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- En el cálculo estocástico, la fórmula de Tanaka afirma que: donde Bt es el movimiento browniano estándar, sgn es la función signo y Lt es su tiempo local en 0 (el tiempo local empleado por B en 0 antes del tiempo t) dado por el límite L2 La fórmula de Tanaka es la explícita de la submartingala |Bt| con respecto a la martingala (la integral del lado derecho), y un proceso creciente continuo (tiempo local). También puede considerarse un análogo del para la función de valor no absoluto (irregular) , con y ; véase, en tiempo local, una explicación formal del lema de Ito. (es)
- En calcul stochastique, la formule de Tanaka s'écrit : où Bt est un mouvement brownien standard, sgn désigne la fonction signe : et Lt est le (en) en 0 du mouvement brownien B (le temps local passé par B en 0 jusqu'au temps t). Celui-ci est donné par la limite dans L2 suivante : La formule de Tanaka correspond à la décomposition de Doob–Meyer explicite de la sous-martingale |Bt| en sa partie martingale (l'intégrale du membre de droite), et son processus croissant continu (le temps local). On peut aussi voir cette formule comme une analogue du lemme d'Itô pour la fonction valeur absolue (qui n'est pas régulière) , avec et . (fr)
- In the stochastic calculus, Tanaka's formula states that where Bt is the standard Brownian motion, sgn denotes the sign function and Lt is its local time at 0 (the local time spent by B at 0 before time t) given by the L2-limit (en)
- Em cálculo estocástico, a fórmula de Tanaka, que recebe este nome em homenagem ao matemático japonês Hiroshi Tanaka, afirma que: , em é o movimento browniano padrão, denota a função sinal , e é seu tempo local em 0 (o tempo local gasto por em 0 antes do tempo ) dado pelo limite L² . (pt)
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- En el cálculo estocástico, la fórmula de Tanaka afirma que: donde Bt es el movimiento browniano estándar, sgn es la función signo y Lt es su tiempo local en 0 (el tiempo local empleado por B en 0 antes del tiempo t) dado por el límite L2 La fórmula de Tanaka es la explícita de la submartingala |Bt| con respecto a la martingala (la integral del lado derecho), y un proceso creciente continuo (tiempo local). También puede considerarse un análogo del para la función de valor no absoluto (irregular) , con y ; véase, en tiempo local, una explicación formal del lema de Ito. (es)
- In the stochastic calculus, Tanaka's formula states that where Bt is the standard Brownian motion, sgn denotes the sign function and Lt is its local time at 0 (the local time spent by B at 0 before time t) given by the L2-limit (en)
- Em cálculo estocástico, a fórmula de Tanaka, que recebe este nome em homenagem ao matemático japonês Hiroshi Tanaka, afirma que: , em é o movimento browniano padrão, denota a função sinal , e é seu tempo local em 0 (o tempo local gasto por em 0 antes do tempo ) dado pelo limite L² . (pt)
- En calcul stochastique, la formule de Tanaka s'écrit : où Bt est un mouvement brownien standard, sgn désigne la fonction signe : et Lt est le (en) en 0 du mouvement brownien B (le temps local passé par B en 0 jusqu'au temps t). Celui-ci est donné par la limite dans L2 suivante : (fr)
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- Fórmula de Tanaka (es)
- Formule de Tanaka (fr)
- Fórmula de Tanaka (pt)
- Tanaka's formula (en)
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