This HTML5 document contains 113 embedded RDF statements represented using HTML+Microdata notation.

The embedded RDF content will be recognized by any processor of HTML5 Microdata.

Namespace Prefixes

PrefixIRI
dbpedia-dehttp://de.dbpedia.org/resource/
dcthttp://purl.org/dc/terms/
yago-reshttp://yago-knowledge.org/resource/
dbohttp://dbpedia.org/ontology/
n17http://dbpedia.org/resource/File:
foafhttp://xmlns.com/foaf/0.1/
dbpedia-kohttp://ko.dbpedia.org/resource/
n14http://www.chiark.greenend.org.uk/~alanb/
n23https://global.dbpedia.org/id/
yagohttp://dbpedia.org/class/yago/
rdfshttp://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#
dbpedia-ukhttp://uk.dbpedia.org/resource/
freebasehttp://rdf.freebase.com/ns/
dbpedia-pthttp://pt.dbpedia.org/resource/
n13http://commons.wikimedia.org/wiki/Special:FilePath/
rdfhttp://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#
owlhttp://www.w3.org/2002/07/owl#
dbpedia-frhttp://fr.dbpedia.org/resource/
wikipedia-enhttp://en.wikipedia.org/wiki/
dbchttp://dbpedia.org/resource/Category:
provhttp://www.w3.org/ns/prov#
xsdhhttp://www.w3.org/2001/XMLSchema#
wikidatahttp://www.wikidata.org/entity/
dbrhttp://dbpedia.org/resource/

Statements

Subject Item
dbr:Integration_by_parts_operator
dbo:wikiPageWikiLink
dbr:Girsanov_theorem
Subject Item
dbr:Mathematical_finance
dbo:wikiPageWikiLink
dbr:Girsanov_theorem
Subject Item
dbr:Quanto
dbo:wikiPageWikiLink
dbr:Girsanov_theorem
Subject Item
dbr:Martingale_pricing
dbo:wikiPageWikiLink
dbr:Girsanov_theorem
Subject Item
dbr:Igor_Girsanov
dbo:wikiPageWikiLink
dbr:Girsanov_theorem
Subject Item
dbr:Doléans-Dade_exponential
dbo:wikiPageWikiLink
dbr:Girsanov_theorem
Subject Item
dbr:Girsanov_theorem
rdf:type
yago:Content105809192 yago:Hypothesis105888929 yago:Idea105833840 yago:Communication100033020 yago:WikicatProbabilityTheorems yago:PsychologicalFeature100023100 yago:Statement106722453 yago:Theorem106752293 yago:Abstraction100002137 yago:Concept105835747 yago:Model105890249 yago:WikicatMathematicalTheorems yago:WikicatStochasticProcesses yago:StochasticProcess113561896 yago:Message106598915 yago:Cognition100023271 yago:Proposition106750804
rdfs:label
Girsanov theorem Теорема Гірсанова 기르사노프 정리 Satz von Girsanow Théorème de Girsanov Teorema de Girsanov
rdfs:comment
In der Wahrscheinlichkeitstheorie wird der Satz von Girsanow benutzt, um stochastische Prozesse zu verändern. Dies geschieht mithilfe eines Maßwechsels von dem kanonischen Maß P zum äquivalenten Martingalmaß Q. Dieser Satz hat eine besondere Bedeutung in der Finanzmathematik, da unter dem äquivalenten Martingalmaß die diskontierten Preise eines Underlying, wie einer Aktie, Martingale sind. Im Bereich stochastischer Prozesse ist der Maßwechsel wichtig, da dann folgende Aussage getroffen werden kann: Wenn Q ein bezüglich P absolut stetiges Wahrscheinlichkeitsmaß ist, dann ist jedes P-Semimartingal ein Q-Semimartingal. У теорії ймовірностей теорема Гірсанова (названа на честь Ігоря Володимировича Гірсанова ) описує, як змінюється динаміка стохастичних процесів при зміні вихідної міри на еквівалентну ймовірнісну міру. :607Теорема особливо важлива в теорії фінансової математики, оскільки вона демонструє як перетворити міру, яка описує ймовірність того, що базовий інструмент (такий як ціна акції або відсоткова ставка ) прийме певне значення або значення нейтральної за ризиком міри, яка є дуже корисним інструментом для визначення цін на похідні фінансові інструменти. Na teoria da probabilidade, o teorema de Girsanov (em nome de Igor Vladimirovich Girsanov) descreve como a dinâmica de processos estocásticos muda quando o a medida original é alterada para uma medida da probabilidade equivalente. O teorema é especialmente importante na teoria da matemática financeira, na medida em que converte a probabilidade de uma medida física que descreve a probabilidade de que um ativo subjacente (como um preço ou uma taxa de juros) ter um determinado valor ou valores em uma medida de risco-neutro, uma uma ferramenta muito útil para o cálculo de preços derivados do subjacente. In probability theory, the Girsanov theorem tells how stochastic processes change under changes in measure. The theorem is especially important in the theory of financial mathematics as it tells how to convert from the physical measure which describes the probability that an underlying instrument (such as a share price or interest rate) will take a particular value or values to the risk-neutral measure which is a very useful tool for evaluating the value of derivatives on the underlying. 확률론에서 기르사노프 정리(Girsanov theorem)는 측도의 변화에 따라 확률 과정이 어떤 식으로 변하는지에 대해 설명하는 정리이다. Dans la théorie des probabilités, le théorème de Girsanov indique comment un processus stochastique change si l'on change de mesure. Ce théorème est particulièrement important dans la théorie des mathématiques financières dans le sens où il donne la manière de passer de la probabilité historique qui décrit la probabilité qu'un actif sous-jacent (comme le prix d'une action ou un taux d'intérêt) prenne dans le futur une valeur donnée à la probabilité risque neutre qui est un outil très utile pour évaluer la valeur d'un dérivé du sous-jacent.
foaf:depiction
n13:Girsanov.png
dct:subject
dbc:Stochastic_processes dbc:Mathematical_finance dbc:Mathematical_theorems
dbo:wikiPageID
336940
dbo:wikiPageRevisionID
1123555157
dbo:wikiPageWikiLink
dbr:Underlying_instrument dbr:Financial_mathematics dbr:Radon-Nikodym_theorem dbr:Absolute_continuity dbr:Stochastic_process dbr:Martingale_(probability) dbr:Stochastic_differential_equation dbr:Novikov's_condition dbr:Stochastic_exponential n17:Girsanov.png dbc:Mathematical_finance dbc:Stochastic_processes dbr:Stock dbr:Wiener_process dbc:Mathematical_theorems dbr:Interest_rate dbr:Derivative_(finance) dbr:Igor_Girsanov dbr:Probability_theory dbr:Physical_measure dbr:Quadratic_variation dbr:Measure_(mathematics) dbr:Black-Scholes_model dbr:Radon-Nikodym_derivative dbr:Risk-neutral_measure dbr:Measure_(probability)
dbo:wikiPageExternalLink
n14:stoc-calc.pdf
owl:sameAs
dbpedia-de:Satz_von_Girsanow dbpedia-uk:Теорема_Гірсанова freebase:m.01xm2z wikidata:Q830124 yago-res:Girsanov_theorem dbpedia-ko:기르사노프_정리 dbpedia-pt:Teorema_de_Girsanov dbpedia-fr:Théorème_de_Girsanov n23:4zJ1S
dbo:thumbnail
n13:Girsanov.png?width=300
dbo:abstract
Na teoria da probabilidade, o teorema de Girsanov (em nome de Igor Vladimirovich Girsanov) descreve como a dinâmica de processos estocásticos muda quando o a medida original é alterada para uma medida da probabilidade equivalente. O teorema é especialmente importante na teoria da matemática financeira, na medida em que converte a probabilidade de uma medida física que descreve a probabilidade de que um ativo subjacente (como um preço ou uma taxa de juros) ter um determinado valor ou valores em uma medida de risco-neutro, uma uma ferramenta muito útil para o cálculo de preços derivados do subjacente. In der Wahrscheinlichkeitstheorie wird der Satz von Girsanow benutzt, um stochastische Prozesse zu verändern. Dies geschieht mithilfe eines Maßwechsels von dem kanonischen Maß P zum äquivalenten Martingalmaß Q. Dieser Satz hat eine besondere Bedeutung in der Finanzmathematik, da unter dem äquivalenten Martingalmaß die diskontierten Preise eines Underlying, wie einer Aktie, Martingale sind. Im Bereich stochastischer Prozesse ist der Maßwechsel wichtig, da dann folgende Aussage getroffen werden kann: Wenn Q ein bezüglich P absolut stetiges Wahrscheinlichkeitsmaß ist, dann ist jedes P-Semimartingal ein Q-Semimartingal. 확률론에서 기르사노프 정리(Girsanov theorem)는 측도의 변화에 따라 확률 과정이 어떤 식으로 변하는지에 대해 설명하는 정리이다. Dans la théorie des probabilités, le théorème de Girsanov indique comment un processus stochastique change si l'on change de mesure. Ce théorème est particulièrement important dans la théorie des mathématiques financières dans le sens où il donne la manière de passer de la probabilité historique qui décrit la probabilité qu'un actif sous-jacent (comme le prix d'une action ou un taux d'intérêt) prenne dans le futur une valeur donnée à la probabilité risque neutre qui est un outil très utile pour évaluer la valeur d'un dérivé du sous-jacent. У теорії ймовірностей теорема Гірсанова (названа на честь Ігоря Володимировича Гірсанова ) описує, як змінюється динаміка стохастичних процесів при зміні вихідної міри на еквівалентну ймовірнісну міру. :607Теорема особливо важлива в теорії фінансової математики, оскільки вона демонструє як перетворити міру, яка описує ймовірність того, що базовий інструмент (такий як ціна акції або відсоткова ставка ) прийме певне значення або значення нейтральної за ризиком міри, яка є дуже корисним інструментом для визначення цін на похідні фінансові інструменти. In probability theory, the Girsanov theorem tells how stochastic processes change under changes in measure. The theorem is especially important in the theory of financial mathematics as it tells how to convert from the physical measure which describes the probability that an underlying instrument (such as a share price or interest rate) will take a particular value or values to the risk-neutral measure which is a very useful tool for evaluating the value of derivatives on the underlying.
prov:wasDerivedFrom
wikipedia-en:Girsanov_theorem?oldid=1123555157&ns=0
dbo:wikiPageLength
7966
foaf:isPrimaryTopicOf
wikipedia-en:Girsanov_theorem
Subject Item
dbr:Local_martingale
dbo:wikiPageWikiLink
dbr:Girsanov_theorem
Subject Item
dbr:Kazamaki's_condition
dbo:wikiPageWikiLink
dbr:Girsanov_theorem
Subject Item
dbr:Itô_calculus
dbo:wikiPageWikiLink
dbr:Girsanov_theorem
Subject Item
dbr:Margrabe's_formula
dbo:wikiPageWikiLink
dbr:Girsanov_theorem
Subject Item
dbr:Wiener_process
dbo:wikiPageWikiLink
dbr:Girsanov_theorem
Subject Item
dbr:Feynman–Kac_formula
dbo:wikiPageWikiLink
dbr:Girsanov_theorem
Subject Item
dbr:Onsager–Machlup_function
dbo:wikiPageWikiLink
dbr:Girsanov_theorem
Subject Item
dbr:Cameron–Martin_theorem
dbo:wikiPageWikiLink
dbr:Girsanov_theorem
Subject Item
dbr:Catalog_of_articles_in_probability_theory
dbo:wikiPageWikiLink
dbr:Girsanov_theorem
Subject Item
dbr:Radon–Nikodym_theorem
dbo:wikiPageWikiLink
dbr:Girsanov_theorem
Subject Item
dbr:Martingale_(probability_theory)
dbo:wikiPageWikiLink
dbr:Girsanov_theorem
Subject Item
dbr:List_of_statistics_articles
dbo:wikiPageWikiLink
dbr:Girsanov_theorem
Subject Item
dbr:Malliavin_calculus
dbo:wikiPageWikiLink
dbr:Girsanov_theorem
Subject Item
dbr:Semimartingale
dbo:wikiPageWikiLink
dbr:Girsanov_theorem
Subject Item
dbr:Stochastic_logarithm
dbo:wikiPageWikiLink
dbr:Girsanov_theorem
Subject Item
dbr:Girsanov
dbo:wikiPageWikiLink
dbr:Girsanov_theorem
dbo:wikiPageRedirects
dbr:Girsanov_theorem
Subject Item
dbr:Girsanov's_Theorem
dbo:wikiPageWikiLink
dbr:Girsanov_theorem
dbo:wikiPageRedirects
dbr:Girsanov_theorem
Subject Item
dbr:Girsanov's_theorem
dbo:wikiPageWikiLink
dbr:Girsanov_theorem
dbo:wikiPageRedirects
dbr:Girsanov_theorem
Subject Item
dbr:Girsanov’s_Theorem
dbo:wikiPageWikiLink
dbr:Girsanov_theorem
dbo:wikiPageRedirects
dbr:Girsanov_theorem
Subject Item
dbr:Girsanov’s_theorem
dbo:wikiPageWikiLink
dbr:Girsanov_theorem
dbo:wikiPageRedirects
dbr:Girsanov_theorem
Subject Item
wikipedia-en:Girsanov_theorem
foaf:primaryTopic
dbr:Girsanov_theorem