Lookback options, in the terminology of finance, are a type of exotic option with path dependency, among many other kind of options. The payoff depends on the optimal (maximum or minimum) underlying asset's price occurring over the life of the option. The option allows the holder to "look back" over time to determine the payoff. There exist two kinds of lookback options: with floating strike and with fixed strike.
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| - Lookback-Option (de)
- Lookback option (en)
- Lookbackoptie (nl)
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| - Lookback options, in the terminology of finance, are a type of exotic option with path dependency, among many other kind of options. The payoff depends on the optimal (maximum or minimum) underlying asset's price occurring over the life of the option. The option allows the holder to "look back" over time to determine the payoff. There exist two kinds of lookback options: with floating strike and with fixed strike. (en)
- Een lookbackoptie is een exotische optie. Een lookbackoptie geeft de koper de mogelijkheid om achteraf de onderliggende waarde waarop de optie betrekking heeft aan de beste prijs gedurende de looptijd te kopen of te verkopen. De initiële prijs van een lookbackcall is , waarbij . (nl)
- Eine Lookback-Option ist eine exotische Option, bei der der Basispreis erst bei Ausübung festgelegt wird. Der Basispreis ergibt sich dabei als der (aus Sicht des Optionskäufers) beste Preis, den der Basiswert während der Optionslaufzeit erreicht hat. Im Fall einer Kaufoption ist das der niedrigste Preis, bei einer Verkaufsoption der höchste. Bei einer Lookback-Option sind die Risiken des Optionskäufers gering und seine Chancen sehr hoch, weshalb die hoch ausfällt. (de)
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| - Eine Lookback-Option ist eine exotische Option, bei der der Basispreis erst bei Ausübung festgelegt wird. Der Basispreis ergibt sich dabei als der (aus Sicht des Optionskäufers) beste Preis, den der Basiswert während der Optionslaufzeit erreicht hat. Im Fall einer Kaufoption ist das der niedrigste Preis, bei einer Verkaufsoption der höchste. Bei Fälligkeit erhält der Käufer der Option die Differenz zwischen dem Marktpreis des Basiswertes zum Zeitpunkt der Fälligkeit und dem nun festgelegten Basispreis. Diese Differenz ist im schlechtesten Fall Null (wenn das Optimum des Kurses des Basiswertes am Fälligkeitstag erreicht wurde) und ist ansonsten positiv. Die Option kann daher nie „aus dem Geld“ sein. Bei einer Lookback-Option sind die Risiken des Optionskäufers gering und seine Chancen sehr hoch, weshalb die hoch ausfällt. Als Variante wird angeboten, dass der Käufer der Option bei Fälligkeit die Differenz zwischen einem am Anfang festgelegten Basispreis und dem besten Preis, den der Basiswert während der Optionslaufzeit erreicht hat, erhält. Diese Variante wird englisch als „fixed-strike“ bezeichnet, während die Bezeichnung der eingangs geschilderten Variante „floated-strike“ ist. (de)
- Lookback options, in the terminology of finance, are a type of exotic option with path dependency, among many other kind of options. The payoff depends on the optimal (maximum or minimum) underlying asset's price occurring over the life of the option. The option allows the holder to "look back" over time to determine the payoff. There exist two kinds of lookback options: with floating strike and with fixed strike. (en)
- Een lookbackoptie is een exotische optie. Een lookbackoptie geeft de koper de mogelijkheid om achteraf de onderliggende waarde waarop de optie betrekking heeft aan de beste prijs gedurende de looptijd te kopen of te verkopen. De initiële prijs van een lookbackcall is , waarbij . (nl)
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