The expected return (or expected gain) on a financial investment is the expected value of its return (of the profit on the investment). It is a measure of the center of the distribution of the random variable that is the return. It is calculated by using the following formula: where is the return in scenario ; is the probability for the return in scenario ; and is the number of scenarios.
Attributes | Values |
---|
rdfs:label
| - Aurreikusitako irabazi (eu)
- Aisíoc ionchais (ga)
- Expected return (en)
- Ожидаемая доходность (ru)
|
rdfs:comment
| - Finantza-inbertsio baten aurreikusitako irabazia, bere itzulketa garaian espero den balioa da. Honako formularekin kalkulatzen da: Non: Ri : egoeran gertatutako itzulketa Pi: Itzulketarako probabilitatea i eta n: egoera zenbakiak Itzulketa garaian berreskuratzea espero dena den arren, epe luzean bakarrik aplikatzen da. Epe motzean, edozein egoera gerta daiteke. (eu)
- Meán na dtorthaí féideartha ualaithe de réir a ndóchúlachta is ea aisíoc ionchais. (ga)
- The expected return (or expected gain) on a financial investment is the expected value of its return (of the profit on the investment). It is a measure of the center of the distribution of the random variable that is the return. It is calculated by using the following formula: where is the return in scenario ; is the probability for the return in scenario ; and is the number of scenarios. (en)
- Ожидаемая доходность — средневзвешенный, наиболее ожидаемый доход финансового инструмента. Показатель ожидаемой доходности учитывает все возможные доходы и определяет весомость того дохода, получение которого имеет наибольшую вероятность. В основу ожидаемой доходности положено понятие математического ожидания. Ожидаемая доходность вычисляется по формуле: , где — значение доходности (окупаемость инвестиций), — вероятность получения доходности , — количество потенциальных значений доходности. = (0,5) (0,1) + (0,25) (0,2) + (0,25) (-0,1) = 0,075 = 7,5 % (ru)
|
dct:subject
| |
Wikipage page ID
| |
Wikipage revision ID
| |
Link from a Wikipage to another Wikipage
| |
Link from a Wikipage to an external page
| |
sameAs
| |
dbp:wikiPageUsesTemplate
| |
has abstract
| - The expected return (or expected gain) on a financial investment is the expected value of its return (of the profit on the investment). It is a measure of the center of the distribution of the random variable that is the return. It is calculated by using the following formula: where is the return in scenario ; is the probability for the return in scenario ; and is the number of scenarios. The expected rate of return is the expected return per currency unit (e.g., dollar) invested. It is computed as the expected return divided by the amount invested. The required rate of return is what an investor would require to be compensated for the risk borne by holding the asset; "expected return" is often used in this sense, as opposed to the more formal, mathematical, sense above. (en)
- Finantza-inbertsio baten aurreikusitako irabazia, bere itzulketa garaian espero den balioa da. Honako formularekin kalkulatzen da: Non: Ri : egoeran gertatutako itzulketa Pi: Itzulketarako probabilitatea i eta n: egoera zenbakiak Itzulketa garaian berreskuratzea espero dena den arren, epe luzean bakarrik aplikatzen da. Epe motzean, edozein egoera gerta daiteke. (eu)
- Meán na dtorthaí féideartha ualaithe de réir a ndóchúlachta is ea aisíoc ionchais. (ga)
- Ожидаемая доходность — средневзвешенный, наиболее ожидаемый доход финансового инструмента. Показатель ожидаемой доходности учитывает все возможные доходы и определяет весомость того дохода, получение которого имеет наибольшую вероятность. В основу ожидаемой доходности положено понятие математического ожидания. Ожидаемая доходность вычисляется по формуле: , где — значение доходности (окупаемость инвестиций), — вероятность получения доходности , — количество потенциальных значений доходности. Например, если известно, что инвестиция даёт 50 % вероятности получения 10 % доходности, 25 % вероятности получения 20 % доходности, 25 % вероятности получения доходности, равной −10 %, ожидаемая доходность будет равна 7,5 % = (0,5) (0,1) + (0,25) (0,2) + (0,25) (-0,1) = 0,075 = 7,5 % Фактическая доходность может отличаться от полученного значения ожидаемой доходности. Статистический метод вычисления дисперсии случайной величины позволяет измерить вероятность отклонения фактической доходности от ожидаемой доходности. Чем выше дисперсия доходности у финансового инструмента, тем больше неопределённость у инвестора о будущих доходах. Следовательно инструмент с большей величиной дисперсии доходности является более рискованным финансовым инструментом. (ru)
|
prov:wasDerivedFrom
| |
page length (characters) of wiki page
| |
foaf:isPrimaryTopicOf
| |
is Link from a Wikipage to another Wikipage
of | |
is Wikipage redirect
of | |
is Wikipage disambiguates
of | |
is foaf:primaryTopic
of | |