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- Der Satz über die Doob-Zerlegung, benannt nach dem US-amerikanischen Mathematiker Joseph L. Doob, ist in der Wahrscheinlichkeitstheorie eine Aussage über die Darstellung eines stochastischen Prozesses als Martingal. Anwendung ist beispielsweise die Darstellung des quadratischen Variationsprozesses in diskreter Zeit. (de)
- In the theory of stochastic processes in discrete time, a part of the mathematical theory of probability, the Doob decomposition theorem gives a unique decomposition of every adapted and stochastic process as the sum of a martingale and a predictable process (or "drift") starting at zero. The theorem was proved by and is named for Joseph L. Doob. The analogous theorem in the continuous-time case is the Doob–Meyer decomposition theorem. (en)
- En la teoría de procesos estocásticos en tiempo discreto, un área de la teoría de la probabilidad, el teorema de descomposición de Doob proporciona la existencia y unicidad de la descomposición de un proceso estocástico adaptado e integrable como la suma de una martingala y un proceso predecible comenzando en cero. El teorema fue demostrado por Joseph L. Doob, de quien recibe el nombre. El teorema análogo para procesos estocásticos en tiempo continuo es el teorema de descomposición de Doob-Meyer. (es)
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- Der Satz über die Doob-Zerlegung, benannt nach dem US-amerikanischen Mathematiker Joseph L. Doob, ist in der Wahrscheinlichkeitstheorie eine Aussage über die Darstellung eines stochastischen Prozesses als Martingal. Anwendung ist beispielsweise die Darstellung des quadratischen Variationsprozesses in diskreter Zeit. (de)
- In the theory of stochastic processes in discrete time, a part of the mathematical theory of probability, the Doob decomposition theorem gives a unique decomposition of every adapted and stochastic process as the sum of a martingale and a predictable process (or "drift") starting at zero. The theorem was proved by and is named for Joseph L. Doob. The analogous theorem in the continuous-time case is the Doob–Meyer decomposition theorem. (en)
- En la teoría de procesos estocásticos en tiempo discreto, un área de la teoría de la probabilidad, el teorema de descomposición de Doob proporciona la existencia y unicidad de la descomposición de un proceso estocástico adaptado e integrable como la suma de una martingala y un proceso predecible comenzando en cero. El teorema fue demostrado por Joseph L. Doob, de quien recibe el nombre. El teorema análogo para procesos estocásticos en tiempo continuo es el teorema de descomposición de Doob-Meyer. (es)
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- Doob-Zerlegung (de)
- Teorema de descomposición de Doob (es)
- Doob decomposition theorem (en)
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