In finance, the Heston model, named after Steven L. Heston, is a mathematical model that describes the evolution of the volatility of an underlying asset. It is a stochastic volatility model: such a model assumes that the volatility of the asset is not constant, nor even deterministic, but follows a random process.
Attributes | Values |
---|
rdf:type
| |
rdfs:label
| - Heston-Modell (de)
- Heston model (en)
- Модель Хестона (ru)
|
rdfs:comment
| - Das Heston-Modell ist ein auf Steven Heston zurückgehendes mathematisches Modell zur Bewertung von Finanzoptionen. Im Gegensatz zum älteren Black-Scholes-Modell erlaubt das Heston-Modell, eine stochastische Volatilität anzunehmen. (de)
- In finance, the Heston model, named after Steven L. Heston, is a mathematical model that describes the evolution of the volatility of an underlying asset. It is a stochastic volatility model: such a model assumes that the volatility of the asset is not constant, nor even deterministic, but follows a random process. (en)
- В финансовой математике, модель Хестона — это математическая модель, предложенная , которая описывает совместную динамику цены базового актива и его волатильности. Поведение волатильности предполагается стохастичным: волатильность актива не только не является постоянным параметром модели, но изменяется согласно определённому случайному процессу. (ru)
|
dcterms:subject
| |
Wikipage page ID
| |
Wikipage revision ID
| |
Link from a Wikipage to another Wikipage
| |
Link from a Wikipage to an external page
| |
sameAs
| |
dbp:wikiPageUsesTemplate
| |
has abstract
| - Das Heston-Modell ist ein auf Steven Heston zurückgehendes mathematisches Modell zur Bewertung von Finanzoptionen. Im Gegensatz zum älteren Black-Scholes-Modell erlaubt das Heston-Modell, eine stochastische Volatilität anzunehmen. (de)
- In finance, the Heston model, named after Steven L. Heston, is a mathematical model that describes the evolution of the volatility of an underlying asset. It is a stochastic volatility model: such a model assumes that the volatility of the asset is not constant, nor even deterministic, but follows a random process. (en)
- В финансовой математике, модель Хестона — это математическая модель, предложенная , которая описывает совместную динамику цены базового актива и его волатильности. Поведение волатильности предполагается стохастичным: волатильность актива не только не является постоянным параметром модели, но изменяется согласно определённому случайному процессу. (ru)
|
gold:hypernym
| |
prov:wasDerivedFrom
| |
page length (characters) of wiki page
| |
foaf:isPrimaryTopicOf
| |
is Link from a Wikipage to another Wikipage
of | |
is Wikipage disambiguates
of | |
is foaf:primaryTopic
of | |