In probability theory and statistics, a conditional variance is the variance of a random variable given the value(s) of one or more other variables.Particularly in econometrics, the conditional variance is also known as the scedastic function or skedastic function. Conditional variances are important parts of autoregressive conditional heteroskedasticity (ARCH) models.
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| - Bedingte Varianz (de)
- Conditional variance (en)
- Athraitheas coinníollach (ga)
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| - In probability theory and statistics, a conditional variance is the variance of a random variable given the value(s) of one or more other variables.Particularly in econometrics, the conditional variance is also known as the scedastic function or skedastic function. Conditional variances are important parts of autoregressive conditional heteroskedasticity (ARCH) models. (en)
- Áireamh ar athraitheas maidir le hathróg atá ag brath ar thacar faisnéise ar leith is ea athraitheas coinníollach. Athróga eacnamúla atá i gceist go minic. (ga)
- Die bedingte Varianz beschreibt in der Wahrscheinlichkeitstheorie und Statistik die Varianz einer Zufallsvariablen unter der Voraussetzung, dass noch zusätzliche Informationen über den Ausgang des zugrunde liegenden Zufallsexperiments verfügbar sind. Sie ist definiert als der bedingte Erwartungswert der quadratischen Abweichung der Zufallsvariablen von ihrem bedingten Erwartungswert. Wie bei diesem kann die Bedingung beispielsweise darin bestehen, dass bekannt ist, ob ein gewisses Ereignis eingetreten ist oder welche Werte eine weitere Zufallsvariable angenommen hat; abstrakt kann die Zusatzinformation als Unterraum des zugrunde liegenden Ereignisraums aufgefasst werden. (de)
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| - In probability theory and statistics, a conditional variance is the variance of a random variable given the value(s) of one or more other variables.Particularly in econometrics, the conditional variance is also known as the scedastic function or skedastic function. Conditional variances are important parts of autoregressive conditional heteroskedasticity (ARCH) models. (en)
- Die bedingte Varianz beschreibt in der Wahrscheinlichkeitstheorie und Statistik die Varianz einer Zufallsvariablen unter der Voraussetzung, dass noch zusätzliche Informationen über den Ausgang des zugrunde liegenden Zufallsexperiments verfügbar sind. Sie ist definiert als der bedingte Erwartungswert der quadratischen Abweichung der Zufallsvariablen von ihrem bedingten Erwartungswert. Wie bei diesem kann die Bedingung beispielsweise darin bestehen, dass bekannt ist, ob ein gewisses Ereignis eingetreten ist oder welche Werte eine weitere Zufallsvariable angenommen hat; abstrakt kann die Zusatzinformation als Unterraum des zugrunde liegenden Ereignisraums aufgefasst werden. Eine wichtige Anwendung ist die Varianzzerlegung, eine Formel, mit der Varianzen durch bedingte Varianzen und bedingte Erwartungswerte dargestellt werden können und die auch in der Regressionsanalyse eine Rolle spielt. Zeitreihenmodelle wie ARCH-Modelle oder dessen Verallgemeinerung GARCH-Modelle verwenden bedingte Varianzen, um gezielt stochastische Abhängigkeiten in Prozessen zu modellieren, wie sie vor allem in finanzmathematischen Fragestellungen auftreten. (de)
- Áireamh ar athraitheas maidir le hathróg atá ag brath ar thacar faisnéise ar leith is ea athraitheas coinníollach. Athróga eacnamúla atá i gceist go minic. (ga)
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