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An additive process, in probability theory, is a cadlag, continuous in probability stochastic process with independent increments.An additive process is the generalization of a Lévy process (a Lévy process is an additive process with identically distributed increments). An example of an additive process is a Brownian motion with a time-dependent drift.The additive process is introduced by Paul Lévy in 1937. There are applications of the additive process in quantitative finance (this family of processes can capture important features of the implied volatility) and in digital image processing.

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  • An additive process, in probability theory, is a cadlag, continuous in probability stochastic process with independent increments.An additive process is the generalization of a Lévy process (a Lévy process is an additive process with identically distributed increments). An example of an additive process is a Brownian motion with a time-dependent drift.The additive process is introduced by Paul Lévy in 1937. There are applications of the additive process in quantitative finance (this family of processes can capture important features of the implied volatility) and in digital image processing. (en)
  • Un processo additivo, in teoria della probabilità, è un processo stocastico cadlag, continuo in probabilità con incrementi indipendenti. Un processo additivo generalizza il concetto di processo di Lévy che può essere visto come un processo additivo con incrementi stazionari. Un esempio di un processo additivo è un moto Browniano con un termine di drift dipendente dal tempo. Il processo additivo è stato introdotto da Paul Lévy nel 1937. In letteratura sono presenti applicazioni di processi additivi in finanza quantitativa (questa famiglia di processi riflette alcune importanti caratteristiche della volatilità implicita e nell'elaborazione digitale delle immagini. (it)
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  • An additive process, in probability theory, is a cadlag, continuous in probability stochastic process with independent increments.An additive process is the generalization of a Lévy process (a Lévy process is an additive process with identically distributed increments). An example of an additive process is a Brownian motion with a time-dependent drift.The additive process is introduced by Paul Lévy in 1937. There are applications of the additive process in quantitative finance (this family of processes can capture important features of the implied volatility) and in digital image processing. (en)
  • Un processo additivo, in teoria della probabilità, è un processo stocastico cadlag, continuo in probabilità con incrementi indipendenti. Un processo additivo generalizza il concetto di processo di Lévy che può essere visto come un processo additivo con incrementi stazionari. Un esempio di un processo additivo è un moto Browniano con un termine di drift dipendente dal tempo. Il processo additivo è stato introdotto da Paul Lévy nel 1937. In letteratura sono presenti applicazioni di processi additivi in finanza quantitativa (questa famiglia di processi riflette alcune importanti caratteristiche della volatilità implicita e nell'elaborazione digitale delle immagini. (it)
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  • Additive process (en)
  • Processo additivo (matematica) (it)
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