The Treynor reward to volatility model (sometimes called the reward-to-volatility ratio or Treynor measure), named after Jack L. Treynor, is a measurement of the returns earned in excess of that which could have been earned on an investment that has no diversifiable risk (e.g., Treasury bills or a completely diversified portfolio), per unit of market risk assumed.
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| - Ràtio de Treynor (ca)
- Treynor-Quotient (de)
- Ratio de Treynor (es)
- Ratio de Treynor (fr)
- Indice di Treynor (it)
- トレイナー・レシオ (ja)
- Wskaźnik Treynora (pl)
- Treynor ratio (en)
- Коэффициент Трейнора (ru)
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| - Der Treynor-Quotient, auch das Treynor-Maß oder das Treynor-Verhältnis genannt (englisch Treynor ratio), ist eine betriebswirtschaftliche Kennzahl, die das Verhältnis der Überschussrendite zum Betafaktor und somit die Risikoprämie je Einheit des eingegangenen systematischen Risikos bemisst. Die Kennzahl wurde von Jack Treynor 1965 im Rahmen von Arbeiten zum Kapitalgutpreismodell (CAPM) vorgestellt. (de)
- Le ratio de Treynor est un indicateur financier utilisé pour évaluer la rentabilité d'un portefeuille. (fr)
- トレイナー・レシオ(英: Treynor ratio)とは投資の効率性を測る指標。により1965年に発表された。トレイナーの測度、もしくはトレーナーの測度(英: Treynor measure)とも呼ばれる。 (ja)
- Wskaźnik Treynora – wskaźnik pozwalający ocenić wysokość premii uzyskiwanej z danego portfela inwestycyjnego przez inwestora w stosunku do poniesionego ryzyka. – wskaźnik Treynora– średnia stopa zwrotu portfela w danym okresie– średnia stopa zwrotu wolna od ryzyka w danym okresie– współczynnik beta portfela Dodatni wskaźnik oznacza, że dany fundusz lub portfel osiąga stopę zwrotu wyższą od stopy wolnej od ryzyka. (pl)
- Коэффициент Трейнора (ΚT) — представляет собой отношение средней доходности, превышающей безрисковую процентную ставку, к систематическому риску β. (ru)
- En finances, la ràtio de Treynor (també anomenada ràtio de recompensa a la volatilitat o mesura de Treynor), que porta el nom de , és una mesura de la rendibilitat obtinguda en excès comparada a la que es podria haver obtingut amb una inversió sense risc diversificable (per exemple, lletres del tresor o una cartera completament diversificada), per cada unitat de risc de mercat assumida. (ca)
- El ratio de Treynor (llamada a veces ratio compensación-volatilidad o medida de Treynor), que lleva el nombre de , es una medida de las rentabilidades obtenidas en exceso comparadas con la que se podría haber obtenido en una inversión sin (por ejemplo, o una cartera completamente diversificada), por cada unidad de riesgo de mercado asumida. (es)
- The Treynor reward to volatility model (sometimes called the reward-to-volatility ratio or Treynor measure), named after Jack L. Treynor, is a measurement of the returns earned in excess of that which could have been earned on an investment that has no diversifiable risk (e.g., Treasury bills or a completely diversified portfolio), per unit of market risk assumed. (en)
- L'indice di Treynor (Treynor ratio), detto anche reward to Volatility Ratio, è un indice di rischio finanziario introdotto per la prima volta dall'economista nel 1965. L'indice, a differenza di quanto fa l'indice di Sharpe (che utilizza come indice di rischio la deviazione standard), usa il classico Beta come indice di rischio. La formula è conosciuta come: Con indichiamo il tasso degli investimenti privi di rischio.Con indichiamo il rendimento del portafoglio di investimento.Con il Beta del portafoglio d'investimento (it)
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| - En finances, la ràtio de Treynor (també anomenada ràtio de recompensa a la volatilitat o mesura de Treynor), que porta el nom de , és una mesura de la rendibilitat obtinguda en excès comparada a la que es podria haver obtingut amb una inversió sense risc diversificable (per exemple, lletres del tresor o una cartera completament diversificada), per cada unitat de risc de mercat assumida. La ràtio de Treynor relaciona l'excés de rendibilitat sobre la taxa lliure de risc amb el risc addicional assumit; tanmateix, s'utilitza el en lloc del risc total. Com més alta sigui la ràtio de Treynor, millor serà el rendiment de la cartera analitzada. (ca)
- Der Treynor-Quotient, auch das Treynor-Maß oder das Treynor-Verhältnis genannt (englisch Treynor ratio), ist eine betriebswirtschaftliche Kennzahl, die das Verhältnis der Überschussrendite zum Betafaktor und somit die Risikoprämie je Einheit des eingegangenen systematischen Risikos bemisst. Die Kennzahl wurde von Jack Treynor 1965 im Rahmen von Arbeiten zum Kapitalgutpreismodell (CAPM) vorgestellt. (de)
- El ratio de Treynor (llamada a veces ratio compensación-volatilidad o medida de Treynor), que lleva el nombre de , es una medida de las rentabilidades obtenidas en exceso comparadas con la que se podría haber obtenido en una inversión sin (por ejemplo, o una cartera completamente diversificada), por cada unidad de riesgo de mercado asumida. El ratio de Treynor relaciona el exceso de rentabilidad sobre la tasa libre de riesgo con el riesgo adicional asumido; sin embargo, se utiliza el riesgo sistemático en lugar del riesgo total. Cuanto mayor sea el ratio Treynor, mejor será el rendimiento de la cartera analizada. (es)
- Le ratio de Treynor est un indicateur financier utilisé pour évaluer la rentabilité d'un portefeuille. (fr)
- トレイナー・レシオ(英: Treynor ratio)とは投資の効率性を測る指標。により1965年に発表された。トレイナーの測度、もしくはトレーナーの測度(英: Treynor measure)とも呼ばれる。 (ja)
- The Treynor reward to volatility model (sometimes called the reward-to-volatility ratio or Treynor measure), named after Jack L. Treynor, is a measurement of the returns earned in excess of that which could have been earned on an investment that has no diversifiable risk (e.g., Treasury bills or a completely diversified portfolio), per unit of market risk assumed. The Treynor ratio relates excess return over the risk-free rate to the additional risk taken; however, systematic risk is used instead of total risk. The higher the Treynor ratio, the better the performance of the portfolio under analysis. (en)
- L'indice di Treynor (Treynor ratio), detto anche reward to Volatility Ratio, è un indice di rischio finanziario introdotto per la prima volta dall'economista nel 1965. L'indice, a differenza di quanto fa l'indice di Sharpe (che utilizza come indice di rischio la deviazione standard), usa il classico Beta come indice di rischio. Il modello CAPM ci dice che se esiste una sufficiente diversificazione degli investimenti è possibile sfruttare le virtuose correlazioni tra gli strumenti presenti in portafoglio; il modello sviluppato da Treynor utilizza questo approccio, creando un indice alternativo a quello di Sharpe, inserendo al denominatore il Beta come indicatore di rischiosità al posto dello scarto quadratico medio dei rendimenti utilizzato dall'indice di Sharpe. La formula di Treynor differisce dalla formula di Sharpe quindi solo per il denominatore. La formula è conosciuta come: Con indichiamo il tasso degli investimenti privi di rischio.Con indichiamo il rendimento del portafoglio di investimento.Con il Beta del portafoglio d'investimento (it)
- Wskaźnik Treynora – wskaźnik pozwalający ocenić wysokość premii uzyskiwanej z danego portfela inwestycyjnego przez inwestora w stosunku do poniesionego ryzyka. – wskaźnik Treynora– średnia stopa zwrotu portfela w danym okresie– średnia stopa zwrotu wolna od ryzyka w danym okresie– współczynnik beta portfela Dodatni wskaźnik oznacza, że dany fundusz lub portfel osiąga stopę zwrotu wyższą od stopy wolnej od ryzyka. (pl)
- Коэффициент Трейнора (ΚT) — представляет собой отношение средней доходности, превышающей безрисковую процентную ставку, к систематическому риску β. (ru)
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