Emanuel Derman (born c. 1945) is a Jewish South African-born academic, businessman and writer. He is best known as a quantitative analyst, and author of the book My Life as a Quant: Reflections on Physics and Finance. He is a co-author of Black–Derman–Toy model, one of the first interest-rate models, and the Derman–Kani local volatility or implied tree model, a model consistent with the volatility smile.

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  • إيمانويل ديرمان (بالإنجليزية: Emanuel Derman) (و. 1946 – م) هو عالم اقتصاد، وفيزيائي، وأستاذ جامعي، ومصرفي من الولايات المتحدة الأمريكية . ولد في كيب تاون . (ar)
  • Emanuel Derman ist ein aus Südafrika stammender Finanzwissenschaftler, Geschäftsmann und Physiker.Derman, der lange bei Investmentbanken arbeitete und heute Professor an der Columbia University ist, wurde bekannt durch die Entwicklung mehrerer finanzmathematischer Modelle, sowie durch seine Autobiographie My Life as a Quant: Reflections on Physics and Finance. (de)
  • Emanuel Derman (born c. 1945) is a Jewish South African-born academic, businessman and writer. He is best known as a quantitative analyst, and author of the book My Life as a Quant: Reflections on Physics and Finance. He is a co-author of Black–Derman–Toy model, one of the first interest-rate models, and the Derman–Kani local volatility or implied tree model, a model consistent with the volatility smile. Derman, who first came to the U.S. at age 21, in 1966, is currently a professor at Columbia University and Director of its program in financial engineering. Until recently he was also the Head of Risk and a partner at KKR Prisma Capital Partners, a fund of funds. His book My Life as a Quant: Reflections on Physics and Finance, published by Wiley in September 2004, was one of Business Week's top ten books of the year for 2004. In 2011, he published "Models.Behaving.Badly," a book contrasting financial models with the theories of hard science, and also containing some autobiographical material. (en)
  • Emanuel Derman, né en 1946, est un universitaire originaire d'Afrique du Sud. Il est également homme d'affaires et écrivain. Il est surtout connu en tant qu'analyste quantitatif, et auteur du livre My Life as A Quant: Reflections on Physics and Finance. Il est coauteur du modèle de Black-Derman-Toy (en), l'un des premiers modèles de taux d'intérêt, et du modèle Derman-Kani volatilité locale (en) ou modèle de l'arbre implicite, un modèle compatible avec le smile de volatilité (en). Il est actuellement professeur à université Columbia et est directeur de son programme en ingénierie financière. Il est également le chef de la gestion des risques et un partenaire à Prisma Capital Partners, un fond de fonds (en). Son livre My Life as A Quant: Reflections on Physics and Finance (Ma vie en tant que quant : Réflexions sur la physique et la finance), publié par Wiley en septembre 2004, était l'un des dix meilleurs livres de l'année 2004 de Business Week. En 2011, il publie Models.Behaving.Badly: Why Confusing Illusion with Reality Can Lead to Disaster, on Wall Street and in Life (Les modèles se comportent mal : pourquoi confondre illusion et réalité peut mener au désastre, à Wall Street et dans la vie), un livre contrastant modèles financiers avec les théories de la science dure, et contenant également une certaine part autobiographique. (fr)
  • エマニュエル・ダーマン(Emanuel Derman)は、南アフリカ共和国出身の経済学者・実業家である。主に代表的クオンツとして、またMy Life as a Quant: Reflections on Physics and Finance(邦訳:『物理学者、ウォール街を往く。』)の著者として知られている。利率に関する最初期のモデルブラック–ダーマン–トイ・モデルの提唱者の一人であり、他にlocal volatilityに関するダーマン=カニ(Derman-Kani)モデルの提唱者の一人でもある。このモデルはvolatility smileと矛盾しない最初のモデルである。 現在はコロンビア大学の教授であり、同大学金融工学プログラムの責任者を務める。またファンドのためのファンドPrisma Capital Partners社の"Head of Risk"職も兼ねている。著書My Life as A Quant: Reflections on Physics and Financeは米ワイリー社から2004年9月に出版され、米ビジネスウィーク誌により2004年のビジネス書トップ10に選ばれた。 (ja)
  • Эммануэль Дерман (англ. Emanuel Derman, род. 1946) — финансовый аналитик, бизнесмен и писатель. Больше всего известен как соавтор модели Блэка-Дермана-Тоя и автор книги «Карьера финансового аналитика: от физики к финансам». (ru)
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  • إيمانويل ديرمان (بالإنجليزية: Emanuel Derman) (و. 1946 – م) هو عالم اقتصاد، وفيزيائي، وأستاذ جامعي، ومصرفي من الولايات المتحدة الأمريكية . ولد في كيب تاون . (ar)
  • Emanuel Derman ist ein aus Südafrika stammender Finanzwissenschaftler, Geschäftsmann und Physiker.Derman, der lange bei Investmentbanken arbeitete und heute Professor an der Columbia University ist, wurde bekannt durch die Entwicklung mehrerer finanzmathematischer Modelle, sowie durch seine Autobiographie My Life as a Quant: Reflections on Physics and Finance. (de)
  • エマニュエル・ダーマン(Emanuel Derman)は、南アフリカ共和国出身の経済学者・実業家である。主に代表的クオンツとして、またMy Life as a Quant: Reflections on Physics and Finance(邦訳:『物理学者、ウォール街を往く。』)の著者として知られている。利率に関する最初期のモデルブラック–ダーマン–トイ・モデルの提唱者の一人であり、他にlocal volatilityに関するダーマン=カニ(Derman-Kani)モデルの提唱者の一人でもある。このモデルはvolatility smileと矛盾しない最初のモデルである。 現在はコロンビア大学の教授であり、同大学金融工学プログラムの責任者を務める。またファンドのためのファンドPrisma Capital Partners社の"Head of Risk"職も兼ねている。著書My Life as A Quant: Reflections on Physics and Financeは米ワイリー社から2004年9月に出版され、米ビジネスウィーク誌により2004年のビジネス書トップ10に選ばれた。 (ja)
  • Эммануэль Дерман (англ. Emanuel Derman, род. 1946) — финансовый аналитик, бизнесмен и писатель. Больше всего известен как соавтор модели Блэка-Дермана-Тоя и автор книги «Карьера финансового аналитика: от физики к финансам». (ru)
  • Emanuel Derman (born c. 1945) is a Jewish South African-born academic, businessman and writer. He is best known as a quantitative analyst, and author of the book My Life as a Quant: Reflections on Physics and Finance. He is a co-author of Black–Derman–Toy model, one of the first interest-rate models, and the Derman–Kani local volatility or implied tree model, a model consistent with the volatility smile. (en)
  • Emanuel Derman, né en 1946, est un universitaire originaire d'Afrique du Sud. Il est également homme d'affaires et écrivain. Il est surtout connu en tant qu'analyste quantitatif, et auteur du livre My Life as A Quant: Reflections on Physics and Finance. Il est coauteur du modèle de Black-Derman-Toy (en), l'un des premiers modèles de taux d'intérêt, et du modèle Derman-Kani volatilité locale (en) ou modèle de l'arbre implicite, un modèle compatible avec le smile de volatilité (en). (fr)
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