| dbo:abstract
|
- In Finance the Treynor–Black model is a mathematical model for security selection published by Fischer Black and Jack Treynor in 1973. The model assumes an investor who considers that most securities are priced efficiently, but who believes they have information that can be used to predict the abnormal performance (Alpha) of a few of them; the model finds the optimum portfolio to hold under such conditions. In essence the optimal portfolio consists of two parts: a passively invested index fund containing all securities in proportion to their market value and an 'active portfolio' containing the securities for which the investor has made a prediction about alpha. In the active portfolio the weight of each stock is proportional to the alpha value divided by the variance of the residual risk. (en)
- Treynor-Blacks modell är en placeringsmodell för kapital som utvecklades år 1973 av och . Modellen försöker bestämma den optimala kombinationen av passivt och aktivt förvalt kapital i en investeringsportfölj. När man fastställer den optimala fördelningen av tillgångar och tillgångsslag fokuserar modellen i första hand på värdepappers systematiska och osystematiska risk. Formel för förväntad överavkastning: (sv)
|
| dbo:wikiPageExternalLink
| |
| dbo:wikiPageID
| |
| dbo:wikiPageLength
|
- 3471 (xsd:nonNegativeInteger)
|
| dbo:wikiPageRevisionID
| |
| dbo:wikiPageWikiLink
| |
| dbp:wikiPageUsesTemplate
| |
| dcterms:subject
| |
| gold:hypernym
| |
| rdf:type
| |
| rdfs:comment
|
- Treynor-Blacks modell är en placeringsmodell för kapital som utvecklades år 1973 av och . Modellen försöker bestämma den optimala kombinationen av passivt och aktivt förvalt kapital i en investeringsportfölj. När man fastställer den optimala fördelningen av tillgångar och tillgångsslag fokuserar modellen i första hand på värdepappers systematiska och osystematiska risk. Formel för förväntad överavkastning: (sv)
- In Finance the Treynor–Black model is a mathematical model for security selection published by Fischer Black and Jack Treynor in 1973. The model assumes an investor who considers that most securities are priced efficiently, but who believes they have information that can be used to predict the abnormal performance (Alpha) of a few of them; the model finds the optimum portfolio to hold under such conditions. (en)
|
| rdfs:label
|
- Treynor–Black model (en)
- Treynor-Blacks modell (sv)
|
| owl:sameAs
| |
| prov:wasDerivedFrom
| |
| foaf:isPrimaryTopicOf
| |
| is dbo:knownFor
of | |
| is dbo:wikiPageRedirects
of | |
| is dbo:wikiPageWikiLink
of | |
| is dbp:knownFor
of | |
| is foaf:primaryTopic
of | |
