In statistics, the power transform is from family of functions that are applied to create a rank-preserving transformation of data using power functions. This is a useful data (pre)processing technique used to stabilize variance, make the data more normal distribution-like, improve the correlation between variables and for other data stabilization procedures. The Box–Cox transformation, by statisticians George E. P.

PropertyValue
dbpprop:abstract
  • In statistics, the power transform is from family of functions that are applied to create a rank-preserving transformation of data using power functions. This is a useful data (pre)processing technique used to stabilize variance, make the data more normal distribution-like, improve the correlation between variables and for other data stabilization procedures. The Box–Cox transformation, by statisticians George E. P. Box and David Cox, is one particular way of parameterising a power transform that has advantageous properties.
  • Die Box-Cox-Transformation ist ein mathematisches Instrument der Zeitreihenanalyse, mit dem eine Stabilisierung der Varianz erreicht werden soll. Die Formel lautet: Y^{(\lambda)}=\left\{\begin{matrix} \frac{(Y_t+c)^\lambda-1} {\lambda} & \mbox{für }\lambda \ne 0 \\ ln(Y_t+c) & \mbox{für }\lambda = 0\end{matrix}\right. Für das Finden eines geeigneten Wertes für λ gibt es zwei Methoden. Einmal das eher heuristische Gittersuchverfahren und zum anderen die Schätzung von λ im Rahmen einer Maximum-Likelihood-Schätzung der ARMA-Koeffizienten.
  • Przekształcenie Boxa-Coxa (ang. Box-Cox transformation)– narzędzie matematyczne używane w statystyce m. in. do przekształcenia zmiennej objaśnianej podczas konstruowania modelu regresyjnego czy do analizy szeregów czasowych. Jego oryginalna postać to: Y^{(\lambda)}(X)=\left\{\begin{matrix} \frac{X^\lambda-1} {\lambda} & \mbox{dla }\lambda \ne 0 \\ \ln(X) & \mbox{dla }\lambda = 0\end{matrix}\right. Sporadycznie stosuje się także ogólniejszą postać dwuparametryczną: Y^{(\lambda,c)}(X)=\left\{\begin{matrix} \frac{(X+c)^\lambda-1} {\lambda} & \mbox{dla }\lambda \ne 0 \\ \ln(X+c) & \mbox{dla }\lambda = 0\end{matrix}\right. Stała c nazywana jest prametrem przesunięcia. Przy założeniu <math>\lambda > 0</math> otrzymujemy przekształcenie potęgowe: Y^{(\lambda)}(X)=\frac{X^\lambda-1} {\lambda}
dbpprop:hasPhotoCollection
dbpprop:reference
rdfs:comment
  • In statistics, the power transform is from family of functions that are applied to create a rank-preserving transformation of data using power functions. This is a useful data (pre)processing technique used to stabilize variance, make the data more normal distribution-like, improve the correlation between variables and for other data stabilization procedures. The Box–Cox transformation, by statisticians George E. P.
  • Die Box-Cox-Transformation ist ein mathematisches Instrument der Zeitreihenanalyse, mit dem eine Stabilisierung der Varianz erreicht werden soll. Die Formel lautet: Y^{(\lambda)}=\left\{\begin{matrix} \frac{(Y_t+c)^\lambda-1} {\lambda} & \mbox{für }\lambda \ne 0 \\ ln(Y_t+c) & \mbox{für }\lambda = 0\end{matrix}\right. Für das Finden eines geeigneten Wertes für λ gibt es zwei Methoden.
  • Przekształcenie Boxa-Coxa (ang. Box-Cox transformation)– narzędzie matematyczne używane w statystyce m. in. do przekształcenia zmiennej objaśnianej podczas konstruowania modelu regresyjnego czy do analizy szeregów czasowych. Jego oryginalna postać to: Y^{(\lambda)}(X)=\left\{\begin{matrix} \frac{X^\lambda-1} {\lambda} & \mbox{dla }\lambda \ne 0 \\ \ln(X) & \mbox{dla }\lambda = 0\end{matrix}\right.
rdfs:label
  • Power transform
  • Box-Cox-Transformation
  • Przekształcenie Boxa-Coxa
owl:sameAs
skos:subject
foaf:page
is dbpprop:redirect of