| dbo:abstract
|
- En estadística, la distribució matriu gamma inversa és una generalització de la a matrius definides positivament. Es tracta d'una versió més general de la , i s'utilitza de manera similar, per exemple, com el de la matriu de covariància d'una distribució normal multivariant o . La resultant de la composició d'una matriu normal amb una matriu inversa gamma a priori a la matriu de covariància és una . Això es redueix a la amb . (ca)
- In statistics, the inverse matrix gamma distribution is a generalization of the inverse gamma distribution to positive-definite matrices. It is a more general version of the inverse Wishart distribution, and is used similarly, e.g. as the conjugate prior of the covariance matrix of a multivariate normal distribution or matrix normal distribution. The compound distribution resulting from compounding a matrix normal with an inverse matrix gamma prior over the covariance matrix is a generalized matrix t-distribution. This reduces to the inverse Wishart distribution with degrees of freedom when . (en)
|
| dbo:wikiPageID
| |
| dbo:wikiPageLength
|
- 2570 (xsd:nonNegativeInteger)
|
| dbo:wikiPageRevisionID
| |
| dbo:wikiPageWikiLink
| |
| dbp:name
|
- Inverse matrix gamma (en)
|
| dbp:parameters
| |
| dbp:pdf
|
- * is the multivariate gamma function. (en)
|
| dbp:support
|
- positive-definite real matrix (en)
|
| dbp:type
| |
| dbp:wikiPageUsesTemplate
| |
| dcterms:subject
| |
| rdf:type
| |
| rdfs:comment
|
- En estadística, la distribució matriu gamma inversa és una generalització de la a matrius definides positivament. Es tracta d'una versió més general de la , i s'utilitza de manera similar, per exemple, com el de la matriu de covariància d'una distribució normal multivariant o . La resultant de la composició d'una matriu normal amb una matriu inversa gamma a priori a la matriu de covariància és una . Això es redueix a la amb . (ca)
- In statistics, the inverse matrix gamma distribution is a generalization of the inverse gamma distribution to positive-definite matrices. It is a more general version of the inverse Wishart distribution, and is used similarly, e.g. as the conjugate prior of the covariance matrix of a multivariate normal distribution or matrix normal distribution. The compound distribution resulting from compounding a matrix normal with an inverse matrix gamma prior over the covariance matrix is a generalized matrix t-distribution. This reduces to the inverse Wishart distribution with degrees of freedom when . (en)
|
| rdfs:label
|
- Distribució matriu gamma inversa (ca)
- Inverse matrix gamma distribution (en)
|
| owl:sameAs
| |
| prov:wasDerivedFrom
| |
| foaf:isPrimaryTopicOf
| |
| is dbo:wikiPageRedirects
of | |
| is dbo:wikiPageWikiLink
of | |
| is foaf:primaryTopic
of | |
