In mathematical finance, the CEV or constant elasticity of variance model is a stochastic volatility model that attempts to capture stochastic volatility and the leverage effect. The model is widely used by practitioners in the financial industry, especially for modelling equities and commodities. It was developed by John Cox in 1975.
Attributes | Values |
---|
rdf:type
| |
rdfs:label
| - Constant elasticity of variance model (en)
- Model CEV (pl)
|
rdfs:comment
| - In mathematical finance, the CEV or constant elasticity of variance model is a stochastic volatility model that attempts to capture stochastic volatility and the leverage effect. The model is widely used by practitioners in the financial industry, especially for modelling equities and commodities. It was developed by John Cox in 1975. (en)
- Model CEV (ang. constant elasticity of variance) – model wyceny opcji. Zmienność traktuje się tu jako deterministyczną funkcję (stochastycznej) ceny akcji. W modelu wyceny opcji CEV zakładamy, że cena akcji S jest wyznaczona przez proces: gdzie jest . Zakładamy również, że zachodzi gdzie jest stałą dodatnią, a jest wariancją (zmiennością) akcji. Model CEV jest uogólnieniem modelu Blacka-Scholesa – różnicą jest założenie o stałości wariancji instrumentu finansowego (akcji). (pl)
|
dcterms:subject
| |
Wikipage page ID
| |
Wikipage revision ID
| |
Link from a Wikipage to another Wikipage
| |
Link from a Wikipage to an external page
| |
sameAs
| |
dbp:wikiPageUsesTemplate
| |
has abstract
| - In mathematical finance, the CEV or constant elasticity of variance model is a stochastic volatility model that attempts to capture stochastic volatility and the leverage effect. The model is widely used by practitioners in the financial industry, especially for modelling equities and commodities. It was developed by John Cox in 1975. (en)
- Model CEV (ang. constant elasticity of variance) – model wyceny opcji. Zmienność traktuje się tu jako deterministyczną funkcję (stochastycznej) ceny akcji. W modelu wyceny opcji CEV zakładamy, że cena akcji S jest wyznaczona przez proces: gdzie jest . Zakładamy również, że zachodzi gdzie jest stałą dodatnią, a jest wariancją (zmiennością) akcji. Model CEV jest uogólnieniem modelu Blacka-Scholesa – różnicą jest założenie o stałości wariancji instrumentu finansowego (akcji). (pl)
|
gold:hypernym
| |
prov:wasDerivedFrom
| |
page length (characters) of wiki page
| |
foaf:isPrimaryTopicOf
| |
is Link from a Wikipage to another Wikipage
of | |
is Wikipage redirect
of | |
is Wikipage disambiguates
of | |
is foaf:primaryTopic
of | |