In finance, bootstrapping is a method for constructing a (zero-coupon) fixed-income yield curve from the prices of a set of coupon-bearing products, e.g. bonds and swaps. A bootstrapped curve, correspondingly, is one where the prices of the instruments used as an input to the curve, will be an exact output, when these same instruments are valued using this curve.Here, the term structure of spot returns is recovered from the bond yields by solving for them recursively, by forward substitution: this iterative process is called the bootstrap method.
| Attributes | Values |
|---|
| rdf:type
| |
| rdfs:label
| - تشغيل ذاتي (تمويل) (ar)
- Bootstrapping (Zinsen) (de)
- Bootstrapping (finance) (en)
- 부트스트랩 (금융) (ko)
- Bootstrapping (finans) (sv)
|
| rdfs:comment
| - 부트스트랩(Bootstrapping)은 일련의 가격에 을 적용해서 의 고정수익 수익률 곡선을 구하는 방법이다. 제로 쿠폰 채권의 수익률을 이용하면 선형 보간법(linear interpolation)등의 추정을 사용하여 각 만기일에 따른 선도 금리와 특정 시점의 금리를 구할 수 있다. (ko)
- Bootstrapping är inom finansvärlden en metod för att konstruera en (nollkupong) avkastningskurva baserat på priserna hos kupongbärande produkter, till exempel obligationer eller swaps. Motsvarande bootstrapkurva är en kurva konstruerad så att de produkter vars priser används som indata vid konstruktionen har samma pris när kurvan används för att prisa dessa produkter. Det som kännetecknar bootstrapping är att kurvan erhålls från obligationers avkastning rekursivt genom . Denna metod hänvisas ofta till som bootstrapmetoden. Den stora fördelen med denna metod är att man utifrån ett litet antal väl utvalda nollkupongprodukter kan konstruera en kurva och beräkna swap-räntor för alla löptider. (sv)
- في التمويل، يعدّ التشغيل الذاتي أو التمويل الذاتي طريقة لبناء منحنى عائدات الدخل الثابت (صفري الكوبون) من أسعار مجموعة من المنتجات الحاملة للقسائم، مثل السندات والمقايضات المالية.[1] بالتالي، يكون منحنى التمويل الذاتي هو المنحنى حيث أسعار الأدوات المالية المستخدمة كمدخل للمنحنى، ستكون ناتجًا دقيقًا، عندما تُقيم نفس هذه الأدوات باستخدام هذا المنحنى. هنا، يُستعاد هيكل أجل العائد الفوري من عائدات السندات من خلال حلها بشكل تكراري بواسطة التعويض الأمامي: هذه العملية التكرارية تسمى الطريقة التمهيدية. (ar)
- In finance, bootstrapping is a method for constructing a (zero-coupon) fixed-income yield curve from the prices of a set of coupon-bearing products, e.g. bonds and swaps. A bootstrapped curve, correspondingly, is one where the prices of the instruments used as an input to the curve, will be an exact output, when these same instruments are valued using this curve.Here, the term structure of spot returns is recovered from the bond yields by solving for them recursively, by forward substitution: this iterative process is called the bootstrap method. (en)
- Bootstrapping ist ein Verfahren, mit dem risikofreie Zinssätze aus Renditen von Kuponanleihen, welche an effizienten Märkten gehandelt werden, hergeleitet werden können. Mit den hergeleiteten Zinssätzen lässt sich dann die Zinsstrukturkurve darstellen. Mittels des Bootstrapping-Verfahrens ist es möglich, das sogenannte Wiederanlagerisiko zu eliminieren.Bootstrapping ist nicht mit Nullkuponanleihen möglich, da diese nicht an effizienten Märkten gehandelt werden. (de)
|
| dcterms:subject
| |
| Wikipage page ID
| |
| Wikipage revision ID
| |
| Link from a Wikipage to another Wikipage
| |
| Link from a Wikipage to an external page
| |
| sameAs
| |
| dbp:wikiPageUsesTemplate
| |
| has abstract
| - في التمويل، يعدّ التشغيل الذاتي أو التمويل الذاتي طريقة لبناء منحنى عائدات الدخل الثابت (صفري الكوبون) من أسعار مجموعة من المنتجات الحاملة للقسائم، مثل السندات والمقايضات المالية.[1] بالتالي، يكون منحنى التمويل الذاتي هو المنحنى حيث أسعار الأدوات المالية المستخدمة كمدخل للمنحنى، ستكون ناتجًا دقيقًا، عندما تُقيم نفس هذه الأدوات باستخدام هذا المنحنى. هنا، يُستعاد هيكل أجل العائد الفوري من عائدات السندات من خلال حلها بشكل تكراري بواسطة التعويض الأمامي: هذه العملية التكرارية تسمى الطريقة التمهيدية. تتمثل الفائدة المترتبة على التشغيل الذاتي في أن استخدام عدد قليل فقط من منتجات صفرية الكوبون المختارة بعناية، يجعل من الممكن اشتقاق أسعار مقايضة متكافئة (أمامية وفورية) لجميع آجال الاستحقاق نظرًا للمنحنى المحلول. (ar)
- Bootstrapping ist ein Verfahren, mit dem risikofreie Zinssätze aus Renditen von Kuponanleihen, welche an effizienten Märkten gehandelt werden, hergeleitet werden können. Mit den hergeleiteten Zinssätzen lässt sich dann die Zinsstrukturkurve darstellen. Mittels des Bootstrapping-Verfahrens ist es möglich, das sogenannte Wiederanlagerisiko zu eliminieren.Bootstrapping ist nicht mit Nullkuponanleihen möglich, da diese nicht an effizienten Märkten gehandelt werden. Beim Bootstrapping wird zunächst der risikofreie Zinssatz der kleinsten Periode, also beginnend am kurzen Ende der Zinsstruktur, hergeleitet und dann sukzessiv um die nächstlängere Periode erweitert. (de)
- In finance, bootstrapping is a method for constructing a (zero-coupon) fixed-income yield curve from the prices of a set of coupon-bearing products, e.g. bonds and swaps. A bootstrapped curve, correspondingly, is one where the prices of the instruments used as an input to the curve, will be an exact output, when these same instruments are valued using this curve.Here, the term structure of spot returns is recovered from the bond yields by solving for them recursively, by forward substitution: this iterative process is called the bootstrap method. The usefulness of bootstrapping is that using only a few carefully selected zero-coupon products, it becomes possible to derive par swap rates (forward and spot) for all maturities given the solved curve. (en)
- 부트스트랩(Bootstrapping)은 일련의 가격에 을 적용해서 의 고정수익 수익률 곡선을 구하는 방법이다. 제로 쿠폰 채권의 수익률을 이용하면 선형 보간법(linear interpolation)등의 추정을 사용하여 각 만기일에 따른 선도 금리와 특정 시점의 금리를 구할 수 있다. (ko)
- Bootstrapping är inom finansvärlden en metod för att konstruera en (nollkupong) avkastningskurva baserat på priserna hos kupongbärande produkter, till exempel obligationer eller swaps. Motsvarande bootstrapkurva är en kurva konstruerad så att de produkter vars priser används som indata vid konstruktionen har samma pris när kurvan används för att prisa dessa produkter. Det som kännetecknar bootstrapping är att kurvan erhålls från obligationers avkastning rekursivt genom . Denna metod hänvisas ofta till som bootstrapmetoden. Den stora fördelen med denna metod är att man utifrån ett litet antal väl utvalda nollkupongprodukter kan konstruera en kurva och beräkna swap-räntor för alla löptider. (sv)
|
| prov:wasDerivedFrom
| |
| page length (characters) of wiki page
| |
| foaf:isPrimaryTopicOf
| |
| is rdfs:seeAlso
of | |
| is Link from a Wikipage to another Wikipage
of | |
![[RDF Data]](/fct/images/sw-rdf-blue.png)
![[cxml]](/fct/images/cxml_doc.png)
![[csv]](/fct/images/csv_doc.png)
![[text]](/fct/images/ntriples_doc.png)
![[turtle]](/fct/images/n3turtle_doc.png)
![[ld+json]](/fct/images/jsonld_doc.png)
![[rdf+json]](/fct/images/json_doc.png)
![[rdf+xml]](/fct/images/xml_doc.png)
![[atom+xml]](/fct/images/atom_doc.png)
![[html]](/fct/images/html_doc.png)