About: Extended Kalman filter

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In estimation theory, the extended Kalman filter (EKF) is the nonlinear version of the Kalman filter which linearizes about an estimate of the current mean and covariance. In the case of well defined transition models, the EKF has been considered the de facto standard in the theory of nonlinear state estimation, navigation systems and GPS.

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rdfs:comment	In estimation theory, the extended Kalman filter (EKF) is the nonlinear version of the Kalman filter which linearizes about an estimate of the current mean and covariance. In the case of well defined transition models, the EKF has been considered the de facto standard in the theory of nonlinear state estimation, navigation systems and GPS. (en) У теорії статистичного оцінювання розширений фільтр Калмана (англ. extended Kalman filter, EKF) — це нелінійна версія фільтру Калмана, що лінеаризується навколо оцінки поточного середнього значення та коваріації. У випадку гарно визначених моделей переходу розширений фільтр Калмана було визнано стандатом де-факто у теорії оцінювання нелінійних станів, навігаційних системах та GPS. (uk) El filtro de Kalman también, puede ser extendido para sistemas no lineales. Usando una aproximación de Taylor, se puede linealizar un sistema no lineal respecto a la estimación actual. El Filtro de Kalman extendido en algunas publicaciones suele ser llamado el Filtro Kalman-Schmidt. Muchas de las aplicaciones más importantes del filtro de Kalman son para sistemas de navegación, donde las mediciones pueden ser no lineales, o para sistemas con dinámica no lineal. Un sistema no lineal se puede describir como: (es)
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