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- In probability theory, a Pitman–Yor process denoted PY(d, θ, G0), is a stochastic process whose sample path is a probability distribution. A random sample from this process is an infinite discrete probability distribution, consisting of an infinite set of atoms drawn from G0, with weights drawn from a two-parameter . The process is named after and Marc Yor. The parameters governing the Pitman–Yor process are: 0 ≤ d < 1 a discount parameter, a strength parameter θ > −d and a base distribution G0 over a probability space X. When d = 0, it becomes the Dirichlet process. The discount parameter gives the Pitman–Yor process more flexibility over tail behavior than the Dirichlet process, which has exponential tails. This makes Pitman–Yor process useful for modeling data with power-law tails (e.g., word frequencies in natural language). The exchangeable random partition induced by the Pitman–Yor process is an example of a , and of a . (en)
- Em teoria das probabilidades, um processo de Pitman–Yor, denotado , é um processo estocástico cujo caminho amostral é uma distribuição de probabilidade. Uma amostra aleatória a partir deste processo é uma distribuição de probabilidade discreta infinita, que consiste em um conjunto infinito de átomos retirados de , com pesos retirados de uma distribuição de Poisson–Dirichlet de dois parâmetros. O processo recebe este nome em homenagem aos matemáticos Jim Pitman e Marc Yor. Os parâmetros que governam o processo de Pitman–Yor são: um parâmetro de desconto , um parâmetro de força e uma distribuição de base sobre o espaço de probabilidade . Quando , torna-se o processo de Dirichlet. O parâmetro de desconto dá ao processo de Pitman–Yor mais flexibilidade sobre o comportamento de cauda quando comparado ao processo de Dirichlet, que tem caudas exponenciais. Isto torna o processo de Pitman–Yor útil para a modelagem de dados com caudas de lei de potência (por exemplo, frequências de palavras em linguagem natural). A partição aleatória intercambiável induzida pelo processo de Pitman–Yor é um exemplo de uma partição de Poisson–Kingman e de uma partição aleatória de Gibbs. (pt)
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- Em teoria das probabilidades, um processo de Pitman–Yor, denotado , é um processo estocástico cujo caminho amostral é uma distribuição de probabilidade. Uma amostra aleatória a partir deste processo é uma distribuição de probabilidade discreta infinita, que consiste em um conjunto infinito de átomos retirados de , com pesos retirados de uma distribuição de Poisson–Dirichlet de dois parâmetros. O processo recebe este nome em homenagem aos matemáticos Jim Pitman e Marc Yor. (pt)
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- Pitman–Yor process (en)
- Processo de Pitman–Yor (pt)
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