This HTML5 document contains 98 embedded RDF statements represented using HTML+Microdata notation.

The embedded RDF content will be recognized by any processor of HTML5 Microdata.

Namespace Prefixes

PrefixIRI
dbpedia-dehttp://de.dbpedia.org/resource/
dcthttp://purl.org/dc/terms/
n24https://archive.org/details/companiontotheor00balt/page/
yago-reshttp://yago-knowledge.org/resource/
dbohttp://dbpedia.org/ontology/
n19https://archive.org/details/newintroductiont00ltke/page/
foafhttp://xmlns.com/foaf/0.1/
n20https://global.dbpedia.org/id/
dbpedia-trhttp://tr.dbpedia.org/resource/
yagohttp://dbpedia.org/class/yago/
dbthttp://dbpedia.org/resource/Template:
dbpedia-ruhttp://ru.dbpedia.org/resource/
rdfshttp://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#
freebasehttp://rdf.freebase.com/ns/
rdfhttp://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#
owlhttp://www.w3.org/2002/07/owl#
n18https://archive.org/details/
wikipedia-enhttp://en.wikipedia.org/wiki/
dbchttp://dbpedia.org/resource/Category:
dbphttp://dbpedia.org/property/
provhttp://www.w3.org/ns/prov#
xsdhhttp://www.w3.org/2001/XMLSchema#
wikidatahttp://www.wikidata.org/entity/
dbrhttp://dbpedia.org/resource/
dbpedia-jahttp://ja.dbpedia.org/resource/

Statements

Subject Item
dbr:Error_correction_model
rdf:type
yago:Assistant109815790 yago:PhysicalEntity100001930 yago:WikicatEconometricModels yago:WikicatTimeSeriesModels yago:LivingThing100004258 yago:YagoLegalActor yago:YagoLegalActorGeo yago:Model110324560 yago:Whole100003553 yago:Worker109632518 yago:Person100007846 yago:Object100002684 yago:Organism100004475 yago:CausalAgent100007347
rdfs:label
誤差修正モデル Error correction model Модель исправления ошибок Fehlerkorrekturmodell
rdfs:comment
An error correction model (ECM) belongs to a category of multiple time series models most commonly used for data where the underlying variables have a long-run common stochastic trend, also known as cointegration. ECMs are a theoretically-driven approach useful for estimating both short-term and long-term effects of one time series on another. The term error-correction relates to the fact that last-period's deviation from a long-run equilibrium, the error, influences its short-run dynamics. Thus ECMs directly estimate the speed at which a dependent variable returns to equilibrium after a change in other variables. 誤差修正モデル (ごさしゅうせいモデル、英: error correction model、ECM) とは、基となる変数が長期的な確率的トレンドを持つ、すなわち共和分しているデータに対して主に用いられる多重時系列のモデルの一つである。ECMは理論的に動機づけられたアプローチであり、ある時系列から別の時系列への短期と長期のいずれの効果の推定にも有用である。「誤差修正」という語は、長期の均衡からの直前の期の偏差、すなわち「誤差」が短期の変動に影響するという事実に関連してのものである。そのため、ECMはある従属変数が他の変数の変化の後に均衡に戻る速度を直接推定する。 Модель исправления (коррекции) ошибок (англ. ECM, Error Correction Model) — модель временных рядов, в которой краткосрочная динамика корректируется в зависимости от отклонения от долгосрочной зависимости между переменными. В виде ECM формально можно представить любую модель авторегрессии и распределенного лага (ADL). Однако особо важный смысл это представление имеет для интегрированных временных рядов и тесно связано с понятием коинтеграции. Механизм коррекции ошибок обеспечивает выполнение долгосрочной зависимости между переменными. Das Fehlerkorrekturmodell (kurz: FKM) ist ein statistisches Modell aus dem Bereich der Ökonometrie und Zeitreihenanalyse. Es wurde von Clive Granger entwickelt, der dafür 2003 mit dem Alfred-Nobel-Gedächtnispreis für Wirtschaftswissenschaften ausgezeichnet wurde. Mit einem Fehlerkorrekturmodell wird die kurzfristige Dynamik eines sonst langfristig gleichgewichtigen Systems ausgewiesen, um so die Möglichkeit zu eröffnen, diese getrennt voneinander zu betrachten. Im Englischen wird es als Error Correction Model oder kurz ECM bezeichnet, diese Abkürzung ist auch im deutschen Sprachraum üblich. Ein (kurz: VECM, für Vector Error Correction Model) ist vor allem geeignet, wenn ein System aus Zeitreihen zwar nicht stationär in den Niveaus, aber stationär in den Differenzen ist. Würde die Langfris
dct:subject
dbc:Econometric_models dbc:Error_detection_and_correction dbc:Time_series_models
dbo:wikiPageID
22309853
dbo:wikiPageRevisionID
1119882922
dbo:wikiPageWikiLink
dbr:Monte_Carlo_method dbr:Cointegration dbr:Box–Jenkins dbc:Econometric_models dbr:Stationary_process dbr:Convergence_in_probability dbr:Vector_autoregression dbr:ADF_test dbr:Ordinary_least_squares dbr:Permanent_income_hypothesis dbr:Consistent_estimator dbr:Statistical_power dbr:Spurious_correlation dbr:Time_series dbr:Regression_analysis dbr:Y-intercept dbr:Marginal_propensity_to_consume dbc:Error_detection_and_correction dbr:Average_propensity_to_consume dbc:Time_series_models dbr:ARIMA dbr:Durbin–Watson_statistic dbr:John_Denis_Sargan dbr:Granger_causality dbr:Unit_root dbr:Johansen_test dbr:Random_walk dbr:T-statistic dbr:Coefficient_of_determination dbr:Trend-stationary_process dbr:Udny_Yule
dbo:wikiPageExternalLink
n18:newintroductiont00ltke n19:n251 n18:companiontotheor00balt n24:n646
owl:sameAs
wikidata:Q1401229 dbpedia-de:Fehlerkorrekturmodell dbpedia-ru:Модель_исправления_ошибок freebase:m.05t097h dbpedia-ja:誤差修正モデル n20:Qttd dbpedia-tr:Hata_düzeltme_modeli yago-res:Error_correction_model
dbp:wikiPageUsesTemplate
dbt:Citation_needed dbt:Reflist dbt:Short_description dbt:Cite_book
dbo:abstract
Das Fehlerkorrekturmodell (kurz: FKM) ist ein statistisches Modell aus dem Bereich der Ökonometrie und Zeitreihenanalyse. Es wurde von Clive Granger entwickelt, der dafür 2003 mit dem Alfred-Nobel-Gedächtnispreis für Wirtschaftswissenschaften ausgezeichnet wurde. Mit einem Fehlerkorrekturmodell wird die kurzfristige Dynamik eines sonst langfristig gleichgewichtigen Systems ausgewiesen, um so die Möglichkeit zu eröffnen, diese getrennt voneinander zu betrachten. Im Englischen wird es als Error Correction Model oder kurz ECM bezeichnet, diese Abkürzung ist auch im deutschen Sprachraum üblich. Ein (kurz: VECM, für Vector Error Correction Model) ist vor allem geeignet, wenn ein System aus Zeitreihen zwar nicht stationär in den Niveaus, aber stationär in den Differenzen ist. Würde die Langfristdynamik ohne Vektor-Fehlerkorrekturmodell getestet, würde starke Autokorrelation zwischen den Residuen auftreten, da sie die Kurzfristdynamik enthalten würden. Модель исправления (коррекции) ошибок (англ. ECM, Error Correction Model) — модель временных рядов, в которой краткосрочная динамика корректируется в зависимости от отклонения от долгосрочной зависимости между переменными. В виде ECM формально можно представить любую модель авторегрессии и распределенного лага (ADL). Однако особо важный смысл это представление имеет для интегрированных временных рядов и тесно связано с понятием коинтеграции. Механизм коррекции ошибок обеспечивает выполнение долгосрочной зависимости между переменными. An error correction model (ECM) belongs to a category of multiple time series models most commonly used for data where the underlying variables have a long-run common stochastic trend, also known as cointegration. ECMs are a theoretically-driven approach useful for estimating both short-term and long-term effects of one time series on another. The term error-correction relates to the fact that last-period's deviation from a long-run equilibrium, the error, influences its short-run dynamics. Thus ECMs directly estimate the speed at which a dependent variable returns to equilibrium after a change in other variables. 誤差修正モデル (ごさしゅうせいモデル、英: error correction model、ECM) とは、基となる変数が長期的な確率的トレンドを持つ、すなわち共和分しているデータに対して主に用いられる多重時系列のモデルの一つである。ECMは理論的に動機づけられたアプローチであり、ある時系列から別の時系列への短期と長期のいずれの効果の推定にも有用である。「誤差修正」という語は、長期の均衡からの直前の期の偏差、すなわち「誤差」が短期の変動に影響するという事実に関連してのものである。そのため、ECMはある従属変数が他の変数の変化の後に均衡に戻る速度を直接推定する。
prov:wasDerivedFrom
wikipedia-en:Error_correction_model?oldid=1119882922&ns=0
dbo:wikiPageLength
12491
foaf:isPrimaryTopicOf
wikipedia-en:Error_correction_model
Subject Item
dbr:Cointegration
rdfs:seeAlso
dbr:Error_correction_model
dbo:wikiPageWikiLink
dbr:Error_correction_model
Subject Item
dbr:GAUSS_(software)
dbo:wikiPageWikiLink
dbr:Error_correction_model
Subject Item
dbr:Gait_(human)
dbo:wikiPageWikiLink
dbr:Error_correction_model
Subject Item
dbr:Error_correction_models
dbo:wikiPageWikiLink
dbr:Error_correction_model
dbo:wikiPageRedirects
dbr:Error_correction_model
Subject Item
dbr:Four_Asian_Tigers
dbo:wikiPageWikiLink
dbr:Error_correction_model
Subject Item
dbr:ECM
dbo:wikiPageWikiLink
dbr:Error_correction_model
dbo:wikiPageDisambiguates
dbr:Error_correction_model
Subject Item
dbr:Johansen_test
dbo:wikiPageWikiLink
dbr:Error_correction_model
Subject Item
dbr:List_of_statistics_articles
dbo:wikiPageWikiLink
dbr:Error_correction_model
Subject Item
dbr:Vector_autoregression
dbo:wikiPageWikiLink
dbr:Error_correction_model
Subject Item
dbr:VECM
dbo:wikiPageWikiLink
dbr:Error_correction_model
dbo:wikiPageRedirects
dbr:Error_correction_model
Subject Item
dbr:Error-correction_model
dbo:wikiPageWikiLink
dbr:Error_correction_model
dbo:wikiPageRedirects
dbr:Error_correction_model
Subject Item
wikipedia-en:Error_correction_model
foaf:primaryTopic
dbr:Error_correction_model