About: Constant elasticity of variance model     Goto   Sponge   NotDistinct   Permalink

An Entity of Type : yago:WikicatFinanceTheories, within Data Space : dbpedia.org associated with source document(s)
QRcode icon
http://dbpedia.org/describe/?url=http%3A%2F%2Fdbpedia.org%2Fresource%2FConstant_elasticity_of_variance_model

In mathematical finance, the CEV or constant elasticity of variance model is a stochastic volatility model that attempts to capture stochastic volatility and the leverage effect. The model is widely used by practitioners in the financial industry, especially for modelling equities and commodities. It was developed by John Cox in 1975.

AttributesValues
rdf:type
rdfs:label
  • Constant elasticity of variance model (en)
  • Model CEV (pl)
rdfs:comment
  • In mathematical finance, the CEV or constant elasticity of variance model is a stochastic volatility model that attempts to capture stochastic volatility and the leverage effect. The model is widely used by practitioners in the financial industry, especially for modelling equities and commodities. It was developed by John Cox in 1975. (en)
  • Model CEV (ang. constant elasticity of variance) – model wyceny opcji. Zmienność traktuje się tu jako deterministyczną funkcję (stochastycznej) ceny akcji. W modelu wyceny opcji CEV zakładamy, że cena akcji S jest wyznaczona przez proces: gdzie jest . Zakładamy również, że zachodzi gdzie jest stałą dodatnią, a jest wariancją (zmiennością) akcji. Model CEV jest uogólnieniem modelu Blacka-Scholesa – różnicą jest założenie o stałości wariancji instrumentu finansowego (akcji). (pl)
dcterms:subject
Wikipage page ID
Wikipage revision ID
Link from a Wikipage to another Wikipage
Link from a Wikipage to an external page
sameAs
dbp:wikiPageUsesTemplate
has abstract
  • In mathematical finance, the CEV or constant elasticity of variance model is a stochastic volatility model that attempts to capture stochastic volatility and the leverage effect. The model is widely used by practitioners in the financial industry, especially for modelling equities and commodities. It was developed by John Cox in 1975. (en)
  • Model CEV (ang. constant elasticity of variance) – model wyceny opcji. Zmienność traktuje się tu jako deterministyczną funkcję (stochastycznej) ceny akcji. W modelu wyceny opcji CEV zakładamy, że cena akcji S jest wyznaczona przez proces: gdzie jest . Zakładamy również, że zachodzi gdzie jest stałą dodatnią, a jest wariancją (zmiennością) akcji. Model CEV jest uogólnieniem modelu Blacka-Scholesa – różnicą jest założenie o stałości wariancji instrumentu finansowego (akcji). (pl)
gold:hypernym
prov:wasDerivedFrom
page length (characters) of wiki page
foaf:isPrimaryTopicOf
is Link from a Wikipage to another Wikipage of
is Wikipage redirect of
is Wikipage disambiguates of
is foaf:primaryTopic of
Faceted Search & Find service v1.17_git139 as of Feb 29 2024


Alternative Linked Data Documents: ODE     Content Formats:   [cxml] [csv]     RDF   [text] [turtle] [ld+json] [rdf+json] [rdf+xml]     ODATA   [atom+xml] [odata+json]     Microdata   [microdata+json] [html]    About   
This material is Open Knowledge   W3C Semantic Web Technology [RDF Data] Valid XHTML + RDFa
OpenLink Virtuoso version 08.03.3330 as of Mar 19 2024, on Linux (x86_64-generic-linux-glibc212), Single-Server Edition (61 GB total memory, 51 GB memory in use)
Data on this page belongs to its respective rights holders.
Virtuoso Faceted Browser Copyright © 2009-2024 OpenLink Software