격이 행사가에 근접한 경우 스트래들은 손실을 낸다. 하지만 어느 방향으로든 크게 움직이는 경우 이익을 낸다. 따라서 투자자가 기초자산의 가격이 크게 이동할 것으로 예측하지만 방향을 모를 경우 적절하다. (ko)
- Straddle is een term uit de handel in opties. Een straddle houdt in dat tegelijkertijd call- en put-opties op eenzelfde aandeel met eenzelfde expiratiedatum en uitoefenprijs gekocht of verkocht worden. Men spreekt over "long gaan" als er een put en call (straddle) wordt gekocht, terwijl het verkopen van de combinatie (die men niet in bezit heeft) "short gaan" genoemd wordt. Als de uitoefenprijs gelijk is aan de beginwaarde van het onderliggende aandeel geldt het volgende. Men kan een straddle kopen als men een beweging verwacht van de waarde van het onderliggende aandeel, terwijl men niet weet of dit omhoog of omlaag zal zijn. Als het aandeel omhoog gaat, oefent men de calloptie uit, als het aandeel omlaag gaat, oefent men de putoptie uit, in beide gevallen met winst. Het enige risico dat men loopt is dat de gekochte straddle waardeloos afloopt als de verwachte beweging uitblijft of erg klein is. Men verkoopt een straddle (short gaan) als men weinig verandering verwacht van de waarde van het onderliggende aandeel, en dan hoopt te profiteren van de afnemende premiewaarde (kostprijs van de straddle) door het verlopen van de tijd. In het beste geval blijft de waarde van het onderliggende aandeel gelijk: dan wordt geen van beide opties uitgeoefend waardoor de gehele ontvangen premie winst is. (De waarde van de straddle neemt af naarmate de expiratiedatum dichterbij komt). De premie wordt onder meer bepaald door de verwachtingswaarde. Men kan ook een straddle kopen of verkopen op bijvoorbeeld een beursindex of de koers van een obligatie. (nl)
- Uno straddle (dall'inglese stare a cavalcioni), stellaggio o contratto a doppio premio è una strategia che prevede il contemporaneo acquisto di un'opzione put e di una call con medesimo strike price e medesima scadenza (expiration date). La particolarità è che questa strategia può essere profittevole in qualunque direzione si muova il prezzo. Se la si compra, questa strategia ha un rischio massimo rappresentato dalla somma dei premi pagati per acquisire la call e la put, mentre il profitto è teoricamente altissimo, dato che il prezzo del sottostante potrebbe - più che altro in linea di principio - crescere in modo illimitato con parallela rivalutazione dell'opzione call. Al contrario, chi vende uno straddle spera che il sottostante si muova poco, intascando alla scadenza fino a tutto il premio ricevuto per le due opzioni se la quotazione finale del titolo sarà quella dello strike scelto, ma rischiando in proporzione quanto più il titolo se ne discosterà. Dato l'alto rischio teorico, per la vendita di straddle viene richiesta dai broker un'adeguata riserva di denaro a copertura: piuttosto di vendere lo straddle allo scoperto, sarà pertanto conveniente e consigliabile optare per un condor, combinarlo cioè con un secondo straddle acquistato ma di minor costo. Ovviamente la strategia può esser profittevole anche prima della scadenza. Nel caso delle opzioni binarie l'utilizzo di una strategia straddle prevede sempre l'utilizzo di un'opzione call e di una put con medesima scadenza, ma con strike price diversi: la combinazione delle due, data la particolare natura di questo strumento finanziario, permette all'investitore di raddoppiare i profitti alla scadenza qualora il prezzo dell'attività sottostante si trovasse tra i due strike price; altrimenti l'esito di questa strategia sarà una perdita pari alla differenza tra il profitto generato dall'opzione in the money e il premio pagato per l'acquisto di quella out of the money. (it)
- Strategia stelaża – jedna z opcyjnych strategii inwestycyjnych. W zależności od przewidywań co do zmian ceny instrumentu podstawowego wyróżnia się dwa rodzaje strategii stelaża. (pl)
|
| dbo:thumbnail
| |
| dbo:wikiPageID
| |
| dbo:wikiPageLength
|
- 7663 (xsd:nonNegativeInteger)
|
| dbo:wikiPageRevisionID
| |
| dbo:wikiPageWikiLink
| |
| dbp:footer
|
- Rough example payoff diagrams of a strap and a strip (en)
|
| dbp:image
|
- Optsioonid Strap.png (en)
- OptsioonidStripPO.png (en)
|
| dbp:wikiPageUsesTemplate
| |
| dcterms:subject
| |
| rdfs:comment
|
- Ein Straddle (von englisch straddle für ‚Grätsche‘) ist eine Optionsstrategie. Es werden die beiden Varianten Long Straddle und Short Straddle unterschieden. Man spekuliert mit einem Long Straddle auf sich stark ändernde Kurse, mit einem Short Straddle dagegen auf in etwa gleichbleibende Kurse. Der Short Straddle birgt im Gegensatz zum Long Straddle ein unbegrenztes Verlustrisiko. (de)
- Le straddle ou stellage est une stratégie optionnelle consistant à acheter ou à vendre le même nombre de puts ou de calls sur la même valeur sous-jacente, avec les mêmes dates d'échéance et prix d'exercice. L'acheteur d'un straddle bénéficie donc des mouvements du sous-jacent, quelle qu'en soit la direction. Bien que ce ne soit pas une obligation, les straddle sont dans l'immense majorité des cas construits avec des calls et des puts très proches de la monnaie. (fr)
- ストックストラドルとは、株式を使った投資手法の１つであり、相関性の高い銘柄どうしの裁定取引（アービトラージ）を狙う手法である。相関性のたかい銘柄は同じような値動きをすることが多く、値動きが予想しやすいことから非常に安全性の高い投資と言われている。 (ja)
- 스트래들(straddle)은 금융시장의 옵션계약을 거래하는 전략 가운데 하나이다. 같은 만기 같은 행사가의 같은 포지션에서 매수 또는 매도의 2개 계약을 동시에 취하는 전략이다. 매수하는 경우 매수 스트래들(롱 스트래들), 매도의 경우 매도 스트래들(숏 스트래들)이라고 불린다. 같은 행사가와 같은 만기의 콜과 풋을 모두 매수한 매수 스트래들이 있다고 하자. 옵션의 만기 때 기초자산의 가격이 행사가에 근접한 경우 스트래들은 손실을 낸다. 하지만 어느 방향으로든 크게 움직이는 경우 이익을 낸다. 따라서 투자자가 기초자산의 가격이 크게 이동할 것으로 예측하지만 방향을 모를 경우 적절하다. (ko)
- Strategia stelaża – jedna z opcyjnych strategii inwestycyjnych. W zależności od przewidywań co do zmian ceny instrumentu podstawowego wyróżnia się dwa rodzaje strategii stelaża. (pl)
- In finance, a straddle strategy involves two transactions in options on the same underlying, with opposite positions. One holds long risk, the other short. As a result, it involves the purchase or sale of particular option derivatives that allow the holder to profit based on how much the price of the underlying security moves, regardless of the direction of price movement. (en)
- Uno straddle (dall'inglese stare a cavalcioni), stellaggio o contratto a doppio premio è una strategia che prevede il contemporaneo acquisto di un'opzione put e di una call con medesimo strike price e medesima scadenza (expiration date). La particolarità è che questa strategia può essere profittevole in qualunque direzione si muova il prezzo. Se la si compra, questa strategia ha un rischio massimo rappresentato dalla somma dei premi pagati per acquisire la call e la put, mentre il profitto è teoricamente altissimo, dato che il prezzo del sottostante potrebbe - più che altro in linea di principio - crescere in modo illimitato con parallela rivalutazione dell'opzione call. Al contrario, chi vende uno straddle spera che il sottostante si muova poco, intascando alla scadenza fino a tutto il pr (it)
- Straddle is een term uit de handel in opties. Een straddle houdt in dat tegelijkertijd call- en put-opties op eenzelfde aandeel met eenzelfde expiratiedatum en uitoefenprijs gekocht of verkocht worden. Men spreekt over "long gaan" als er een put en call (straddle) wordt gekocht, terwijl het verkopen van de combinatie (die men niet in bezit heeft) "short gaan" genoemd wordt. Als de uitoefenprijs gelijk is aan de beginwaarde van het onderliggende aandeel geldt het volgende. Men kan ook een straddle kopen of verkopen op bijvoorbeeld een beursindex of de koers van een obligatie. (nl)
|
| rdfs:label
|
- Straddle (en)
- Straddle (Wirtschaft) (de)
- Straddle (fr)
- Straddle (it)
- 스트래들 (ko)
- Straddle (nl)
- ストックストラドル (ja)
- Strategia stelaża (pl)
|
| owl:sameAs
| |
| prov:wasDerivedFrom
| |
| foaf:depiction
| |
| foaf:isPrimaryTopicOf
| |
| is dbo:product
of | |
| is dbo:wikiPageDisambiguates
of | |
| is dbo:wikiPageRedirects
of | |
| is dbo:wikiPageWikiLink
of | |
| is foaf:primaryTopic
of | |
