This HTML5 document contains 261 embedded RDF statements represented using HTML+Microdata notation.

The embedded RDF content will be recognized by any processor of HTML5 Microdata.

Namespace Prefixes

PrefixIRI
dbpedia-dahttp://da.dbpedia.org/resource/
n59https://mitpress.mit.edu/books/
dbthttp://dbpedia.org/resource/Template:
dbpedia-svhttp://sv.dbpedia.org/resource/
wikipedia-enhttp://en.wikipedia.org/wiki/
dbpedia-bghttp://bg.dbpedia.org/resource/
dbpedia-fihttp://fi.dbpedia.org/resource/
dbrhttp://dbpedia.org/resource/
n22https://www.springer.com/sgw/cda/frontpage/
n11http://www.cambridge.org/catalogue/
dbpedia-arhttp://ar.dbpedia.org/resource/
dbpedia-mshttp://ms.dbpedia.org/resource/
n25http://www.wiley.com/WileyCDA/WileyTitle/
dbpedia-frhttp://fr.dbpedia.org/resource/
n46http://videolectures.net/eccs08_stanley_aosptucs/
dbpedia-mkhttp://mk.dbpedia.org/resource/
n52https://www.cambridge.org/
dctermshttp://purl.org/dc/terms/
dbpedia-cshttp://cs.dbpedia.org/resource/
rdfshttp://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#
n24https://web.archive.org/web/20111230024540/http:/physicsworld.com/cws/article/multimedia/
n62https://www.youtube.com/watch%3Fv=r6NgNbjJjJA/
rdfhttp://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#
n44http://videolectures.net/ccss09_sornette_fbreb/
n56http://www.nature.com/nphys/journal/v9/n6/full/
dbphttp://dbpedia.org/property/
n53http://ur.dbpedia.org/resource/
xsdhhttp://www.w3.org/2001/XMLSchema#
dbpedia-idhttp://id.dbpedia.org/resource/
n50https://www.cambridge.org/core/books/income-distribution-dynamics-of-economic-systems/
dbohttp://dbpedia.org/ontology/
dbpedia-srhttp://sr.dbpedia.org/resource/
n12https://www.springer.com/in/book/
dbpedia-vihttp://vi.dbpedia.org/resource/
n16http://physicsworld.com/cws/article/multimedia/
dbpedia-pthttp://pt.dbpedia.org/resource/
n54http://dbpedia.org/resource/R/
dbpedia-jahttp://ja.dbpedia.org/resource/
n66https://www.repository.cam.ac.uk/bitstream/handle/1810/279683/
n51https://www.scientificamerican.com/article/is-inequality-inevitable/
dbchttp://dbpedia.org/resource/Category:
dbpedia-dehttp://de.dbpedia.org/resource/
dbpedia-plhttp://pl.dbpedia.org/resource/
dbpedia-rohttp://ro.dbpedia.org/resource/
dbpedia-ruhttp://ru.dbpedia.org/resource/
yagohttp://dbpedia.org/class/yago/
wikidatahttp://www.wikidata.org/entity/
goldhttp://purl.org/linguistics/gold/
dbpedia-nlhttp://nl.dbpedia.org/resource/
n65https://global.dbpedia.org/id/
yago-reshttp://yago-knowledge.org/resource/
n18http://www.cambridge.org/gb/knowledge/isbn/item2708018/
n20http://www.cambridge.org/uk/catalogue/
dbpedia-ithttp://it.dbpedia.org/resource/
n13https://web.archive.org/web/20111109211142/http:/staffnet.kingston.ac.uk/~ku32530/PPE/
provhttp://www.w3.org/ns/prov#
foafhttp://xmlns.com/foaf/0.1/
dbpedia-zhhttp://zh.dbpedia.org/resource/
dbpedia-kohttp://ko.dbpedia.org/resource/
n48http://videolectures.net/risc08_sornette_fcrm/
n45http://videolectures.net/ccss09_stanley_efasp/
dbpedia-fahttp://fa.dbpedia.org/resource/
n29http://www3.unifr.ch/econophysics/
dbpedia-trhttp://tr.dbpedia.org/resource/
dbpedia-glhttp://gl.dbpedia.org/resource/
n31http://www.econophysics-colloquium.org/
freebasehttp://rdf.freebase.com/ns/
n63http://www.wiley-vch.de/publish/en/books/bySubjectPH00/bySubSubjectPH95/3-527-40670-0/
dbpedia-eshttp://es.dbpedia.org/resource/
owlhttp://www.w3.org/2002/07/owl#

Statements

Subject Item
dbr:Econophysics
rdf:type
yago:WikicatFinanceTheories yago:Market101097292 yago:Event100029378 yago:Process105701363 yago:WikicatFinancialMarkets yago:Theory105989479 yago:Activity100407535 yago:YagoPermanentlyLocatedEntity yago:Explanation105793000 yago:Abstraction100002137 yago:PsychologicalFeature100023100 yago:Cognition100023271 yago:Thinking105770926 yago:HigherCognitiveProcess105770664 yago:Act100030358 owl:Thing
rdfs:label
Éconophysique Ekonofyzika Econophysics 經濟物理學 Econofisica Econofísica Ekonofisika Econofysica Ekonofizyka 経済物理学 Ekonofysik فيزياء اقتصادية Эконофизика Ökonophysik Econofísica 경제물리학
rdfs:comment
경제물리학 (econophysics)은 물리학의 이론을 경제 현상에 접목시키려는 학제간 연구의 한 분야이다. 경제물리학은 주로 통계물리학의 확률 및 통계론적 방법을 활용하고 있다. 1990년대 중반 통계물리학자들에 의해 개척되기 시작하였으며, Boston University의 H. Eugene Stanley 교수에 의해 경제물리학(econophysics)으로 명명되었다. 관련 논문이 출판되는 연구저널은 Physical Review Letters, Physical Review E, Physica A, Europhysics Letters, European Physical Journal B, Quantitative Finance 등이 있다. A Econofísica é o campo de estudo, em desenvolvimento, que busca relacionar ou explicar fenômenos econômicos com auxílio de técnicas da Física. Geralmente as técnicas utilizadas para este propósito envolvem dinâmica não linear, processos estocásticos e incertezas. O desejo de se analisar a Economia à luz da Física não é recente e historicamente tem razões óbvias, já que os físicos têm mais de 400 anos de técnicas em modelagem, o que torna tentador elaborar uma análise econômica desse ponto de vista : É interessante citar outra abordagem, neste caso macroeconómica: M.V = P.T PIB = P.T Ekonofyzika je interdisciplinární obor, který propojuje problémy ekonomie a ekonometrie s metodami vyvinutými v oblasti fyziky, zejména statistické fyziky. Cílem je popis složitých dynamických procesů v ekonomice pomocí matematických modelů. Úspěchy tento obor dosáhl zejména v oblasti analýzy finančních trhů, například tým, jehož vedoucím je Francouz , dokázal zlepšit předpovídání finančních bublin a krachů. 経済物理学（けいざいぶつりがく、英語：econophysics）は、経済現象を物理学的な手法・観点から解明することを目指す学問である。現在のところ、扱う対象としては、株式、為替、先物などの市場、企業間ネットワーク（例えば株の持ち合いなど）、個人・法人の所得などのような例がある。これらの対象を扱う理由は、大量のデータを用意でき、その結果、後に述べるように冪分布（べきぶんぷ）（）が観察しやすくなるからである。 ここでは、特に経済物理学が市場をどのように扱うかについて述べる。 經濟物理學（英語：Econophysics），或稱金融物理學（英語：Financial Physics），是一門經濟學和物理學的交叉學科，是將物理學的相關理論、方法、技術和模型，例如統計物理學、非線性動力學、流體力學、量子力學等，應用於經濟學，尤其是金融學領域。 La econofísica es un novedoso campo de investigación científica que aplica teorías y métodos, originalmente desarrollados por físicos, para entender y resolver problemas en la economía y, especialmente, aquellos que involucran aspectos estocásticos y de dinámica no lineal. Una rama de estudio emparentada con la econofísica es la sociofísica, que estudia fenómenos sociales desde la óptica de los sistemas complejos y la dinámica no lineal. Econofysica, een term die in 1995 werd geïntroduceerd door de Amerikaanse fysicus Eugene Stanley (1941), is een interdisciplinair onderzoeksgebied, waar theorieën en methoden uit de natuurkunde worden toegepast om vraagstukken in de economie op te lossen. Meestal worden theorieën over stochastische processen en niet-lineaire dynamica gebruikt. Als financiële markten worden bestudeerd heet econofysica ook wel statistical finance vanwege het verband met statistische fysica.Belangstelling van natuurkundigen voor maatschappelijke processen is niet nieuw: bijvoorbeeld Daniel Bernoulli bedacht een theorie van voorkeur op grond van nut. Een van de grondleggers van de neoklassieke economische theorie, de emeritus hoogleraar economie van Yale University Irving Fisher studeerde natuurkunde bij Josia Ekonofysik, av engelskans econophysics, ett interdisciplinärt forskningsfält mellan fysik och ekonomi. Metoder från statistisk fysik tillämpas på ekonomiska frågeställningar, i synnerhet på begrepp från finansvärlden, såsom börskurser och optionsprissättning. Denna ekonomirelaterade artikel saknar väsentlig information. Du kan hjälpa till genom att lägga till den. Die Ökonophysik (englisch: Econophysics) ist ein interdisziplinäres Forschungsfeld, das sich mit der Anwendung von Methoden und Theorien, die ursprünglich der Physik entstammen, auf ökonomische Fragestellungen beschäftigt. In diesem Zusammenhang werden vor allem nicht-lineare Dynamiken sowie Werkzeuge aus der statistischen Mechanik verwendet. Speziell im Bereich der Finanzmärkte führte diese Herangehensweise zu neuen Erkenntnissen und der Entdeckung sog. robuster Potenzgesetze (das heißt im Jargon der Physik: „Skalenverhalten mit universellen fraktalen Exponenten“). Econophysics is a heterodox interdisciplinary research field, applying theories and methods originally developed by physicists in order to solve problems in economics, usually those including uncertainty or stochastic processes and nonlinear dynamics. Some of its application to the study of financial markets has also been termed statistical finance referring to its roots in statistical physics. Econophysics is closely related to social physics. الفيزياء الاقتصادية من فروع الفيزياء التي تربط بين الفيزياء والاقتصاد ويوظف الأبحاث والنظريات الفيزيائية في إيجاد الحلول الاِقتصادية. ومن هذه النظريات المعلاج التصادفي ونظرية الفوضى ونظريات الريبة، ومن ذلك المالية الإحصائية والتي تعد ربيبة الفيزياء الإحصائية. ويجري هذا امتدادا لرغبة الفيزيائين في دخول غمار العلوم الاجتماعية كدانييل برنولي والفيزيائي جوسيه قيبس. شارك الاقتصادي إيرفينغ فيشر في وضع لبنات الاقتصاد اللاكلاسيكي. يعتمد الفزيوصاديون علمي الاحتمال والإحصاء في دراساتهم كونهما ركني الفيزياء الاقتصادية. ويوظفون النمذجة الفيزيائية في المواضيع الاِقتصادية كنمذجة التخلل ونمذجة الشواش النافعة في دراسة حرجية التنظيم الذاتي تماما كما يستعملها الأطباء في دراسة السكتات القلبية وكما يستعملها علماء الأرض في تخمين الزلازل. وتجري محاولات للاستعانة بالنظريات الحديثة كنظرية التعقد لموري جيلمان ونظر Il termine econofisica designa un ambito di ricerca interdisciplinare caratterizzato dal ricorso a tecniche e metodi sviluppati, in origine, nel campo della fisica, ma applicati a problemi propri dell'economia: tali metodi, in genere, comprendono aspetti stocastici, statistici e di dinamica non lineare. Эконофизика (от экономика и физика) — наука, которая применяет методологию физики к анализу экономических данных; абсолютно не взаимосвязана с «физическим подходом количеств» к экономике, введённому Ианом Стидмэном. Ekonofisika adalah bidang penelitian lintas disiplin dengan menerapkan teori dan metode yang awalnya dikembangkan oleh fisikawan untuk memecahkan masalah di bidang ekonomi, biasanya yang berkaitan dengan ketidakpastian atau proses stokastik dan dinamika nonlinear. Beberapa aplikasinya terhadap studi pasar keuangan juga dapat disebut , mengacu pada fisika statistik. Ekonofizyka (ang. econophysics, niem. Ökonophysik) [również fizyka ekonomiczna, czasem ekonomia fizyczna] – inter- i multi-dyscyplinarne podejście zajmujące się zastosowaniem (głównie) metod fizyki statystycznej w szeroko-rozumianych naukach ekonomicznych. Wykorzystywane są tutaj koncepcje i metody fizyki oraz matematyki takie jak np.: , , skalowanie, fraktale, , chaos deterministyczny (teoria chaosu), , sieci złożone, teoria strun, fluktuacje, teoria gier, teoria katastrof. W szczególności dużym sukcesem okazało się zastosowanie narzędzi fizyki układów złożonych (m.in. metoda Monte Carlo, , skalowanie wielowymiarowe) do analizy danych finansowych. L'éconophysique ou économie physique est un domaine de recherche scientifique multidisciplinaire qui se propose de résoudre des problèmes économiques en appliquant des méthodes et théories développées pour expliquer des phénomènes physiques complexes relevant notamment de la physique statistique. Les banques centrales avec des modèles stochastiques dynamiques d'équilibre général et les sociétés d'investissement sont les premières à tirer parti des avancées de cette discipline.
dcterms:subject
dbc:Schools_of_economic_thought dbc:Applied_and_interdisciplinary_physics dbc:Mathematical_finance dbc:Statistical_mechanics dbc:Interdisciplinary_subfields_of_economics
dbo:wikiPageID
664332
dbo:wikiPageRevisionID
1117828021
dbo:wikiPageWikiLink
dbr:Path_integral_formulation dbr:Information_theory dbr:Modern_portfolio_theory dbr:Vernon_L._Smith dbr:Percolation dbr:Murray_Gell-Mann dbr:Nonperturbative dbr:GameStop_short_squeeze dbr:General_equilibrium_theory dbr:Physica_A dbr:Didier_Sornette dbr:Social_sciences dbr:Ian_Steedman dbr:Economics dbr:The_Observatory_of_Economic_Complexity dbr:Stochastic_process dbr:Gibbs_measure dbr:Gaussian_distribution dbr:Quantum_economics dbr:Veblen_good dbr:H._Eugene_Stanley dbc:Applied_and_interdisciplinary_physics dbr:Rosario_N._Mantegna dbr:Yohanes_Surya dbr:Kinetic_exchange_models_of_markets dbr:Heterodox_economics dbc:Schools_of_economic_thought dbr:Mainstream_economics dbr:János_Kertész dbr:Gravity_model_of_trade dbr:Quantum_mechanics dbr:Joseph_L._McCauley dbc:Interdisciplinary_subfields_of_economics dbr:Bose–Einstein_condensation_(network_theory) dbr:Earthquake_prediction dbr:Mauro_Gallegati dbc:Statistical_mechanics dbc:Mathematical_finance dbr:Léon_Walras dbr:Option_(finance) dbr:Long-range_dependency dbr:Philip_Mirowski dbr:Jan_Tinbergen dbr:Hot-hand_fallacy dbr:Nobel_Memorial_Prize_in_Economic_Sciences dbr:Transformation_problem dbr:Steve_Keen dbr:Santa_Fe_Institute dbr:Classical_economy dbr:Jean-Philippe_Bouchaud dbr:J._Doyne_Farmer dbr:Statistics dbr:Statistical_mechanics dbr:Short_squeeze dbr:Physicist dbr:Chaos_theory dbr:Josiah_Willard_Gibbs dbr:Paul_Ehrenfest dbr:Eugene_Stanley dbr:Social_physics dbr:Dirk_Helbing dbr:Statistical_physics dbr:Black–Scholes_equation dbr:Black–Scholes_model dbr:Daniel_Bernoulli dbr:Scaling_invariance dbr:Sznajd_model dbr:Complex_network dbr:Advection dbr:Fluid_dynamics dbr:Risk dbr:Martin_Shubik dbr:Utility dbr:Network_science dbr:Statistical_finance dbr:Thermoeconomics dbr:Self-organizing_criticality dbr:Irving_Fisher dbr:Huw_Dixon dbr:Mechanical_equilibrium dbr:Fat-tailed_distribution dbr:Physics_of_financial_markets dbr:Tiziana_Di_Matteo dbr:Neo-Ricardianism dbr:Complexity dbr:Heterogeneous_agents dbr:Probability n54:wallstreetbets dbr:Network_theory dbr:Claude_E._Shannon dbr:Diffusion_equation dbr:Potential_game dbr:Detrended_fluctuation_analysis dbr:Random_matrix_theory dbr:Hokky_Situngkir dbr:Kinetic_theory_of_gas dbr:Calcutta dbr:Diffusion dbr:Moshé_Machover dbr:Bikas_K_Chakrabarti dbr:Bertrand_Roehner dbr:Leiden_University dbr:Classical_mechanics dbr:Universality_class dbr:Bounded_rationality dbr:Tobias_Preis dbr:Paul_Ormerod dbr:Vilfredo_Pareto dbr:Quantitative_finance dbr:Complexity_economics dbr:Quantum_finance dbr:Kolkata dbr:Joseph_McCauley dbr:Neoclassical_economic_theory
dbo:wikiPageExternalLink
n11:catalogue.asp%3Fisbn=0521426898 n12:9783319477046 n11:catalogue.asp%3Fisbn=0521675731 n11:catalogue.asp%3Fisbn=0521824478 n13:PPEindex.html n16:45725 n18:%3Fsite_locale=en_GB n20:catalogue.asp%3Fisbn=0521620082 n22:0,,5-165-72-52121089-0,00.html n24:45725 n25:productCd-3527408150,descCd-authorInfo.html n29: n31: n44: n45: n46: n48: n50:F765B2DB8D01548FE87B6C196E5AD8A2 n51: n52:9781107092532 n56:nphys2648.html n59:guidance-enterprise-economy n62: n63:%3FsID=d05b n66:Chris_Thesis_FINAL.pdf%3Fsequence=5&isAllowed=y%22
owl:sameAs
dbpedia-ja:経済物理学 dbpedia-cs:Ekonofyzika wikidata:Q295430 dbpedia-pt:Econofísica dbpedia-fi:Ekonofysiikka dbpedia-it:Econofisica dbpedia-fa:اکونوفیزیک dbpedia-mk:Еконофизика dbpedia-nl:Econofysica dbpedia-tr:Ekonofizik dbpedia-pl:Ekonofizyka dbpedia-bg:Иконофизика dbpedia-es:Econofísica dbpedia-sr:Еконофизика dbpedia-gl:Econofísica dbpedia-ro:Econofizică dbpedia-da:Økonofysik dbpedia-zh:經濟物理學 dbpedia-id:Ekonofisika dbpedia-ms:Ekonofizik dbpedia-vi:Vật_lý_kinh_tế n53:معاشی_طبیعیات dbpedia-ar:فيزياء_اقتصادية yago-res:Econophysics dbpedia-de:Ökonophysik freebase:m.030y_x dbpedia-sv:Ekonofysik n65:2joHQ dbpedia-fr:Éconophysique dbpedia-ru:Эконофизика dbpedia-ko:경제물리학
dbp:wikiPageUsesTemplate
dbt:Div_col dbt:Div_col_end dbt:ISBN dbt:Portal dbt:Webarchive dbt:Short_description dbt:Reflist dbt:Economics dbt:Dead_link dbt:Physics-footer dbt:Authority_control
dbp:bot
InternetArchiveBot
dbp:date
2011-12-30 August 2019
dbp:fixAttempted
yes
dbp:url
n24:45725
dbo:abstract
경제물리학 (econophysics)은 물리학의 이론을 경제 현상에 접목시키려는 학제간 연구의 한 분야이다. 경제물리학은 주로 통계물리학의 확률 및 통계론적 방법을 활용하고 있다. 1990년대 중반 통계물리학자들에 의해 개척되기 시작하였으며, Boston University의 H. Eugene Stanley 교수에 의해 경제물리학(econophysics)으로 명명되었다. 관련 논문이 출판되는 연구저널은 Physical Review Letters, Physical Review E, Physica A, Europhysics Letters, European Physical Journal B, Quantitative Finance 등이 있다. Ekonofysik, av engelskans econophysics, ett interdisciplinärt forskningsfält mellan fysik och ekonomi. Metoder från statistisk fysik tillämpas på ekonomiska frågeställningar, i synnerhet på begrepp från finansvärlden, såsom börskurser och optionsprissättning. Denna ekonomirelaterade artikel saknar väsentlig information. Du kan hjälpa till genom att lägga till den. L'éconophysique ou économie physique est un domaine de recherche scientifique multidisciplinaire qui se propose de résoudre des problèmes économiques en appliquant des méthodes et théories développées pour expliquer des phénomènes physiques complexes relevant notamment de la physique statistique. Les banques centrales avec des modèles stochastiques dynamiques d'équilibre général et les sociétés d'investissement sont les premières à tirer parti des avancées de cette discipline. Ekonofisika adalah bidang penelitian lintas disiplin dengan menerapkan teori dan metode yang awalnya dikembangkan oleh fisikawan untuk memecahkan masalah di bidang ekonomi, biasanya yang berkaitan dengan ketidakpastian atau proses stokastik dan dinamika nonlinear. Beberapa aplikasinya terhadap studi pasar keuangan juga dapat disebut , mengacu pada fisika statistik. Die Ökonophysik (englisch: Econophysics) ist ein interdisziplinäres Forschungsfeld, das sich mit der Anwendung von Methoden und Theorien, die ursprünglich der Physik entstammen, auf ökonomische Fragestellungen beschäftigt. In diesem Zusammenhang werden vor allem nicht-lineare Dynamiken sowie Werkzeuge aus der statistischen Mechanik verwendet. Speziell im Bereich der Finanzmärkte führte diese Herangehensweise zu neuen Erkenntnissen und der Entdeckung sog. robuster Potenzgesetze (das heißt im Jargon der Physik: „Skalenverhalten mit universellen fraktalen Exponenten“). In der Ökonophysik geht es um die Beschreibung komplexer, dynamischer Systeme durch mathematische Modelle. Dabei werden in der Ökonophysik neben der ex-post-Modellierung – insbesondere im Bereich von Börsenzusammenbrüchen („crashes“) in einer Gruppe um den französischen Physiker Didier Sornette – auch ex-ante-Prognosen formuliert und überprüft, wobei die „Blasen“ und „Crashes“ der Finanzmärkte als „singuläre Phänomene“ im Sinne der Physik interpretiert werden. Die Ökonophysik versucht dabei, robuste Zusammenhänge auch in größeren Systemen mit mehreren Variablen nachzuweisen, beispielsweise im Bereich der Portfolios. Dabei konzentriert sich der Physiker nur auf die exakt behandelten sogenannten „relevanten“ Phänomene. الفيزياء الاقتصادية من فروع الفيزياء التي تربط بين الفيزياء والاقتصاد ويوظف الأبحاث والنظريات الفيزيائية في إيجاد الحلول الاِقتصادية. ومن هذه النظريات المعلاج التصادفي ونظرية الفوضى ونظريات الريبة، ومن ذلك المالية الإحصائية والتي تعد ربيبة الفيزياء الإحصائية. ويجري هذا امتدادا لرغبة الفيزيائين في دخول غمار العلوم الاجتماعية كدانييل برنولي والفيزيائي جوسيه قيبس. شارك الاقتصادي إيرفينغ فيشر في وضع لبنات الاقتصاد اللاكلاسيكي. يعتمد الفزيوصاديون علمي الاحتمال والإحصاء في دراساتهم كونهما ركني الفيزياء الاقتصادية. ويوظفون النمذجة الفيزيائية في المواضيع الاِقتصادية كنمذجة التخلل ونمذجة الشواش النافعة في دراسة حرجية التنظيم الذاتي تماما كما يستعملها الأطباء في دراسة السكتات القلبية وكما يستعملها علماء الأرض في تخمين الزلازل. وتجري محاولات للاستعانة بالنظريات الحديثة كنظرية التعقد لموري جيلمان ونظرية المعلومات لكلاوديو شانون وإقحامها في قائمة الأدوات المستعملة. ويتخيل الفزيوصاديون العلاقات بين العملاء الرقتصاديين على أنها مشابهة لتلك الاحتكاكات بين الجزيئات فلا بد من أن مبادئ الميكانيكا الإحصائية تسري عليها بشكل ما آخذين بالعلم المباينة الظاهرة في الخصائص بين الجزيئات والإنسان. ومن الأدوات التي يوظفها الفزيوصاديون في دراساتهم ما يلي: 1. * جريان الموائع 2. * الميكانيكا الكلاسيكية 3. * ميكانيكا الكم التي ولدت اقتصاد الكم 4. * صيغة تكامل المسار كما أن هناك وجه شبه بين نظرية الانتشار والنظرية المالية. La econofísica es un novedoso campo de investigación científica que aplica teorías y métodos, originalmente desarrollados por físicos, para entender y resolver problemas en la economía y, especialmente, aquellos que involucran aspectos estocásticos y de dinámica no lineal. Ejemplos de econofísica incluyen el uso de la teoría de la percolación para explicar fluctuaciones en los mercados, el uso de modelos de infarto cardíaco, criticalidad autorganizada y dinámica de placas tectónicas para explicar las caídas en las bolsas de valores. La econofísica se preocupa por explicar fenómenos de escalamiento y autosimilares como las leyes de potencias en la distribución de la riqueza. Otro problema de la Econofísica, es el estudio de la existencia de caos determinista en los patrones de transacciones económicas y sus horizontes de predicción temporal. La econofísica surgió en los años 1990, principalmente en el entorno del prestigiado Instituto Santa Fe de Nuevo México, que se especializa al estudio de los sistemas complejos. Uno de los principales exponentes de la econofísica es Brian Arthur, quien acuñó el término economía adaptativa para denominar sistemas económicos formados por un número grande de agentes que realizan transacciones de tipo económico. El mejor ejemplo se conoce como el problema del bar "El Farol". Aparentemente, fue el profesor de física de la Universidad de Boston Eugene Stanley, el primero en llamar así a esta disciplina. Es importante mencionar que la econofísica se contrapone en métodos y filosofía a la economía clásica, pues considera que esta última se basa en fundamentos teóricos derivados de una termodinámica del equilibrio que es inaplicable a la realidad. Si bien algunos economistas heterodoxos como Nicholas Georgescu-Roegen aplicaron nociones termodinámicas como entropía a los procesos económicos, aunque bajo un punto de vista alejado de la noción clásica de equilibrio económico que los econofísicos han criticado. Una rama de estudio emparentada con la econofísica es la sociofísica, que estudia fenómenos sociales desde la óptica de los sistemas complejos y la dinámica no lineal. Il termine econofisica designa un ambito di ricerca interdisciplinare caratterizzato dal ricorso a tecniche e metodi sviluppati, in origine, nel campo della fisica, ma applicati a problemi propri dell'economia: tali metodi, in genere, comprendono aspetti stocastici, statistici e di dinamica non lineare. Ekonofizyka (ang. econophysics, niem. Ökonophysik) [również fizyka ekonomiczna, czasem ekonomia fizyczna] – inter- i multi-dyscyplinarne podejście zajmujące się zastosowaniem (głównie) metod fizyki statystycznej w szeroko-rozumianych naukach ekonomicznych. Wykorzystywane są tutaj koncepcje i metody fizyki oraz matematyki takie jak np.: , , skalowanie, fraktale, , chaos deterministyczny (teoria chaosu), , sieci złożone, teoria strun, fluktuacje, teoria gier, teoria katastrof. W szczególności dużym sukcesem okazało się zastosowanie narzędzi fizyki układów złożonych (m.in. metoda Monte Carlo, , skalowanie wielowymiarowe) do analizy danych finansowych. 経済物理学（けいざいぶつりがく、英語：econophysics）は、経済現象を物理学的な手法・観点から解明することを目指す学問である。現在のところ、扱う対象としては、株式、為替、先物などの市場、企業間ネットワーク（例えば株の持ち合いなど）、個人・法人の所得などのような例がある。これらの対象を扱う理由は、大量のデータを用意でき、その結果、後に述べるように冪分布（べきぶんぷ）（）が観察しやすくなるからである。 大量の市場データを扱う試みはマーケットマイクロストラクチャーなどの分野で、すでに1980年代には始まっていた。1980年代半ばごろ、イェール大学経済学部の教授、浜田宏一と当時イェール大学の客員研究員だった高安秀樹が、なぜ、市場価格がランダムウォークになるのかという根本的な疑問に対し、エージェントモデルのアプローチを導入していた。物理学者が本格的に市場研究に乗り出したのは1990年代に入ってからである。1990年代には経済物理学という用語は、ユージン・スタンレー（H. Eugene Stanley）および、その大学院生たち、また、独立に高安秀樹（Hideki Takayasu）らにより提案された。その後、新たな統計物理学の応用研究として注目されるようになり、1995年、カルカッタの統計物理学の会議で最初に用いられた The inaugural meeting on econophysics was organised in 1998 in Budapest by and Imre Kondor. The first book on econophysics was by R. N. Mantegna & H. E. Stanley in 2000.。さらに1997年には、ブダペストで世界初の経済物理学の会議が行われた。 ここでは、特に経済物理学が市場をどのように扱うかについて述べる。 Эконофизика (от экономика и физика) — наука, которая применяет методологию физики к анализу экономических данных; абсолютно не взаимосвязана с «физическим подходом количеств» к экономике, введённому Ианом Стидмэном. A Econofísica é o campo de estudo, em desenvolvimento, que busca relacionar ou explicar fenômenos econômicos com auxílio de técnicas da Física. Geralmente as técnicas utilizadas para este propósito envolvem dinâmica não linear, processos estocásticos e incertezas. O desejo de se analisar a Economia à luz da Física não é recente e historicamente tem razões óbvias, já que os físicos têm mais de 400 anos de técnicas em modelagem, o que torna tentador elaborar uma análise econômica desse ponto de vista : " ... a palavra Física é sinônimo de modelagem. E modelagem é algo que nasce de maneira simples, basicamente tudo tem início em um Sistema Natural, em seguida procura-se uma maneira de codificar este Sistema Natural para que se possa realizar medições e observações. De posse deste arranjo de dados e observações, cria-se o chamado Sistema Formal, onde por meio de técnicas o profissional consegue fazer inferências sobre o assunto. O último passo é a decodificação do sistema formal para que se possam fazer as predições do sistema natural. Quando o sistema natural é a própria natureza, e a codificação e a decodificação são feitas pelo uso da matemática, não se tem dúvidas que o que está sendo feito é Física. Um ponto relevante para entender o que um físico faz é compará-lo com outro profissional, por exemplo, um economista. Na economia a “regra” é o reducionismo atomístico, no qual a realidade deve ser explicada em termos de um agente representativo racional. Em outras palavras, os economistas partem do princípio de que o comportamento agregado de um sistema é idêntico à soma dos efeitos de cada uma das causas individuais. Por outro lado, o físico utiliza, como "princípio”, o reducionismo interativo, ou seja, não tenta descrever um agente do sistema de forma atomizada e sim busca descrever a interação de um agente com o outro. Dizemos então que, para um físico, a interação entre agentes resulta em uma descrição estatística do comportamento agregado do sistema. Uma das vantagens desta abordagem em relação à Economia é que a psicologia individual dos traders (componentes do mercado) é desconsiderada, obedecendo-se apenas às propriedades estatísticas. Uma aplicação bem divertida e profunda da Física no mercado financeiro é por meio de algoritmos quantitativos para fundos de investimentos. Esses algoritmos buscam meios de conseguir retornos financeiros na bolsa de valores por meio de máquinas que operam segundo um código determinado". Nos últimos anos, a maioria dos livros e artigos publicados sobre o assunto é quase sempre voltada ao uso do cálculo estocástico para a precificação de instrumentos financeiros, como por exemplo o modelo de Back&Scholes, um modelo financeiro em que o valor de um instrumento financeiro depende da valor futuro esperado do ativo em negociação.O modelo Black&Scholes, apesar de conter muitas simplificações, ainda é muito bem aceito pelos bancos que negociam este tipo de contrato. A estrutura matemática do modelo é puramente um movimento browniano geométrico, e a equação final, que resultará no preço a ser adotado pelo instrumento, é nada menos que uma equação de Laplace - a mesma equação utilizada para se calcular, por exemplo, a propagação de calor em uma barra metálica cilíndrica. Embora o assunto seja intrigante, poucas outras aplicações práticas são conhecidas. Podemos citar algumas explicações que envolvem fenômenos estatísticos de cauda pesada e a Lei de Potência de alguns fenômenos físicos, econômicos e sociais. É interessante citar outra abordagem, neste caso macroeconómica: "Devido à conjuntura atual do Brasil um número cada vez maior de pessoas entende que os rumos políticos ditam o ritmo da economia, que, por sua vez, alimenta as decisões políticas num grande ciclo de retroalimentação complexo e longo. Embora seja quase impraticável depurar todos os efeitos às suas respectivas causas, algumas consequências são persistentes e permitem ser medidas ao longo do tempo e alteradas indiretamente em busca de um determinado resultado, mesmo que as vezes sejam impopulares ou em outras palavras, politicamente perigosas. Uma consequência com persistência temporal, ou seja, depurável dentro do enorme turbilhão de causas e consequência do mundo econômico é a inflação. Um enorme vilão para qualquer economia que dissolve o valor de nosso trabalho. Existem fortes críticas políticas e econômicas sobre a forma de controlar e gerenciar a inflação brasileira, porém nesta matéria estamos interessados apenas em avaliar a modelagem deste sistema e quais suas relações com a Física. Desde Copérnico, os estudiosos percebiam que os preços em geral aumentavam quando grandes quantidades de ouro e prata eram trazidas do “Novo Mundo” para a cunhagem de moedas. Em outras palavras notaram que toda vez que o dinheiro ao poder do público aumentava os preços eram inflacionados. Mas foi só nos séculos XIX e XX que os economistas estruturaram uma equação simples para modelar este fenômeno. O principal responsável desta conquista foi Irving Fisher que propôs a seguinte relação: M.V = P.T M: Quantidade de moeda ao poder do público (no período) V: Frequência da Moeda* (no período) P: Preço médio das transações (no período) T: Número total de transações econômicas (no período) Ou seja, a quantidade de moeda ao poder do público vezes a frequência com que o dinheiro circula na economia era igual ao número total de transações econômicas vezes o preço médio dessas transações. Esta relação é uma simples conclusão da definição de Produto Interno Bruto: PIB = P.T Supondo a quantidade de moeda proporcional ao PIB, temos M= k. PIB. Logo: M.(1/k) = P.T Sendo (1/k) o inverso da frequência da moeda. Note que PIB é um fluxo temporal (R$/ano) e que moeda possui dimensão de R$. Ou seja, k possui dimensões de tempo. Esta relação nos diz que se considerarmos a frequência da moeda aproximadamente constante no curto prazo, uma diminuição na quantidade de moedas acarretará numa diminuição dos preços e por consequência numa diminuição da inflação. O número de transações pode também ser considerado quase constante no curto prazo pois ele indica, de certa forma, a existência da atividade econômica. Não é razoável pensar que iremos parar de comprar e vender de uma hora para outra. Quase ninguém planta o que come ou produz o próprio combustível. O Banco Central, além de outras medidas, está unindo esforços para reduzir o ritmo da inflação por meio de várias “engrenagens” ao seu dispor. Por exemplo, o aumento da taxa básica de juros torna o custo do dinheiro mais caro o que reduz a demanda por crédito e por consequência o montante de dinheiro ao poder do público. (Tratamos deste assunto no último dia 15/08 no curso Q-1 oferecido aos alunos da CEMAM-USP). Algo que chama muito a atenção é notar que mesmo simples a equação da Teoria Quantitativa da Moeda possuí impactos reais e práticos, como pode-se verificar nos relatórios do Banco Central, assim como a evolução da Base Monetária do Brasil . Porém outro ponto que chama a atenção é a grande semelhança que a equação da Moeda (MV=PT) possui com a Equação de Clapeyron (pv=nrt). Por exemplo: A Quantidade de Moeda (M) é um saldo assim como o volume (v) que fornece as fronteiras do sistema, relacionando-se com a próxima entidade desta lista. A Frequência da Moeda (V) é um fluxo que fornece dinamismo à relação, assim como a Pressão (p) é um fluxo, pois é uma relação de força (fluxo – Variação de Momento no tempo) com superfície. O Preço médio (P) é a estatística macroscópica com origem no comportamento individual de cada transação, assim como a Temperatura (t) é a energia média por grau de liberdade das moléculas do gás. O Número de Transações (T) carrega a ideia da ação dos agentes de sistema, que para este caso o agente é a Interação do indivíduo e não o número de indivíduos. No caso contrário (n) é o número de moléculas do sistema. Ou seja, com este tipo de paralelismo podemos buscar as deduções da física e aplicar na economia a fim de conseguir entender mais e melhor o mundo que criamos. Já pensou em derivar com relação ao tempo a equação da Moeda? Outro exemplo de aplicação deste paralelismo entre Física e Economia foi dado pelo Físico Victor Yakovenko no paper Statistical Mechanics of Money, Wealth, and Income no qual descreve a distribuição de dinheiro na sociedade através da Distribuição de Energia de Boltzmann-Gibbs. As consequências de suas ideias auxiliam a análise de evolução de sistemas econômicos que por sua vez poderão auxiliar as decisões políticas nas próximas décadas. É muito difícil argumentar sobre quais serão os frutos da relação entre a Física e a Economia no futuro, mas se pudesse apostar diria que um dia entrarão no vocabulário do debate Macroeconômico palavras como: Transformada de Fourier, Funções de Green e Função de Partição." Ekonofyzika je interdisciplinární obor, který propojuje problémy ekonomie a ekonometrie s metodami vyvinutými v oblasti fyziky, zejména statistické fyziky. Cílem je popis složitých dynamických procesů v ekonomice pomocí matematických modelů. Úspěchy tento obor dosáhl zejména v oblasti analýzy finančních trhů, například tým, jehož vedoucím je Francouz , dokázal zlepšit předpovídání finančních bublin a krachů. 經濟物理學（英語：Econophysics），或稱金融物理學（英語：Financial Physics），是一門經濟學和物理學的交叉學科，是將物理學的相關理論、方法、技術和模型，例如統計物理學、非線性動力學、流體力學、量子力學等，應用於經濟學，尤其是金融學領域。 Econofysica, een term die in 1995 werd geïntroduceerd door de Amerikaanse fysicus Eugene Stanley (1941), is een interdisciplinair onderzoeksgebied, waar theorieën en methoden uit de natuurkunde worden toegepast om vraagstukken in de economie op te lossen. Meestal worden theorieën over stochastische processen en niet-lineaire dynamica gebruikt. Als financiële markten worden bestudeerd heet econofysica ook wel statistical finance vanwege het verband met statistische fysica.Belangstelling van natuurkundigen voor maatschappelijke processen is niet nieuw: bijvoorbeeld Daniel Bernoulli bedacht een theorie van voorkeur op grond van nut. Een van de grondleggers van de neoklassieke economische theorie, de emeritus hoogleraar economie van Yale University Irving Fisher studeerde natuurkunde bij Josiah Willard Gibbs. Jan Tinbergen, die de eerste Nobelprijs voor de Economie won in 1969 vanwege zijn dynamische modellen voor economische processen, promoveerde in 1929 als natuurkundige bij Paul Ehrenfest aan de Universiteit Leiden op het proefschrift Minimumproblemen in de natuurkunde en de economie. Econophysics is a heterodox interdisciplinary research field, applying theories and methods originally developed by physicists in order to solve problems in economics, usually those including uncertainty or stochastic processes and nonlinear dynamics. Some of its application to the study of financial markets has also been termed statistical finance referring to its roots in statistical physics. Econophysics is closely related to social physics.
gold:hypernym
dbr:Field
prov:wasDerivedFrom
wikipedia-en:Econophysics?oldid=1117828021&ns=0
dbo:wikiPageLength
25758
foaf:isPrimaryTopicOf
wikipedia-en:Econophysics