| dbo:abstract
|
- Risc de tipus d'interès és el risc que el preu d'un títol que merita un interès fix, com pot ser un bo, una cèdula hipotecària, o un préstec, es vegi afectat per un augment dels tipus d'interès del mercat. En general, un augment dels tipus d'interès de mercat influeixen negativament en el preu d'un bo de cupó fix i al contrari un descens dels tipus d'interès afectés positivament a la cotització dels bons de cupó fix. El risc de tipus d'interès es mesura per la durada del títol, com més gran sigui la vida del títol, més augmenta aquest risc. La durada és la tècnica més antiga de les moltes que s'utilitzen per a la gestió de risc de tipus d'interès. (ca)
- مخاطر أسعار الفائدة (بالإنجليزية: Interest rate risk) هي المخاطر الناتجة بسبب تغير أسعار الفائدة أو تقلب الأسعار الضمني. (ar)
- Úrokové riziko vyplývá z pohybu tržních úrokových sazeb. Pokud by se na trhu neměnila cena dluhopisů, mohly by existovat situace, kdy by existovaly dluhopisy se stejným datem splatnosti a s rozdílnou úrokovou mírou. Je tedy zřejmé, že kupovat si dluhopis s nižší by poté nemělo pro investora příliš cenu. (cs)
- Unter Zinsänderungsrisiko versteht man im Finanzwesen die Gefahr, dass der mit einem zinstragenden Finanzprodukt verbundene Zinssatz durch die künftige Marktentwicklung vom Marktzins abweicht. (de)
- Interest rate risk is the risk that arises for bond owners from fluctuating interest rates. How much interest rate risk a bond has depends on how sensitive its price is to interest rate changes in the market. The sensitivity depends on two things, the bond's time to maturity, and the coupon rate of the bond. (en)
- En finanzas, el riesgo de tipo de interés es el riesgo de que el precio de un título que devenga un interés fijo, como puede ser un bono, una o un préstamo, se vea afectado por una variación de los tipos de interés del mercado. En general, un aumento de los tipos de interés de mercado influye negativamente en el precio de un bono de cupón fijo y al contrario, un descenso de los tipos de interés afectará positivamente a la cotización de los bonos de cupón fijo. El riesgo de tipo de interés puede medirse por la duración del título, cuanto más grande sea la vida del título, más aumenta este riesgo. La duración que es la técnica más antigua de las muchas que se utilizan para la gestión de riesgo de tipo de interés. (es)
- 'Séard atá i gceist le riosca ráta úis ná an seans go dtarlóidh athrú i luach urrúis mar thoradh ar athrú sa ráta malairte. (ga)
- Le risque de taux (ou risque de taux d'intérêt) est le risque qui émerge de ce que la détention d'un actif financier est marquée par une variation dans la rémunération de l'actif. Le taux d'intérêt d'un actif peut en effet fluctuer avec le temps. est la variation du prix ou de la valorisation de cet actif (respectivement passif) résultant d'une variation des taux d'intérêt. (fr)
- Процентный риск, или риск процентной ставки (англ. Interest rate risk), — риск (возможность) возникновения финансовых потерь (убытков) из-за неблагоприятных изменений процентных ставок. Процентный риск может быть обусловлен несовпадением сроков востребования (погашения) требований и обязательств, а также неодинаковой степенью изменения процентных ставок по требованиям и обязательствам. При этом необходимо отметить, что рыночная стоимость финансовых инструментов с фиксированной доходностью (например, облигации с постоянным купоном) снижается при увеличении рыночных ставок доходности и повышается при их снижении. И такая зависимость тем сильнее, чем больше срок облигации (точнее её дюрация). Финансовые инструменты с плавающей ставкой, которая привязана к некоторым рыночным ставкам, прямо зависят от этих рыночных ставок — с ростом ставок растёт и доходность самого инструмента и наоборот, что непосредственно отражается на доходах и расходах компании в зависимости от позиции по данному инструменту. По некоторым инструментам может быть также неопределённая в будущем ставка, когда эмитент может в заранее определённые сроки пересмотреть процентные ставки, что порождает ещё бо́льшие процентные риски. Процентный риск имеет место и по инструментам, не имеющим рыночных котировок (например по обычным кредитам и депозитам банка), несмотря на то, что формально в отчётности потери при этом не отражаются. При выдаче долгосрочного кредита по фиксированной ставке риск заключается в том, что при увеличении ставок кредитования на рынке, возникает упущенная выгода, так как требования по ранее выданному кредиту на длительный срок оказываются с доходностью меньше рыночной (если бы заёмщик вернул кредит, то можно было бы вновь эту сумму выдать под бо́льшую ставку при том же уровне кредитного риска). При анализе процентного риска необходимо учитывать не только возможный общий сдвиг процентных ставок, но изменение формы кривой доходности. Например, при общем кризисе ликвидности могут резко возрасти именно краткосрочные ставки при небольшом росте долгосрочных. (ru)
- Ränterisk uppstår för obligationsägare när räntesatser varierar. Hur mycket ränterisk en obligation har beror på hur känsligt priset är för ränteförändringar på marknaden. Känsligheten beror på två saker, obligationens tid till förfall och obligationens kupongränta. När marknadsräntorna stiger sjunker priset på befintliga obligationer, mer ju längre tid det är tills obligationen förfaller. (sv)
- Ryzyko stopy procentowej – ryzyko związane z możliwością zmian wyniku finansowego danego podmiotu na skutek zmian stopy procentowej. Jest ono ryzykiem spekulatywnym, co oznacza, że jego materializacja może mieć zarówno pozytywne, jak i negatywne konsekwencje. Jest ono związane z niepewnością co do przyszłych kierunków prowadzonej przez bank centralny polityki pieniężnej i wynikających z tego zmiennych oczekiwań uczestników rynku, co do ceny pieniądza w przyszłości. Ryzyko to dotyczy zarówno aktywów oprocentowanych (np. lokat bankowych, obligacji) jak i zaciągniętych przez dany podmiot zobowiązań oprocentowanych (np. kredytów czy wyemitowanych obligacji). Należy do kategorii ryzyka rynkowego. (pl)
- 利率風險（英語：Interest Rate Risk）是指因為利率變動而產生的、對金融機構與投資者的不利影響。利率風險被認為是金融機構業務正常的一環，亦是利潤及股東權益的重要來源；但利率風險過當也有可能反過來嚴重衝擊一機構之盈餘與資本基礎。利率風險與總體經濟相關，並能對一經濟體的總剩餘產生持續性影響，事實上，利率風險不僅對投資者和借款人至關重要，對於銀行的功能也有著重要的影響。而就債券來說，其利率風險則取決於其價格對市場利率變化的敏感程度，而此敏感度則取決於兩個因素：債券的存續期間（Duration，通常與到期時間長度相近）和債券的票面利率。 (zh)
|
| rdfs:comment
|
- مخاطر أسعار الفائدة (بالإنجليزية: Interest rate risk) هي المخاطر الناتجة بسبب تغير أسعار الفائدة أو تقلب الأسعار الضمني. (ar)
- Úrokové riziko vyplývá z pohybu tržních úrokových sazeb. Pokud by se na trhu neměnila cena dluhopisů, mohly by existovat situace, kdy by existovaly dluhopisy se stejným datem splatnosti a s rozdílnou úrokovou mírou. Je tedy zřejmé, že kupovat si dluhopis s nižší by poté nemělo pro investora příliš cenu. (cs)
- Unter Zinsänderungsrisiko versteht man im Finanzwesen die Gefahr, dass der mit einem zinstragenden Finanzprodukt verbundene Zinssatz durch die künftige Marktentwicklung vom Marktzins abweicht. (de)
- Interest rate risk is the risk that arises for bond owners from fluctuating interest rates. How much interest rate risk a bond has depends on how sensitive its price is to interest rate changes in the market. The sensitivity depends on two things, the bond's time to maturity, and the coupon rate of the bond. (en)
- 'Séard atá i gceist le riosca ráta úis ná an seans go dtarlóidh athrú i luach urrúis mar thoradh ar athrú sa ráta malairte. (ga)
- Le risque de taux (ou risque de taux d'intérêt) est le risque qui émerge de ce que la détention d'un actif financier est marquée par une variation dans la rémunération de l'actif. Le taux d'intérêt d'un actif peut en effet fluctuer avec le temps. est la variation du prix ou de la valorisation de cet actif (respectivement passif) résultant d'une variation des taux d'intérêt. (fr)
- Ränterisk uppstår för obligationsägare när räntesatser varierar. Hur mycket ränterisk en obligation har beror på hur känsligt priset är för ränteförändringar på marknaden. Känsligheten beror på två saker, obligationens tid till förfall och obligationens kupongränta. När marknadsräntorna stiger sjunker priset på befintliga obligationer, mer ju längre tid det är tills obligationen förfaller. (sv)
- Ryzyko stopy procentowej – ryzyko związane z możliwością zmian wyniku finansowego danego podmiotu na skutek zmian stopy procentowej. Jest ono ryzykiem spekulatywnym, co oznacza, że jego materializacja może mieć zarówno pozytywne, jak i negatywne konsekwencje. Jest ono związane z niepewnością co do przyszłych kierunków prowadzonej przez bank centralny polityki pieniężnej i wynikających z tego zmiennych oczekiwań uczestników rynku, co do ceny pieniądza w przyszłości. Ryzyko to dotyczy zarówno aktywów oprocentowanych (np. lokat bankowych, obligacji) jak i zaciągniętych przez dany podmiot zobowiązań oprocentowanych (np. kredytów czy wyemitowanych obligacji). Należy do kategorii ryzyka rynkowego. (pl)
- 利率風險（英語：Interest Rate Risk）是指因為利率變動而產生的、對金融機構與投資者的不利影響。利率風險被認為是金融機構業務正常的一環，亦是利潤及股東權益的重要來源；但利率風險過當也有可能反過來嚴重衝擊一機構之盈餘與資本基礎。利率風險與總體經濟相關，並能對一經濟體的總剩餘產生持續性影響，事實上，利率風險不僅對投資者和借款人至關重要，對於銀行的功能也有著重要的影響。而就債券來說，其利率風險則取決於其價格對市場利率變化的敏感程度，而此敏感度則取決於兩個因素：債券的存續期間（Duration，通常與到期時間長度相近）和債券的票面利率。 (zh)
- Risc de tipus d'interès és el risc que el preu d'un títol que merita un interès fix, com pot ser un bo, una cèdula hipotecària, o un préstec, es vegi afectat per un augment dels tipus d'interès del mercat. En general, un augment dels tipus d'interès de mercat influeixen negativament en el preu d'un bo de cupó fix i al contrari un descens dels tipus d'interès afectés positivament a la cotització dels bons de cupó fix. (ca)
- En finanzas, el riesgo de tipo de interés es el riesgo de que el precio de un título que devenga un interés fijo, como puede ser un bono, una o un préstamo, se vea afectado por una variación de los tipos de interés del mercado. En general, un aumento de los tipos de interés de mercado influye negativamente en el precio de un bono de cupón fijo y al contrario, un descenso de los tipos de interés afectará positivamente a la cotización de los bonos de cupón fijo. (es)
- Процентный риск, или риск процентной ставки (англ. Interest rate risk), — риск (возможность) возникновения финансовых потерь (убытков) из-за неблагоприятных изменений процентных ставок. Процентный риск может быть обусловлен несовпадением сроков востребования (погашения) требований и обязательств, а также неодинаковой степенью изменения процентных ставок по требованиям и обязательствам. (ru)
|
