In finance, the binomial options pricing model (BOPM) provides a generalizable numerical method for the valuation of options. The binomial model was first proposed by Cox, Ross and Rubinstein (1979). Essentially, the model uses a "discrete-time" model of the varying price over time of the underlying financial instrument.

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  • In finance, the binomial options pricing model (BOPM) provides a generalizable numerical method for the valuation of options. The binomial model was first proposed by Cox, Ross and Rubinstein (1979). Essentially, the model uses a "discrete-time" model of the varying price over time of the underlying financial instrument.
  • Das Cox-Ross-Rubinstein-Modell ist ein diskretes Modell für die Modellierung von Wertpapier- und Aktienkursentwicklungen. Hierbei werden für jeden Zeitschritt mehrere Entwicklungsmöglichkeiten postuliert und jede mit einer positiven Wahrscheinlichkeit belegt. Die Eingrenzung auf nur zwei Entwicklungsmoeglichkeiten wird auch Binomialmodell genannt. Das Binomialmodell ist eine Methode zur Ermittlung von fairen Optionspreisen. Dabei wird das Duplikationsprinzip angewandt, welches in seiner einfachsten Form den Preis der Option bei Steigen des Aktienkurses und den Preis der Option bei Fallen des Aktienkurses bewertet. Der Callwert ist unabhängig von der Wahrscheinlichkeit der Kurszunahme bzw. -abnahme sowie unabhängig von der Risikoeinstellung der Marktteilnehmer. Das Binomialmodell ist einfacher in der Anwendung als das Black-Scholes-Modell.
  • En finance, le modèle binomial (ou modèle CRR du nom de ses auteurs) fournit une méthode numérique pour l'évaluation des options. Il a été proposé pour la première fois par Cox, Ross et Rubinstein (1979). Le modèle est un modèle discret pour la dynamique du sous-jacent. L'évaluation de l'option est calculé par application de la probabilité risque-neutre pour laquelle les prix actualisés sont des martingales.
  • Il modello binomiale per la valutazione delle opzioni (noto anche con il termine di "modello lattice"), fu proposto per la prima volta da William Sharpe nel 1978, ma in genere è associato all'articolo di Cox-Ross-Rubistein nel 1979.
  • Drzewo dwumianowe jest modelem umożliwiającym wycenę opcji opartych na pewnym instrumencie pochodnym.
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  • In finance, the binomial options pricing model (BOPM) provides a generalizable numerical method for the valuation of options. The binomial model was first proposed by Cox, Ross and Rubinstein (1979). Essentially, the model uses a "discrete-time" model of the varying price over time of the underlying financial instrument.
  • Das Cox-Ross-Rubinstein-Modell ist ein diskretes Modell für die Modellierung von Wertpapier- und Aktienkursentwicklungen. Hierbei werden für jeden Zeitschritt mehrere Entwicklungsmöglichkeiten postuliert und jede mit einer positiven Wahrscheinlichkeit belegt. Die Eingrenzung auf nur zwei Entwicklungsmoeglichkeiten wird auch Binomialmodell genannt. Das Binomialmodell ist eine Methode zur Ermittlung von fairen Optionspreisen.
  • En finance, le modèle binomial (ou modèle CRR du nom de ses auteurs) fournit une méthode numérique pour l'évaluation des options. Il a été proposé pour la première fois par Cox, Ross et Rubinstein (1979). Le modèle est un modèle discret pour la dynamique du sous-jacent. L'évaluation de l'option est calculé par application de la probabilité risque-neutre pour laquelle les prix actualisés sont des martingales.
  • Il modello binomiale per la valutazione delle opzioni (noto anche con il termine di "modello lattice"), fu proposto per la prima volta da William Sharpe nel 1978, ma in genere è associato all'articolo di Cox-Ross-Rubistein nel 1979.
  • Drzewo dwumianowe jest modelem umożliwiającym wycenę opcji opartych na pewnym instrumencie pochodnym.
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  • Binomial options pricing model
  • Cox-Ross-Rubinstein-Modell
  • Modèle binomial
  • Modello binomiale (finanza)
  • Drzewo dwumianowe (ekonomia)
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