In finance, the beta (β or beta coefficient) of an investment is a measure of the risk arising from exposure to general market movements as opposed to idiosyncratic factors. The market portfolio of all investable assets has a beta of exactly 1. A beta below 1 can indicate either an investment with lower volatility than the market, or a volatile investment whose price movements are not highly correlated with the market. An example of the first is a treasury bill: the price does not fluctuate significantly, so it has a low beta. An example of the second is gold. The price of gold fluctuates significantly, but not in the same direction or at the same time as the market.

Property Value
dbo:abstract
  • معامل بيتا هو المقياس الأساسي لنموذج تسييل الأصول الرأسمالية. وهو يقيس و يحسب التذبذب في مقدار المخاطرة بين أصل ما و آخر و يتم حسابه لمعرفة مقدار المخاطرة و بالتالي تقدير العائد المطلوب على مثل هذه المخاطرة. (ar)
  • In finance, the beta (β or beta coefficient) of an investment is a measure of the risk arising from exposure to general market movements as opposed to idiosyncratic factors. The market portfolio of all investable assets has a beta of exactly 1. A beta below 1 can indicate either an investment with lower volatility than the market, or a volatile investment whose price movements are not highly correlated with the market. An example of the first is a treasury bill: the price does not fluctuate significantly, so it has a low beta. An example of the second is gold. The price of gold fluctuates significantly, but not in the same direction or at the same time as the market. A beta greater than 1 generally means that the asset both is volatile and tends to move up and down with the market. An example is a stock in a big technology company. Negative betas are possible for investments that tend to go down when the market goes up, and vice versa. There are few fundamental investments with consistent and significant negative betas, but some derivatives like put options can have large negative betas. (en)
  • In der Finanzwirtschaft und dort insbesondere in der Kapitalmarkttheorie stellt der Betafaktor (-Faktor) eine auf dem Capital Asset Pricing Model (CAPM) aufbauende Kennzahl für das – mit einer Investition oder Finanzierung übernommene – systematische Risiko (auch Marktrisiko genannt) dar. (de)
  • El coeficiente Beta (β) es un concepto del mundo de las finanzas que mide el riesgo de un título o valor. (es)
  • Le coefficient bêta est le coefficient clé du modèle d'évaluation des actifs financiers (MEDAF). Il correspond à un rapport historique de la volatilité du prix d'un actif (par exemple le cours de bourse d'une action) sur celle des prix du marché en général (par exemple un indice boursier significatif). Il est un indicateur utile dans la mise en place d'une stratégie de diversification des risques. (fr)
  • In finanza, il beta (β) è il coefficiente che misura il comportamento di un titolo rispetto al mercato, ovvero la variazione che un titolo storicamente assume rispetto alle variazioni del mercato. Matematicamente, esso è il rapporto tra la covarianza tra i rendimenti dell'asset i-esimo e i rendimenti del portafoglio di mercato e la varianza dei rendimenti di mercato (δm). Esso può essere anche definito come (σi * ρim)/σm dove σi è lo scarto quadratico medio dei rendimenti dell'asset i-esimo, ρim è il coefficiente di correlazione tra i rendimenti dell'asset i-esimo e quelli del mercato ed infine σm è lo scarto quadratico medio dei rendimenti del portafoglio di mercato. (it)
  • 베타란 금융에서 개별 주식이나 포트폴리오의 위험을 나타내는 상대적인 지표이다. 시장포트폴리오의 위험과 같은 기준이 되는 지표와의 상대적인 변동성비율등을 의미하며, CAPM등에 의해 개별자산과 포트폴리오의 위험을 측정하는 데 사용된다. (ko)
  • In een financiële context staat de bèta voor de mate van volatiliteit (beweeglijkheid) van het rendement van een bepaald financieel instrument ten opzichte van het rendement van de rest van de markt. De bèta geeft het risico van een financieel instrument aan. De bèta wordt vaak aangeduid met de Griekse letter β. (nl)
  • Beta (ang. beta, risk factor) – współczynnik statystyczny, ustalający stopień korelacji pomiędzy zwrotem z inwestycji w akcje danej spółki, a hipotetycznej inwestycji w indeks rynku lub z określonego pakietu akcji różnych spółek. (pl)
  • Em finanças, o beta (β ou coeficiente beta) de um investimento indica se o investimento é mais ou menos volátil do que o mercado como um todo. Beta é uma medida do risco decorrente da exposição a movimentos gerais de mercado em oposição a fatores idiossincráticos. A de todos os ativos investidos tem um beta de exatamente 1. Um beta abaixo de 1 pode indicar um investimento com menor do que o mercado, ou um investimento volátil cujos movimentos de preço não são altamente com o mercado. Um exemplo do primeiro é um projeto de lei do Tesouro dos Estados Unidos: o preço não sobe ou desce muito, então ele tem um beta baixo. Um exemplo do segundo é ouro. O preço do ouro sobe e desce muito, mas não na mesma direção ou ao mesmo tempo que o mercado. Um beta maior que 1 geralmente significa que o ativo é volátil e tende a subir e descer com o mercado. Um exemplo é uma ação em uma grande empresa de tecnologia. Betas negativos são possíveis para investimentos que tendem a diminuir quando o mercado sobe e vice-versa. Existem poucos investimentos fundamentais com betas negativos consistentes e significativos, mas alguns como podem ter grandes betas negativos. O beta é importante porque mede o risco de um investimento que não pode ser reduzido pela . Ele não mede o risco de um investimento mantido em uma base individual, mas a quantidade de risco que o investimento acrescenta a uma carteira já diversificada. No (CAPM), o risco beta é o único tipo de risco para o qual os investidores devem receber um retorno esperado maior que a taxa de juros livre de risco. (pt)
  • Beta är inom finans ett värde på hur en portföljs avkastning beror på den totala finansiella marknaden. Om en tillgång har ett betavärde på 0 innebär det att dess pris inte är korrelerat med marknaden, alltså att tillgången är oberoende av marknaden som helhet. Ett positivt beta betyder att tillgången tenderar att röra sig åt samma håll som marknaden, medan ett negativt beta innebär att tillgången tenderar att stiga då marknaden sjunker och vice versa. Betakoefficienten är en viktig parameter i Capital asset pricing model, CAPM. Den anger hur mycket av en tillgångs varians som inte kan reduceras med hjälp av diversifiering. För en enstaka aktie kan beta beräknas med hjälp av linjär regression gentemot ett aktieindex. Teoretiskt sett bör ett sådant index återspegla alla tillgångar som det går att handla med på alla marknader världen över, men i praktiken nöjer man sig med att använda ett stort index såsom Standard and Poor's 500. (sv)
  • Бета-коэффициент (бета-фактор) — показатель, рассчитываемый для ценной бумаги или портфеля ценных бумаг. Является мерой рыночного риска, отражая изменчивость доходности ценной бумаги (портфеля) по отношению к доходности другого портфеля, в роли которого часто выступает среднерыночный портфель. (ru)
  • Коефіціє́нт бе́та (також β-коефіцієнт, бета-кофіцієнт) — у фінансах, показник ринкового ризику для цінних паперів або портфеля цінних паперів. Коефіцієнт відображає мінливість дохідності цінного паперу (портфеля) щодо дохідності іншого цінного паперу (портфеля), в ролі якого найчастіше виступає середньоринковий портфель (індексний портфель). (uk)
  • 貝塔系数( 系數,貝塔系數,香港又譯作:啤打系數)是用以度量一项资产系统性风险的指标,是资本资产定价模型的参数之一。指用以衡量一种证券或一个投资证券组合相对总体市场的波动性的一种证券系统性风险的评估工具。 公式为: 其中是证券 的收益与市场收益的协方差;是市场收益的方差。 因为: 所以公式也可以写成: 其中为证券 与市场的相关系数;为证券 的标准差;为市场的标准差。 贝塔系数利用回归的方法计算:( 絕對值) * 贝塔系数等于1即证券的价格与市场一同变动。() * 贝塔系数高于1即证券价格比总体市场更波动。() * 贝塔系数低于1即证券价格的波动比市场为低。() 如果 表示没有风险, 表示其风险仅为市场的一半, 表示风险与市场风险相同, 表示其风险是市场的2倍。 貝塔值( 值): 用以衡量基金之市場風險,或稱系統性風險。其計算的方式為以過去12個月或24個月之基金月報酬率對同期市場月報酬率做迴歸,估計斜率係數而得,當(),表示基金坡動度較指數為大,當指數上揚10%(下跌10%),基金會上揚超過10%(下跌超過10%);當,表示指數漲跌多少,基金就跟著變動多少。 (zh)
dbo:thumbnail
dbo:wikiPageExternalLink
dbo:wikiPageID
  • 897558 (xsd:integer)
dbo:wikiPageInterLanguageLink
dbo:wikiPageLength
  • 17163 (xsd:integer)
dbo:wikiPageRevisionID
  • 980931830 (xsd:integer)
dbp:wikiPageUsesTemplate
dct:subject
rdf:type
rdfs:comment
  • معامل بيتا هو المقياس الأساسي لنموذج تسييل الأصول الرأسمالية. وهو يقيس و يحسب التذبذب في مقدار المخاطرة بين أصل ما و آخر و يتم حسابه لمعرفة مقدار المخاطرة و بالتالي تقدير العائد المطلوب على مثل هذه المخاطرة. (ar)
  • In der Finanzwirtschaft und dort insbesondere in der Kapitalmarkttheorie stellt der Betafaktor (-Faktor) eine auf dem Capital Asset Pricing Model (CAPM) aufbauende Kennzahl für das – mit einer Investition oder Finanzierung übernommene – systematische Risiko (auch Marktrisiko genannt) dar. (de)
  • El coeficiente Beta (β) es un concepto del mundo de las finanzas que mide el riesgo de un título o valor. (es)
  • Le coefficient bêta est le coefficient clé du modèle d'évaluation des actifs financiers (MEDAF). Il correspond à un rapport historique de la volatilité du prix d'un actif (par exemple le cours de bourse d'une action) sur celle des prix du marché en général (par exemple un indice boursier significatif). Il est un indicateur utile dans la mise en place d'une stratégie de diversification des risques. (fr)
  • In finanza, il beta (β) è il coefficiente che misura il comportamento di un titolo rispetto al mercato, ovvero la variazione che un titolo storicamente assume rispetto alle variazioni del mercato. Matematicamente, esso è il rapporto tra la covarianza tra i rendimenti dell'asset i-esimo e i rendimenti del portafoglio di mercato e la varianza dei rendimenti di mercato (δm). Esso può essere anche definito come (σi * ρim)/σm dove σi è lo scarto quadratico medio dei rendimenti dell'asset i-esimo, ρim è il coefficiente di correlazione tra i rendimenti dell'asset i-esimo e quelli del mercato ed infine σm è lo scarto quadratico medio dei rendimenti del portafoglio di mercato. (it)
  • 베타란 금융에서 개별 주식이나 포트폴리오의 위험을 나타내는 상대적인 지표이다. 시장포트폴리오의 위험과 같은 기준이 되는 지표와의 상대적인 변동성비율등을 의미하며, CAPM등에 의해 개별자산과 포트폴리오의 위험을 측정하는 데 사용된다. (ko)
  • In een financiële context staat de bèta voor de mate van volatiliteit (beweeglijkheid) van het rendement van een bepaald financieel instrument ten opzichte van het rendement van de rest van de markt. De bèta geeft het risico van een financieel instrument aan. De bèta wordt vaak aangeduid met de Griekse letter β. (nl)
  • Beta (ang. beta, risk factor) – współczynnik statystyczny, ustalający stopień korelacji pomiędzy zwrotem z inwestycji w akcje danej spółki, a hipotetycznej inwestycji w indeks rynku lub z określonego pakietu akcji różnych spółek. (pl)
  • Бета-коэффициент (бета-фактор) — показатель, рассчитываемый для ценной бумаги или портфеля ценных бумаг. Является мерой рыночного риска, отражая изменчивость доходности ценной бумаги (портфеля) по отношению к доходности другого портфеля, в роли которого часто выступает среднерыночный портфель. (ru)
  • Коефіціє́нт бе́та (також β-коефіцієнт, бета-кофіцієнт) — у фінансах, показник ринкового ризику для цінних паперів або портфеля цінних паперів. Коефіцієнт відображає мінливість дохідності цінного паперу (портфеля) щодо дохідності іншого цінного паперу (портфеля), в ролі якого найчастіше виступає середньоринковий портфель (індексний портфель). (uk)
  • 貝塔系数( 系數,貝塔系數,香港又譯作:啤打系數)是用以度量一项资产系统性风险的指标,是资本资产定价模型的参数之一。指用以衡量一种证券或一个投资证券组合相对总体市场的波动性的一种证券系统性风险的评估工具。 公式为: 其中是证券 的收益与市场收益的协方差;是市场收益的方差。 因为: 所以公式也可以写成: 其中为证券 与市场的相关系数;为证券 的标准差;为市场的标准差。 贝塔系数利用回归的方法计算:( 絕對值) * 贝塔系数等于1即证券的价格与市场一同变动。() * 贝塔系数高于1即证券价格比总体市场更波动。() * 贝塔系数低于1即证券价格的波动比市场为低。() 如果 表示没有风险, 表示其风险仅为市场的一半, 表示风险与市场风险相同, 表示其风险是市场的2倍。 貝塔值( 值): 用以衡量基金之市場風險,或稱系統性風險。其計算的方式為以過去12個月或24個月之基金月報酬率對同期市場月報酬率做迴歸,估計斜率係數而得,當(),表示基金坡動度較指數為大,當指數上揚10%(下跌10%),基金會上揚超過10%(下跌超過10%);當,表示指數漲跌多少,基金就跟著變動多少。 (zh)
  • In finance, the beta (β or beta coefficient) of an investment is a measure of the risk arising from exposure to general market movements as opposed to idiosyncratic factors. The market portfolio of all investable assets has a beta of exactly 1. A beta below 1 can indicate either an investment with lower volatility than the market, or a volatile investment whose price movements are not highly correlated with the market. An example of the first is a treasury bill: the price does not fluctuate significantly, so it has a low beta. An example of the second is gold. The price of gold fluctuates significantly, but not in the same direction or at the same time as the market. (en)
  • Em finanças, o beta (β ou coeficiente beta) de um investimento indica se o investimento é mais ou menos volátil do que o mercado como um todo. Beta é uma medida do risco decorrente da exposição a movimentos gerais de mercado em oposição a fatores idiossincráticos. A de todos os ativos investidos tem um beta de exatamente 1. Um beta abaixo de 1 pode indicar um investimento com menor do que o mercado, ou um investimento volátil cujos movimentos de preço não são altamente com o mercado. Um exemplo do primeiro é um projeto de lei do Tesouro dos Estados Unidos: o preço não sobe ou desce muito, então ele tem um beta baixo. Um exemplo do segundo é ouro. O preço do ouro sobe e desce muito, mas não na mesma direção ou ao mesmo tempo que o mercado. (pt)
  • Beta är inom finans ett värde på hur en portföljs avkastning beror på den totala finansiella marknaden. Om en tillgång har ett betavärde på 0 innebär det att dess pris inte är korrelerat med marknaden, alltså att tillgången är oberoende av marknaden som helhet. Ett positivt beta betyder att tillgången tenderar att röra sig åt samma håll som marknaden, medan ett negativt beta innebär att tillgången tenderar att stiga då marknaden sjunker och vice versa. (sv)
rdfs:label
  • معامل بيتا (ar)
  • Betafaktor (de)
  • Beta (finance) (en)
  • Beta (finanzas) (es)
  • Coefficient bêta (fr)
  • Beta (finanza) (it)
  • 베타 (금융) (ko)
  • Bèta (financieel) (nl)
  • Współczynnik beta (pl)
  • Índice beta (pt)
  • Бета-коэффициент (ru)
  • Beta (finans) (sv)
  • Коефіцієнт бета (uk)
  • Beta系数 (zh)
owl:sameAs
prov:wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbo:wikiPageDisambiguates of
is dbo:wikiPageRedirects of
is owl:differentFrom of
is foaf:primaryTopic of