In stochastic calculus, the Kunita–Watanabe inequality is a generalization of the Cauchy–Schwarz inequality to integrals of stochastic processes.It was first obtained by Hiroshi Kunita and Shinzo Watanabe and plays a fundamental role in their extension of Ito's stochastic integral to square-integrable martingales.
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| - Kunita-Watanabe-Ungleichung (de)
- Inégalité de Kunita-Watanabe (fr)
- Kunita–Watanabe inequality (en)
- Desigualdade de Kunita–Watanabe (pt)
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| rdfs:comment
| - In der Stochastik bezeichnet die Ungleichung von Kunita-Watanabe eine Verallgemeinerungder Cauchy-Schwarz-Ungleichung für Integrale von stochastischen Prozessen. Die Ungleichung wurde 1967 von Hiroshi Kunita und Shinzō Watanabe bewiesen. (de)
- In stochastic calculus, the Kunita–Watanabe inequality is a generalization of the Cauchy–Schwarz inequality to integrals of stochastic processes.It was first obtained by Hiroshi Kunita and Shinzo Watanabe and plays a fundamental role in their extension of Ito's stochastic integral to square-integrable martingales. (en)
- En calcul stochastique, l'inégalité de Kunita-Watanabe est une généralisation de l'inégalité de Cauchy-Schwarz aux intégrales de processus stochastiques. Elle a été fomulée pour la première fois par Hiroshi Kunita et Shinzo Watanabe ; elle joue un rôle fondamental dans l'extension de l'intégrale stochastique d'Ito aux martingales de au carré intégrables. (fr)
- Em cálculo estocástico, a desigualdade de Kunita–Watanabe é uma generalização da desigualdade de Cauchy-Schwarz para integrais de processos estocásticos. (pt)
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| - In der Stochastik bezeichnet die Ungleichung von Kunita-Watanabe eine Verallgemeinerungder Cauchy-Schwarz-Ungleichung für Integrale von stochastischen Prozessen. Die Ungleichung wurde 1967 von Hiroshi Kunita und Shinzō Watanabe bewiesen. (de)
- In stochastic calculus, the Kunita–Watanabe inequality is a generalization of the Cauchy–Schwarz inequality to integrals of stochastic processes.It was first obtained by Hiroshi Kunita and Shinzo Watanabe and plays a fundamental role in their extension of Ito's stochastic integral to square-integrable martingales. (en)
- En calcul stochastique, l'inégalité de Kunita-Watanabe est une généralisation de l'inégalité de Cauchy-Schwarz aux intégrales de processus stochastiques. Elle a été fomulée pour la première fois par Hiroshi Kunita et Shinzo Watanabe ; elle joue un rôle fondamental dans l'extension de l'intégrale stochastique d'Ito aux martingales de au carré intégrables. (fr)
- Em cálculo estocástico, a desigualdade de Kunita–Watanabe é uma generalização da desigualdade de Cauchy-Schwarz para integrais de processos estocásticos. (pt)
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