| dbo:abstract
|
- In mathematical finance, the CEV or constant elasticity of variance model is a stochastic volatility model that attempts to capture stochastic volatility and the leverage effect. The model is widely used by practitioners in the financial industry, especially for modelling equities and commodities. It was developed by John Cox in 1975. (en)
- Model CEV (ang. constant elasticity of variance) – model wyceny opcji. Zmienność traktuje się tu jako deterministyczną funkcję (stochastycznej) ceny akcji. W modelu wyceny opcji CEV zakładamy, że cena akcji S jest wyznaczona przez proces: gdzie jest . Zakładamy również, że zachodzi gdzie jest stałą dodatnią, a jest wariancją (zmiennością) akcji. Model CEV jest uogólnieniem modelu Blacka-Scholesa – różnicą jest założenie o stałości wariancji instrumentu finansowego (akcji). (pl)
|
| dbo:wikiPageExternalLink
| |
| dbo:wikiPageID
| |
| dbo:wikiPageLength
|
- 3329 (xsd:nonNegativeInteger)
|
| dbo:wikiPageRevisionID
| |
| dbo:wikiPageWikiLink
| |
| dbp:wikiPageUsesTemplate
| |
| dcterms:subject
| |
| gold:hypernym
| |
| rdf:type
| |
| rdfs:comment
|
- In mathematical finance, the CEV or constant elasticity of variance model is a stochastic volatility model that attempts to capture stochastic volatility and the leverage effect. The model is widely used by practitioners in the financial industry, especially for modelling equities and commodities. It was developed by John Cox in 1975. (en)
- Model CEV (ang. constant elasticity of variance) – model wyceny opcji. Zmienność traktuje się tu jako deterministyczną funkcję (stochastycznej) ceny akcji. W modelu wyceny opcji CEV zakładamy, że cena akcji S jest wyznaczona przez proces: gdzie jest . Zakładamy również, że zachodzi gdzie jest stałą dodatnią, a jest wariancją (zmiennością) akcji. Model CEV jest uogólnieniem modelu Blacka-Scholesa – różnicą jest założenie o stałości wariancji instrumentu finansowego (akcji). (pl)
|
| rdfs:label
|
- Constant elasticity of variance model (en)
- Model CEV (pl)
|
| owl:sameAs
| |
| prov:wasDerivedFrom
| |
| foaf:isPrimaryTopicOf
| |
| is dbo:wikiPageDisambiguates
of | |
| is dbo:wikiPageRedirects
of | |
| is dbo:wikiPageWikiLink
of | |
| is foaf:primaryTopic
of | |
