About: Unit root test

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In statistics, a unit root test tests whether a time series variable is non-stationary and possesses a unit root. The null hypothesis is generally defined as the presence of a unit root and the alternative hypothesis is either stationarity, trend stationarity or explosive root depending on the test used.

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  • 単位根検定（たんいこんけんてい、英: unit root test）とは、統計学において、自己回帰モデルを用いて時系列変数が定常かどうかを判別するための仮説検定である。大標本において妥当となる良く知られた検定として拡張ディッキー–フラー検定がある。有限標本における自己回帰モデルについての最適な単位根検定はとによって発展した。他の検定としてフィリップス–ペロン検定がある。これらの検定は単位根の存在を帰無仮説として用いている。 (ja)
  • In statistics, a unit root test tests whether a time series variable is non-stationary and possesses a unit root. The null hypothesis is generally defined as the presence of a unit root and the alternative hypothesis is either stationarity, trend stationarity or explosive root depending on the test used. (en)
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  • 単位根検定（たんいこんけんてい、英: unit root test）とは、統計学において、自己回帰モデルを用いて時系列変数が定常かどうかを判別するための仮説検定である。大標本において妥当となる良く知られた検定として拡張ディッキー–フラー検定がある。有限標本における自己回帰モデルについての最適な単位根検定はとによって発展した。他の検定としてフィリップス–ペロン検定がある。これらの検定は単位根の存在を帰無仮説として用いている。 (ja)
  • In statistics, a unit root test tests whether a time series variable is non-stationary and possesses a unit root. The null hypothesis is generally defined as the presence of a unit root and the alternative hypothesis is either stationarity, trend stationarity or explosive root depending on the test used. (en)
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  • 単位根検定 (ja)
  • Unit root test (en)
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