A market anomaly (or inefficiency) is a price and/or return distortion on a financial market. It is usually related to: either structural factors or behavioral biases by economic agents It sometimes refers to phenomena contradicting the efficient market hypothesis. There are anomalies in relation to the economic fundamentals of the equity, technical trading rules, and economic calendar events. Anomalies could be Fundamental, Technical or calendar related.

PropertyValue
dbpprop:abstract
  • A market anomaly (or inefficiency) is a price and/or return distortion on a financial market. It is usually related to: either structural factors or behavioral biases by economic agents It sometimes refers to phenomena contradicting the efficient market hypothesis. There are anomalies in relation to the economic fundamentals of the equity, technical trading rules, and economic calendar events. Anomalies could be Fundamental, Technical or calendar related. Fundamental anomalies include value effect and small-cap effect (low P/E stocks and small cap companies do better than index on an average. Calendar anomalies involve patterns in stock returns from year to year or month to month, while technical anomalies include momentum effect. Some further information is available at See also efficient market
  • Taloustieteessä anomalialla tarkoitetaan pörssikurssien säännönmukaisuutta, jolle ei löydy järjellistä selitystä ja jota hyödyntämällä mahdollisesti pystyy saamaan ylimääräistä tuottoa. Tyypillisen anomalian havaitseminen edellyttää suuria tietokantoja ja monimutkaisia tilastollisia menetelmiä. Anomalioilla on taipumus heikentyä sen jälkeen kun niitä on julkisesti esitelty. Esimerkkejä anomalioista: Tammikuuilmiöksi kutsutaan ilmiötä, jossa etenkin pienten yhtiöiden pörssikurssit kohoavat keskimääräistä enemmän tammikuussa. Ilmiö ei selity verolainsäädännön yksityiskohdista tai yritysten tilivuosien päättymisestä. Ilmiö on heikentynyt julkisuuden ansiosta. Osakkeiden tuotto on keskimäärin huonompi alkuviikosta kuin loppuviikosta. Jos kuukauden 13. päivä on perjantai, kurssit kohoavat keskimääräistä enemmän. Saudi-Arabian pörssissä kurssivaihtelu heikkenee islamilaisen kalenterin ramadankuukauden aikana.
  • Une anomalie de marché est un défaut de fonctionnement d'un marché qui crée une distorsion du prix, et en conséquence, dans le cas du marché financier du rendement (lequel est lié au prix de l'investissement, et à l'évolution de ce prix.
dbpprop:hasPhotoCollection
dbpprop:reference
rdf:type
rdfs:comment
  • A market anomaly (or inefficiency) is a price and/or return distortion on a financial market. It is usually related to: either structural factors or behavioral biases by economic agents It sometimes refers to phenomena contradicting the efficient market hypothesis. There are anomalies in relation to the economic fundamentals of the equity, technical trading rules, and economic calendar events. Anomalies could be Fundamental, Technical or calendar related.
  • Taloustieteessä anomalialla tarkoitetaan pörssikurssien säännönmukaisuutta, jolle ei löydy järjellistä selitystä ja jota hyödyntämällä mahdollisesti pystyy saamaan ylimääräistä tuottoa. Tyypillisen anomalian havaitseminen edellyttää suuria tietokantoja ja monimutkaisia tilastollisia menetelmiä. Anomalioilla on taipumus heikentyä sen jälkeen kun niitä on julkisesti esitelty.
  • Une anomalie de marché est un défaut de fonctionnement d'un marché qui crée une distorsion du prix, et en conséquence, dans le cas du marché financier du rendement (lequel est lié au prix de l'investissement, et à l'évolution de ce prix.
rdfs:label
  • Market anomaly
  • Anomalia (taloustiede)
  • Anomalie de marché
owl:sameAs
skos:subject
foaf:page
is dbpprop:disambiguates of
is dbpprop:redirect of
is owl:sameAs of