| dbo:abstract
|
- The Ljung–Box test (named for Greta M. Ljung and George E. P. Box) is a type of statistical test of whether any of a group of autocorrelations of a time series are different from zero. Instead of testing randomness at each distinct lag, it tests the "overall" randomness based on a number of lags, and is therefore a portmanteau test. This test is sometimes known as the Ljung–Box Q test, and it is closely connected to the Box–Pierce test (which is named after George E. P. Box and David A. Pierce). In fact, the Ljung–Box test statistic was described explicitly in the paper that led to the use of the Box–Pierce statistic, and from which that statistic takes its name. The Box–Pierce test statistic is a simplified version of the Ljung–Box statistic for which subsequent simulation studies have shown poor performance. The Ljung–Box test is widely applied in econometrics and other applications of time series analysis. A similar assessment can be also carried out with the Breusch–Godfrey test and the Durbin–Watson test. (en)
- La prueba de Ljung-Box (llamada así por y George Edward Pelham Box) es un tipo de prueba estadística de si un grupo cualquiera de autocorrelaciones de una serie de tiempo son diferentes de cero. En lugar de probar la aleatoriedad en cada retardo distinto, esta prueba la aleatoriedad "en general" basado en un número de retardos, y por lo tanto es una Prueba Portmanteau. Esta prueba también es conocida como la prueba Q de Ljung-Box, y está estrechamente relacionada con la prueba de Box-Pierce (que lleva el nombre de George E. P. Box y David A. Pierce). De hecho, la prueba estadística de Ljung-Box fue descrito de manera explícita en el paper que dio lugar a la utilización de la estadística de Box-Pierce, y del cual toma su nombre. La prueba estadística de Box-Pierce es una versión simplificada de la estadística de Ljung-Box para los cuales los estudios de simulación posteriores han demostrado un rendimiento deficiente. La prueba de Ljung-Box se aplica ampliamente en la econometría y otras aplicaciones de análisis de series temporales. Una evaluación similar también puede llevarse a cabo con la prueba de Breusch-Godfrey y la prueba de Durbin-Watson. (es)
- Le Test Q de Ljung-Box ou Test de Ljung-Box est un test statistique qui teste l'auto-corrélation d'ordre supérieur à 1. Il s'agit d'un test asymptotique qui n'a donc qu'une puissance très faible dans le cadre de petits échantillons. (fr)
- Ljung-Box検定（リュング・ボックスけんてい、英: Ljung-Box test）は、ある時系列の自己相関の集まりが０と異なるかに関する統計的検定の一種である。 個々の時間差（ラグ）に関する無作為性を検定するのではなく、複数期間に対する時間差に基づく全般的な無作為性を検定することから、かばん検定である。 (ja)
- -тест — Бокса — статистический критерий, предназначенный для нахождения автокорреляции временны́х рядов. Вместо тестирования на случайность каждого отдельного коэффициента, он проверяет на отличие от нуля сразу несколько коэффициентов автокорреляции. (ru)
- Критерій Льюнга-Бокса (англ. Ljung–Box test, на честь та Ґретти Люнг) — це тип статистичного тесту, що використовується для тестування відмінності від нуля групи авторегресивних коефіцієнтів часового ряду. (uk)
|
| dbo:wikiPageExternalLink
| |
| dbo:wikiPageID
| |
| dbo:wikiPageInterLanguageLink
| |
| dbo:wikiPageLength
|
- 6882 (xsd:nonNegativeInteger)
|
| dbo:wikiPageRevisionID
| |
| dbo:wikiPageWikiLink
| |
| dbp:wikiPageUsesTemplate
| |
| dcterms:subject
| |
| gold:hypernym
| |
| rdf:type
| |
| rdfs:comment
|
- Le Test Q de Ljung-Box ou Test de Ljung-Box est un test statistique qui teste l'auto-corrélation d'ordre supérieur à 1. Il s'agit d'un test asymptotique qui n'a donc qu'une puissance très faible dans le cadre de petits échantillons. (fr)
- Ljung-Box検定（リュング・ボックスけんてい、英: Ljung-Box test）は、ある時系列の自己相関の集まりが０と異なるかに関する統計的検定の一種である。 個々の時間差（ラグ）に関する無作為性を検定するのではなく、複数期間に対する時間差に基づく全般的な無作為性を検定することから、かばん検定である。 (ja)
- -тест — Бокса — статистический критерий, предназначенный для нахождения автокорреляции временны́х рядов. Вместо тестирования на случайность каждого отдельного коэффициента, он проверяет на отличие от нуля сразу несколько коэффициентов автокорреляции. (ru)
- Критерій Льюнга-Бокса (англ. Ljung–Box test, на честь та Ґретти Люнг) — це тип статистичного тесту, що використовується для тестування відмінності від нуля групи авторегресивних коефіцієнтів часового ряду. (uk)
- La prueba de Ljung-Box (llamada así por y George Edward Pelham Box) es un tipo de prueba estadística de si un grupo cualquiera de autocorrelaciones de una serie de tiempo son diferentes de cero. En lugar de probar la aleatoriedad en cada retardo distinto, esta prueba la aleatoriedad "en general" basado en un número de retardos, y por lo tanto es una Prueba Portmanteau. (es)
- The Ljung–Box test (named for Greta M. Ljung and George E. P. Box) is a type of statistical test of whether any of a group of autocorrelations of a time series are different from zero. Instead of testing randomness at each distinct lag, it tests the "overall" randomness based on a number of lags, and is therefore a portmanteau test. The Ljung–Box test is widely applied in econometrics and other applications of time series analysis. A similar assessment can be also carried out with the Breusch–Godfrey test and the Durbin–Watson test. (en)
|
| rdfs:label
|
- Ljung–Box test (en)
- Prueba de Ljung-Box (es)
- Test Q de Ljung-Box (fr)
- リュング・ボックス検定 (ja)
- Q-тест Льюнг — Бокса (ru)
- Критерій Льюнга-Бокса (uk)
|
| owl:sameAs
| |
| prov:wasDerivedFrom
| |
| foaf:isPrimaryTopicOf
| |
| is dbo:knownFor
of | |
| is dbo:wikiPageRedirects
of | |
| is dbo:wikiPageWikiLink
of | |
| is dbp:knownFor
of | |
| is foaf:primaryTopic
of | |
