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- In statistics, the Breusch–Godfrey test is used to assess the validity of some of the modelling assumptions inherent in applying regression-like models to observed data series. In particular, it tests for the presence of serial correlation that has not been included in a proposed model structure and which, if present, would mean that incorrect conclusions would be drawn from other tests or that sub-optimal estimates of model parameters would be obtained. The regression models to which the test can be applied include cases where lagged values of the dependent variables are used as independent variables in the model's representation for later observations. This type of structure is common in econometric models. The test is named after Trevor S. Breusch and Leslie G. Godfrey. (en)
- En estadística, el Test Breusch-Godfrey es usado como medio para validar algunos de los supuestos aplicados a los modelos de regresión de series de datos. En particular, es un tests para detectar la presencia de dependencia serial que no ha sido considerada dentro del modelo propuesto y en el cual, si se presenta, llevará a conclusiones incorrectas, o los parámetros estimados serán subóptimos si esto no se toma en cuenta. Los modelos de regresión que pueden ser testeados incluyen algunos rezagos en sus y son usados como en la representación del modelo para las últimas observaciones. Este tipo de estructura es común en los modelos econométricos. Un nombre alternativo para este test es Test del multiplicador de Lagrange de correlación serial de Breusch–Godfrey, lo cual indica que este test es equivalente a uno basado en la idea del Test de multiplicador de Lagrange. El nombre del test es en honor a Trevor S. Breusch y Leslie G. Godfrey. (es)
- Le test de Breusch-Godfrey est un test statistique qui teste l'autocorrélation de n'importe quel ordre. Il s'agit d'un test asymptotique qui teste directement la significativité du coefficient ρ dans la formule : où est un bruit blanc avec le test de Wald. (fr)
- Тест Бройша — Годфри, называемый также LM-тест Бройша — Годфри на автокорреляцию (англ. Breusch-Godfrey serial correlation LM-test) — применяемая в эконометрике процедура проверки автокорреляции произвольного порядка в случайных ошибках регрессионных моделей. Тест является асимптотическим, то есть для достоверности выводов требуется большой объём выборки. Особенность данного теста заключается в том, что его можно использовать практически всегда, в отличие от, например, критерия Дарбина — Уотсона или h-теста Дарбина. Кроме того, указанные тесты проверяют только автокорреляцию первого порядка, тогда как тест Бройша — Годфри позволяет проверить автокорреляцию любого порядка. (ru)
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- Le test de Breusch-Godfrey est un test statistique qui teste l'autocorrélation de n'importe quel ordre. Il s'agit d'un test asymptotique qui teste directement la significativité du coefficient ρ dans la formule : où est un bruit blanc avec le test de Wald. (fr)
- In statistics, the Breusch–Godfrey test is used to assess the validity of some of the modelling assumptions inherent in applying regression-like models to observed data series. In particular, it tests for the presence of serial correlation that has not been included in a proposed model structure and which, if present, would mean that incorrect conclusions would be drawn from other tests or that sub-optimal estimates of model parameters would be obtained. The test is named after Trevor S. Breusch and Leslie G. Godfrey. (en)
- En estadística, el Test Breusch-Godfrey es usado como medio para validar algunos de los supuestos aplicados a los modelos de regresión de series de datos. En particular, es un tests para detectar la presencia de dependencia serial que no ha sido considerada dentro del modelo propuesto y en el cual, si se presenta, llevará a conclusiones incorrectas, o los parámetros estimados serán subóptimos si esto no se toma en cuenta. Los modelos de regresión que pueden ser testeados incluyen algunos rezagos en sus y son usados como en la representación del modelo para las últimas observaciones. Este tipo de estructura es común en los modelos econométricos. (es)
- Тест Бройша — Годфри, называемый также LM-тест Бройша — Годфри на автокорреляцию (англ. Breusch-Godfrey serial correlation LM-test) — применяемая в эконометрике процедура проверки автокорреляции произвольного порядка в случайных ошибках регрессионных моделей. Тест является асимптотическим, то есть для достоверности выводов требуется большой объём выборки. (ru)
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- Breusch–Godfrey test (en)
- Test Breusch-Godfrey (es)
- Test de Breusch-Godfrey (fr)
- Тест Бройша — Годфри (ru)
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