In statistics, the Goldfeld–Quandt test checks for homoscedasticity in regression analyses. It does this by dividing a dataset into two parts or groups, and hence the test is sometimes called a two-group test. The Goldfeld–Quandt test is one of two tests proposed in a 1965 paper by Stephen Goldfeld and Richard Quandt. Both a parametric and nonparametric test are described in the paper, but the term "Goldfeld–Quandt test" is usually associated only with the former.
| Attributes | Values |
|---|
| rdf:type
| |
| rdfs:label
| - Goldfeld-Quandt-Test (de)
- Prueba de Goldfeld–Quandt (es)
- Goldfeld–Quandt test (en)
- Test de Goldfeld et Quandt (fr)
- Тест Голдфелда — Куандта (ru)
|
| rdfs:comment
| - Der Goldfeld-Quandt-Test ist ein statistischer Test auf Heteroskedastizität (nicht konstante Varianz der Störgrößen) bei der Regressionsanalyse. Der Test basiert auf dem Vergleich zweier Stichprobenhälften. Er wurde benannt nach Stephen Goldfeld und Richard E. Quandt. (de)
- En estadística, el test de Goldfeld-Quandt (por Stephen Goldfeld y Richard E. Quandt) comprueba la homocedasticidad en un análisis de regresión. Para ello, divide un conjunto de datos en dos partes o grupos, por lo cual a veces esta prueba se denomina prueba de dos grupos. La prueba Goldfeld-Quandt es una de las dos pruebas propuestas por Stephen Goldfeld y Richard Quandt en un artículo publicado en 1965. Tanto el método paramétrico como el no paramétrico se describen en dicho documento, pero por lo general se llama "prueba Goldfeld-Quandt" al primero. (es)
- In statistics, the Goldfeld–Quandt test checks for homoscedasticity in regression analyses. It does this by dividing a dataset into two parts or groups, and hence the test is sometimes called a two-group test. The Goldfeld–Quandt test is one of two tests proposed in a 1965 paper by Stephen Goldfeld and Richard Quandt. Both a parametric and nonparametric test are described in the paper, but the term "Goldfeld–Quandt test" is usually associated only with the former. (en)
- Le test de Goldfeld et Quandt (formulé en 1965) est un test statistique, très utilisé en économétrie dans le cadre d'un modèle linéaire multiple estimé par la méthode des moindres carrés afin de savoir si les perturbations sont hétéroscédastiques ou homoscédastiques. Ce test s'appuie sur la loi de Fisher. (fr)
- Тест Голдфелда — Квандта (англ. Goldfeld-Quandt test) — процедура тестирования гетероскедастичности случайных ошибок регрессионной модели, применяемая в случае, когда есть основания полагать, что стандартное отклонение ошибок может быть пропорционально некоторой переменной. Тест также основывается на предположении нормальности распределения случайных ошибок регрессионной модели. Фактически это F-тест, поскольку статистика теста имеет распределение Фишера. (ru)
|
| foaf:depiction
| |
| dcterms:subject
| |
| Wikipage page ID
| |
| Wikipage revision ID
| |
| Link from a Wikipage to another Wikipage
| |
| sameAs
| |
| dbp:wikiPageUsesTemplate
| |
| thumbnail
| |
| id
| |
| title
| - Econometrics lecture (en)
|
| has abstract
| - Der Goldfeld-Quandt-Test ist ein statistischer Test auf Heteroskedastizität (nicht konstante Varianz der Störgrößen) bei der Regressionsanalyse. Der Test basiert auf dem Vergleich zweier Stichprobenhälften. Er wurde benannt nach Stephen Goldfeld und Richard E. Quandt. (de)
- En estadística, el test de Goldfeld-Quandt (por Stephen Goldfeld y Richard E. Quandt) comprueba la homocedasticidad en un análisis de regresión. Para ello, divide un conjunto de datos en dos partes o grupos, por lo cual a veces esta prueba se denomina prueba de dos grupos. La prueba Goldfeld-Quandt es una de las dos pruebas propuestas por Stephen Goldfeld y Richard Quandt en un artículo publicado en 1965. Tanto el método paramétrico como el no paramétrico se describen en dicho documento, pero por lo general se llama "prueba Goldfeld-Quandt" al primero. (es)
- In statistics, the Goldfeld–Quandt test checks for homoscedasticity in regression analyses. It does this by dividing a dataset into two parts or groups, and hence the test is sometimes called a two-group test. The Goldfeld–Quandt test is one of two tests proposed in a 1965 paper by Stephen Goldfeld and Richard Quandt. Both a parametric and nonparametric test are described in the paper, but the term "Goldfeld–Quandt test" is usually associated only with the former. (en)
- Le test de Goldfeld et Quandt (formulé en 1965) est un test statistique, très utilisé en économétrie dans le cadre d'un modèle linéaire multiple estimé par la méthode des moindres carrés afin de savoir si les perturbations sont hétéroscédastiques ou homoscédastiques. Ce test s'appuie sur la loi de Fisher. (fr)
- Тест Голдфелда — Квандта (англ. Goldfeld-Quandt test) — процедура тестирования гетероскедастичности случайных ошибок регрессионной модели, применяемая в случае, когда есть основания полагать, что стандартное отклонение ошибок может быть пропорционально некоторой переменной. Тест также основывается на предположении нормальности распределения случайных ошибок регрессионной модели. Фактически это F-тест, поскольку статистика теста имеет распределение Фишера. (ru)
|
| prov:wasDerivedFrom
| |
| page length (characters) of wiki page
| |
| foaf:isPrimaryTopicOf
| |
| is Link from a Wikipage to another Wikipage
of | |
| is Wikipage redirect
of | |
| is Wikipage disambiguates
of | |
| is contributions
of | |
| is foaf:primaryTopic
of | |
![[RDF Data]](/fct/images/sw-rdf-blue.png)
![[cxml]](/fct/images/cxml_doc.png)
![[csv]](/fct/images/csv_doc.png)
![[text]](/fct/images/ntriples_doc.png)
![[turtle]](/fct/images/n3turtle_doc.png)
![[ld+json]](/fct/images/jsonld_doc.png)
![[rdf+json]](/fct/images/json_doc.png)
![[rdf+xml]](/fct/images/xml_doc.png)
![[atom+xml]](/fct/images/atom_doc.png)
![[html]](/fct/images/html_doc.png)
