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Statements

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dbr:Paul_Newbold

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Modèle de cointégration Коинтеграция Cointegration 공적분 Kointegracja 共和分 Cointegração Kointegration Cointegración

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La cointegración es una característica estadística de las variables en las series de tiempo donde dos o más series de tiempo están cointegradas si comparten una tendencia estocástica común. Formalmente, si (X1, X2, ..., Xk) están cada uno integrados de orden d, y existen coeficientes a, b, c tales que aX + bY + cZ está integrado en el orden 0, entonces X, Y y Z están cointegrados. La cointegración se ha convertido en una propiedad importante en el análisis contemporáneo de series temporales. Las series de tiempo a menudo tienen tendencias, ya sean deterministas o estocásticas . En un artículo influyente, Charles Nelson y Charles Plosser (1982) proporcionaron evidencia estadística de que muchas series macroeconómicas de los EE. UU. (Como el PNB, salarios, empleo, etc.) tienen tendencias est La cointégration est une propriété statistique des séries temporelles introduite dans l'analyse économique, notamment par Engle et Newbold (1974). En des termes simples, la cointégration permet de détecter la relation de long terme entre deux ou plusieurs séries temporelles. Sa formalisation rigoureuse est due à Granger (1981), et (1991, 1995). Techniquement, la notion de cointégration implique implicitement celle d'intégration. Коинтеграция — свойство нескольких нестационарных (интегрированных) временных рядов, заключающееся в существовании некоторой их стационарной линейной комбинации. Концепция коинтеграции впервые была предложена Грэнджером в 1981 году. В дальнейшем данное направление развивали Энгл, Йохансен, Филипс и другие. Kointegracja - własność szeregów czasowych wykorzystywana w ekonometrii, która ma miejsce wówczas, jeżeli dwa szeregi czasowe nie są stacjonarne, ale ich kombinacja liniowa jest stacjonarna. Termin został zaproponowany i wprowadzony do użytku przez ekonometryków Roberta Engle i Clive'a Grangera w artykule opublikowanym w 1987 roku pod tytułem Co-integration and Error Correction: Representation, Estimation, and Testing. Między innymi za to osiągnięcie zostali oni uhonorowani Nagrodą Banku Szwecji im. Alfreda Nobla w dziedzinie ekonomii w 2003 roku. Die Kointegration im Kontext der Zeitreihenanalyse und Ökonometrie ist eine Beziehung zwischen zwei oder mehr instationären (integrierten) Variablen, die ein langfristiges Gleichgewicht aufweisen. A cointegração é um modelo econométrico que surgiu em 1981 introduzido por Clive Granger. A função essencial deste modelo é o teste, a representação e o tratamento de séries de variáveis dinâmicas. Este modelo permite também a isenção de certos erros de cálculo e fornece modelos a longo prazo. Cointegration is a statistical property of a collection (X1, X2, ..., Xk) of time series variables. First, all of the series must be integrated of order d (see Order of integration). Next, if a linear combination of this collection is integrated of order less than d, then the collection is said to be co-integrated. Formally, if (X,Y,Z) are each integrated of order d, and there exist coefficients a,b,c such that aX + bY + cZ is integrated of order less than d, then X, Y, and Z are cointegrated. Cointegration has become an important property in contemporary time series analysis. Time series often have trends—either deterministic or stochastic. In an influential paper, Charles Nelson and Charles Plosser (1982) provided statistical evidence that many US macroeconomic time series (like GNP, wag 共和分（きょうわぶん、英: cointegration）とは時系列変数の集まり (X1, X2, ..., Xk) が持つ統計学的性質である。まず、共和分を持つ全ての系列は1次の和分過程でなくてはならない（単位根を参照）。次に、この系列の線形結合が0次の和分過程（定常過程ということ）ならば、この時系列は共和分していると言う。厳密には、もし変数 (X, Y, Z) が全て1次の和分過程であり、ある係数 a,b,c が存在して aX+bY+cZ が0次の和分過程となるならば、(X, Y, Z) は共和分しているという。時系列はしばしば確率的にしろ非確率的にしろトレンドを持つ。チャールズ・ネルソンとチャールズ・プロッサーが行った研究では、アメリカの多数のマクロ経済時系列（例えば、GNP、賃金、雇用者数など）は確率的なトレンドを持つ、すなわち単位根過程であるか、1次の和分過程であった。彼らはまたこれらの単位根過程が標準的ではない統計的性質を持っている事を示した。この結果から、伝統的な計量経済学の手法をこれらの系列に適用することは出来ないということが明らかとなった。 공적분(Cointegration)은 여러 시계열 변수 사이의 통계적 성질을 나타내는 용어이다. 안정 상태의 시계열을 얻기 위해 필요한 차분 횟수를 (Order of integration)이라고 하는데, 시계열의 적분 차수가 모두 d일때, 시계열의 선형 결합의 적분 차수가 d보다 작을 때 시계열 사이에 공적분 관계가 존재한다고 한다.

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La cointegración es una característica estadística de las variables en las series de tiempo donde dos o más series de tiempo están cointegradas si comparten una tendencia estocástica común. Formalmente, si (X1, X2, ..., Xk) están cada uno integrados de orden d, y existen coeficientes a, b, c tales que aX + bY + cZ está integrado en el orden 0, entonces X, Y y Z están cointegrados. La cointegración se ha convertido en una propiedad importante en el análisis contemporáneo de series temporales. Las series de tiempo a menudo tienen tendencias, ya sean deterministas o estocásticas . En un artículo influyente, Charles Nelson y Charles Plosser (1982) proporcionaron evidencia estadística de que muchas series macroeconómicas de los EE. UU. (Como el PNB, salarios, empleo, etc.) tienen tendencias estocásticas, también llamadas procesos unitarios o procesos integrados de orden (I (1)).​ También mostraron que los procesos de raíz unitaria tienen propiedades estadísticas no estándar, por lo que los métodos convencionales de teoría econométrica no se aplican a ellos. Коинтеграция — свойство нескольких нестационарных (интегрированных) временных рядов, заключающееся в существовании некоторой их стационарной линейной комбинации. Концепция коинтеграции впервые была предложена Грэнджером в 1981 году. В дальнейшем данное направление развивали Энгл, Йохансен, Филипс и другие. Коинтегрированность является важным свойством многих экономических переменных, которое означает, что несмотря на случайный (слабо предсказуемый) характер изменения отдельных экономических переменных, существует долгосрочная зависимость между ними, которая приводит к некоторому совместному, взаимосвязанному изменению. Фактически речь идёт о модели исправления (коррекции) ошибок (ECM — Error Correction Model) — когда краткосрочные изменения корректируются в зависимости от степени отклонения от долгосрочной связи между переменными. Такое поведение присуще коинтегрированным временным рядам. Kointegracja - własność szeregów czasowych wykorzystywana w ekonometrii, która ma miejsce wówczas, jeżeli dwa szeregi czasowe nie są stacjonarne, ale ich kombinacja liniowa jest stacjonarna. Termin został zaproponowany i wprowadzony do użytku przez ekonometryków Roberta Engle i Clive'a Grangera w artykule opublikowanym w 1987 roku pod tytułem Co-integration and Error Correction: Representation, Estimation, and Testing. Między innymi za to osiągnięcie zostali oni uhonorowani Nagrodą Banku Szwecji im. Alfreda Nobla w dziedzinie ekonomii w 2003 roku. Dwie popularne metody testowania kointegracji to oraz . La cointégration est une propriété statistique des séries temporelles introduite dans l'analyse économique, notamment par Engle et Newbold (1974). En des termes simples, la cointégration permet de détecter la relation de long terme entre deux ou plusieurs séries temporelles. Sa formalisation rigoureuse est due à Granger (1981), et (1991, 1995). Techniquement, la notion de cointégration implique implicitement celle d'intégration. Formellement, si les séries temporelles et sont intégrées d'ordre 1 et que par ailleurs, une combinaison linéaire de ces séries est intégrée d'ordre zéro (stationnaire), on dira alors que et sont cointégrées d'ordre (1,1) :, ~ . A cointegração é um modelo econométrico que surgiu em 1981 introduzido por Clive Granger. A função essencial deste modelo é o teste, a representação e o tratamento de séries de variáveis dinâmicas. Este modelo permite também a isenção de certos erros de cálculo e fornece modelos a longo prazo. Die Kointegration im Kontext der Zeitreihenanalyse und Ökonometrie ist eine Beziehung zwischen zwei oder mehr instationären (integrierten) Variablen, die ein langfristiges Gleichgewicht aufweisen. 공적분(Cointegration)은 여러 시계열 변수 사이의 통계적 성질을 나타내는 용어이다. 안정 상태의 시계열을 얻기 위해 필요한 차분 횟수를 (Order of integration)이라고 하는데, 시계열의 적분 차수가 모두 d일때, 시계열의 선형 결합의 적분 차수가 d보다 작을 때 시계열 사이에 공적분 관계가 존재한다고 한다. 共和分（きょうわぶん、英: cointegration）とは時系列変数の集まり (X1, X2, ..., Xk) が持つ統計学的性質である。まず、共和分を持つ全ての系列は1次の和分過程でなくてはならない（単位根を参照）。次に、この系列の線形結合が0次の和分過程（定常過程ということ）ならば、この時系列は共和分していると言う。厳密には、もし変数 (X, Y, Z) が全て1次の和分過程であり、ある係数 a,b,c が存在して aX+bY+cZ が0次の和分過程となるならば、(X, Y, Z) は共和分しているという。時系列はしばしば確率的にしろ非確率的にしろトレンドを持つ。チャールズ・ネルソンとチャールズ・プロッサーが行った研究では、アメリカの多数のマクロ経済時系列（例えば、GNP、賃金、雇用者数など）は確率的なトレンドを持つ、すなわち単位根過程であるか、1次の和分過程であった。彼らはまたこれらの単位根過程が標準的ではない統計的性質を持っている事を示した。この結果から、伝統的な計量経済学の手法をこれらの系列に適用することは出来ないということが明らかとなった。 Cointegration is a statistical property of a collection (X1, X2, ..., Xk) of time series variables. First, all of the series must be integrated of order d (see Order of integration). Next, if a linear combination of this collection is integrated of order less than d, then the collection is said to be co-integrated. Formally, if (X,Y,Z) are each integrated of order d, and there exist coefficients a,b,c such that aX + bY + cZ is integrated of order less than d, then X, Y, and Z are cointegrated. Cointegration has become an important property in contemporary time series analysis. Time series often have trends—either deterministic or stochastic. In an influential paper, Charles Nelson and Charles Plosser (1982) provided statistical evidence that many US macroeconomic time series (like GNP, wages, employment, etc.) have stochastic trends.

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