About: Chow test

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The Chow test (Chinese: 鄒檢定), proposed by econometrician Gregory Chow in 1960, is a test of whether the true coefficients in two linear regressions on different data sets are equal. In econometrics, it is most commonly used in time series analysis to test for the presence of a structural break at a period which can be assumed to be known a priori (for instance, a major historical event such as a war). In program evaluation, the Chow test is often used to determine whether the independent variables have different impacts on different subgroups of the population.

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  • Der Chow-Test ist ein statistischer Test, mit dem sich die Koeffizienten zweier linearer Regressionen auf Gleichheit testen lassen. Der Test ist nach seinem Erfinder, dem Ökonomen Gregory Chow, benannt. (de)
  • The Chow test (Chinese: 鄒檢定), proposed by econometrician Gregory Chow in 1960, is a test of whether the true coefficients in two linear regressions on different data sets are equal. In econometrics, it is most commonly used in time series analysis to test for the presence of a structural break at a period which can be assumed to be known a priori (for instance, a major historical event such as a war). In program evaluation, the Chow test is often used to determine whether the independent variables have different impacts on different subgroups of the population. (en)
  • El test de Chow, es un test estadístico y econométrico que prueba si los coeficientes en dos en dos sets de datos son iguales. El test de Chow fue inventado por el economista . En econometría, el test de Chow es normalmente usado en el análisis de series de tiempo para probar la presencia de un cambio estructural. Supongamos que el modelo utilizado para un determinado conjunto de datos es: Si dividimos el conjunto en dos grupos, entonces tendremos kk y La hipótesis nula del test de Chow será que , , y . Sea la suma de cuadrados residuos de la serie original, la suma de cuadrados residuos del primer grupo y la suma de cuadrados residuos del segundo grupo. y son el número de observaciones en cada grupo y es el número total de parámetros (en este caso, 3). Entonces el estadístico del test de Chow será El estadístico del test se comporta como una distribución F con y . (es)
  • Le test de Chow est un test statistique et économétrique afin de déterminer si les coefficients de deux séries linéaires sont égaux. Les coefficients sont établis par régression linéaire. Il est surtout utilisé dans le cadre de séries temporelles pour savoir s'il y a une cassure significative par une certaine date qui séparerait les données en deux blocs ; il permet également d'évaluer l'impact des variables indépendantes sur les deux groupes ainsi construits. Ce test s'appuie sur la loi de Fisher. Soit le modèle : Si on sépare en deux groupes le modèle, on a : et L'hypothèse nulle du test de Chow nous dit que a1 = a2, b1 = b2, et c1 = c2. Soient SC la somme des carrés des résidus estimés du modèle initial, S1 la somme des carrés des résidus estimés du premier groupe, et S2 la somme des carrés des résidus estimés du groupe 2. Les valeurs N1 et N2 représentent le nombre d'observations dans chaque groupe et k est le nombre total de paramétres à estimer (3 dans ce cas). Alors la statistique du test de Chow est égale à : La statistique du test suit une loi de Fisher avec ν1 = k et ν2 = N1 + N2 - 2k degrés de liberté. Article détaillé : Test de Fisher. (fr)
  • Il test di Chow (dal nome dello statistico statunitense ) è una prova econometrica sulla stabilità dei parametri. Immaginiamo infatti di avere una serie temporale che però manifesta una , ovvero si manifesta un cambiamento netto, nel tempo, dei parametri della regressione. Se conducessimo un'unica regressione il risultato sarebbe quello di ottenere una relazione valida in media, ossia che combina i differenti periodi. Il test di Chow allora verifica se esiste ed è significativa una data di rottura. Poniamo t come ipotetica data di rottura e creiamo una variabile dummy "D(0)", "D(1)" e "D(2)" all'interno del periodo. Allora, partendo dalla regressione: la rimodifichiamo ottenendo: Allora faremo un test F, verificando l'ipotesi nulla che i tre lambda siano uguali a 0. In caso negativo, saremo in presenza di una rottura strutturale nel panel. Il test inoltre si avvale del fatto che la statistica test è distribuita come una variabile casuale F. (it)
  • Тест Чоу (Чжоу, англ. Chow test) — применяемая в эконометрике процедура проверки стабильности параметров регрессионной модели, наличия структурных сдвигов в выборке. Фактически тест проверяет неоднородность выборки в контексте регрессионной модели. Истинные значения параметров модели могут теоретически различаться для разных выборок, так как выборки могут быть неоднородны. В частности, при анализе временных рядов может иметь место так называемый структурный сдвиг, когда со временем изменились фундаментальные характеристики изучаемой системы. Это означает, что модель до этого сдвига и модель после сдвига вообще говоря разные. Например, экономика в 1998—1999 году и в 2008—2009 годах претерпевала структурные изменения в связи с кризисными явлениями, поэтому параметры макроэкономических моделей могут быть разными, до и после этих моментов. (ru)
  • Em homenagem a Gregory Chow, este teste estatístico, realizado para a comprovação de "quebra" (rompimento) numa tendência estável de série histórica estatística, consiste na aplicação do teste F, de George W. Snedecor. Faz parte dos testes de estabilidade econométricos. (pt)
  • 邹检验(英語:Chow test)是一种统计和计量经济的检验。它可以测试两组不同数据的线性回归系数是否相等。在时间序列分析中,邹检验被普遍地用来检验结构性变化是否存在。邹检验是由经济学家邹至庄于1960年发明的。 假设我们的数据模型是: 如果我们把数据分为两组,那么有: 及 邹检验的原假设就是假设残差为未知方差的独立同分布的正态分布,判定, 和 。 假设是组合数据的残差平方和,是第一组数据的残差平方和,是第二组数据的残差平方和。和分别是每一组数据的观察数目,是参数的总数。邹检验的检验值是: 邹检验服从自由度为和的F-分布。 (zh)
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  • 鄒檢定 (en)
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  • Der Chow-Test ist ein statistischer Test, mit dem sich die Koeffizienten zweier linearer Regressionen auf Gleichheit testen lassen. Der Test ist nach seinem Erfinder, dem Ökonomen Gregory Chow, benannt. (de)
  • The Chow test (Chinese: 鄒檢定), proposed by econometrician Gregory Chow in 1960, is a test of whether the true coefficients in two linear regressions on different data sets are equal. In econometrics, it is most commonly used in time series analysis to test for the presence of a structural break at a period which can be assumed to be known a priori (for instance, a major historical event such as a war). In program evaluation, the Chow test is often used to determine whether the independent variables have different impacts on different subgroups of the population. (en)
  • Em homenagem a Gregory Chow, este teste estatístico, realizado para a comprovação de "quebra" (rompimento) numa tendência estável de série histórica estatística, consiste na aplicação do teste F, de George W. Snedecor. Faz parte dos testes de estabilidade econométricos. (pt)
  • 邹检验(英語:Chow test)是一种统计和计量经济的检验。它可以测试两组不同数据的线性回归系数是否相等。在时间序列分析中,邹检验被普遍地用来检验结构性变化是否存在。邹检验是由经济学家邹至庄于1960年发明的。 假设我们的数据模型是: 如果我们把数据分为两组,那么有: 及 邹检验的原假设就是假设残差为未知方差的独立同分布的正态分布,判定, 和 。 假设是组合数据的残差平方和,是第一组数据的残差平方和,是第二组数据的残差平方和。和分别是每一组数据的观察数目,是参数的总数。邹检验的检验值是: 邹检验服从自由度为和的F-分布。 (zh)
  • El test de Chow, es un test estadístico y econométrico que prueba si los coeficientes en dos en dos sets de datos son iguales. El test de Chow fue inventado por el economista . En econometría, el test de Chow es normalmente usado en el análisis de series de tiempo para probar la presencia de un cambio estructural. Supongamos que el modelo utilizado para un determinado conjunto de datos es: Si dividimos el conjunto en dos grupos, entonces tendremos kk y La hipótesis nula del test de Chow será que , , y . El estadístico del test se comporta como una distribución F con y . (es)
  • Le test de Chow est un test statistique et économétrique afin de déterminer si les coefficients de deux séries linéaires sont égaux. Les coefficients sont établis par régression linéaire. Il est surtout utilisé dans le cadre de séries temporelles pour savoir s'il y a une cassure significative par une certaine date qui séparerait les données en deux blocs ; il permet également d'évaluer l'impact des variables indépendantes sur les deux groupes ainsi construits. Ce test s'appuie sur la loi de Fisher. Soit le modèle : Si on sépare en deux groupes le modèle, on a : et (fr)
  • Il test di Chow (dal nome dello statistico statunitense ) è una prova econometrica sulla stabilità dei parametri. Immaginiamo infatti di avere una serie temporale che però manifesta una , ovvero si manifesta un cambiamento netto, nel tempo, dei parametri della regressione. Se conducessimo un'unica regressione il risultato sarebbe quello di ottenere una relazione valida in media, ossia che combina i differenti periodi. Il test di Chow allora verifica se esiste ed è significativa una data di rottura. Allora, partendo dalla regressione: la rimodifichiamo ottenendo: (it)
  • Тест Чоу (Чжоу, англ. Chow test) — применяемая в эконометрике процедура проверки стабильности параметров регрессионной модели, наличия структурных сдвигов в выборке. Фактически тест проверяет неоднородность выборки в контексте регрессионной модели. (ru)
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  • Chow-Test (de)
  • Test de Chow (es)
  • Chow test (en)
  • Test de Chow (fr)
  • Test di Chow (it)
  • Teste de Chow (pt)
  • Тест Чоу (ru)
  • 邹检验 (zh)
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